授信额度计算方法.docx

授信额度的计算客户授信额度由信用评级确定的客户信用上限、申请额度、金融资产、总 资产以及公司剩余可用授信额度等因素共同确定根据监管部门相关规定以及公司相关要求，客户的融资融券授信额度=MIN （公司剩余可用授信额度，公司单一客户额度上限，客户申请额度，信用上限， 金融资产X50%或总资产X25%）即客户授信额度不得超过：1、 公司剩余可用授信额度；2、 公司规定的单一客户额度上限：单一客户融资额度不得超过净资本的 2%； 融券额度不得超过净资本的 1%；3、 客户申请额度；4、 客户信用上限；5、 客户金融资产的 50%或总资产的 25%其中，客户信用上限的确定方法如下：1、 客户信用上限二客户普通账户资产X信用系数2、 客户普通账户资产包括现金和证券市值，其中，证券市值按客户申请日 前一交易日收盘价计算，仅限于人民币计价的证券，且不包括客户账户内被冻结、 流动性受限或其他原因导致的资产权利不完整的证券资产3、 信用系数根据客户征信评级确定的信用等级确定附一：客户信用等级及信用系数公司将客户信用等级分为AAA、AA、A、BBB、BB、B、C、D等八个等级，并 对应不同的信用系数客户信用评分确定后，根据信用等级对照表，确定客户的信用等级，同时确 定客户信用系数。

信用等级及信用系数对照表客户信用评分客户信用等级信用系数100 〜95AAA194 〜90AA0.9589 〜85A0.984 〜80BBB0.879 〜75BB0.774 〜70B0.669 〜60C0.560分以下D01、信用评分等于或高于 85 分（即被评为 A 级）的客户，除一般的信用评 分程序外，还需由融资融券部负责人审核2、信用评分低于 60 分（即被评为 D 级）的客户，将被直接拒绝融资融券 交易申请附二：客户金融资产及总资产确定方法 客户金融资产包括证券账户资产、银行存款、基金份额、期货权益、黄金及理财产品等客户总资产包括客户的金融资产、房产及其他资产等具体确定方法如下：资产资产证明材料要求参考价值银行存款或存单加盖银行业务章的存单或证明存款或存单金额总额基金份额加盖基金公司专用早的基金份额证明基金净值X份额理财产品与商业银行、证券公司、信托公司等机构签署 的相关协议或出具的资产证明文件净值X份额、本金+收 益债券资产加盖银行或者证券公司专用章的国债、企债、 公司债、可转债等证明面值（净值）+利息期货权益加盖期货公司结算专用章的交易结算单动态权益房产价值评估报告、房产证评估价值黄金加盖银行业务章的纸黄金或实物黄金证明市场价格其他资产公司认可的资产证明材料评估值附三：案例解析：1、客户普通账户资券值为100万元，信用评级为BB （信用系数为0.7）,客户未提供任何资产证明材料，客户申请额度100万元。

则：客户信用上限=100*0.7=70万客户申请额度=100万客户金融资产的 50%或总资产的 25%=100*50%=50 万 以上三者取最小值，故该客户的授信额度为 50 万元2、 客户普通账户资券值为100万元，信用评级为BB (信用系数为0.7), 客户提供一张价值60万元的银行存单，客户申请额度1 0 0万元则：客户信用上限=100*0.7=70万客户申请额度=100万 客户金融资产的50%或总资产的25%=(100+60)*50%=80万 以上三者取最小值，故该客户的授信额度为70万元3、 客户普通账户资券值为100万元，信用评级为BB (信用系数为0.7), 客户将60万元的银行存款以银证转账的方式转入普通账户，客户申请额度100 万元则：客户信用上限=160*0.7=102万 客户申请额度=100万客户金融资产的50%或总资产的25%=(100+60)*50%=80万 以上三者取最小值，故该客户的授信额度为 80 万元4、 客户普通账户资券值为100万元，信用评级为BB (信用系数为0.7), 客户提供一张价值 60 万元的银行存单以及一套价值 200 万元的房产，客户申请 额度100万元。

则：客户信用上限=100*0.7=70万 客户申请额度=100万客户金融资产的 50%或总资产的 25%=max{(100+60)*50%，(100+60+200) *25%}=90 万以上三者取最小值，故该客户的授信额度为70万元小结：在不超过公司剩余授信额度及单一客户授信额度上线的情况下，客 户的授信额度由以下三者取最小值而得：1、客户申请额度；2、客户信用上限；3、客户金融资产的 50%或总资产的 25%（金融资产的 50%和总资产的 25% 两者取大值）。