我国商业银行小微企业信贷业务风险分析及对策研究（已处理）.doc

我国商业银行小微企业信贷业务风险分析及对策研究学校代码：例矽手多重节贸易声学同等学力人员硕士学位论文我国商业银行小微企业信贷业务风险分析及对策研究培养单位：国际经济贸易学院专业名称:金融学研究方向：商业银行信贷业务作者:张魁瑚指导教师:温晓芳副教授论文日期:二一二年九月，学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已 在文中以明确方式标明木人完全意识到木声明的法律责任由木 人承担特此声明 学位论文作者躲张魁瑚枢即年月日学位论文版权使用授权书 木人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文 的规定，同意如下各项内容按照学校要求提交学位论文的印刷 本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采 用影卬、缩卬、扫描、数字化或其它手段保存论文;学校有权提 供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务;学校有 权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文;学校可以 采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文,或将学位论文 的内容编入相关数据库供检索;保密的学位论文在解密后遵守此 规定。

学位论文作者签名：张魁瑚 年月口触磷、,导师签名：月日温晓芳蝴摘要近期,我国金融行业内的国有商业银行、股份制商业银行、各省市级地方性 商业银行都止在或计划针对国内经济体中的小型和微型企业简称小微企业 加大信贷投放力度，以缓解此类企业在国家经济增长放缓期中的融资难问题 各类商业银行的这种信贷转向一方面是由于在现阶段国内外经济形势低迷时，需 要商业银行发挥金融和经济稳定功能，帮助社会上大量小微企业渡过经营难关, 从而确保整个国家经济稳定运行另一方面商业银行面对竞争越來越激烈的资本 市场，必须找到新的业务突破口进行经营转型，向优质的小微企业进行信贷投放, 不但可以提高自身经营收益，而且能扶植一批具有良好发展前景的企业，为将来 自身业务拓展培育忠诚的合作伙伴但是现阶段我国经济体中的小微企业数量庞大,并且普遍存在着信用意识薄 弱、财务管理水平低、社会信用不佳等问题，这就使商业银行在操作小微企 业信贷业务时拥有诸多顾虑，从而采取较高的风险收益定价、较为苛刻的担保条 件或方式、较为复杂的业务操作流程『是由于商业银行对小微企业信贷业务过 于谨慎的操作，致使当下国内小微企业的融资难的问题依然得不到有效解决。

鉴 于此，我国政府已开始利用宏观政策进行指引来缓解小微企业的融资难问题，首当 其冲地要求商业银行加大对小微企业的信贷支持力度如何稳健和可持续地帮助 有发展潜力的小微企业获得信贷融资已成为商业银行必须寻求的业务突破木文从我国商业银行角度出发，通过对小微企业信贷业务的市场风险、信用风险、担保风险和操作风险四方面进行分析，并借鉴国际和国内金融机构支 持小微企业融资的先进经验结合当前现状，提出商业银行在防范小微企业信贷业 务风险时应采取的关键措施及控制手段其中主要包括制定合理的利率定价防范 市场风险，使收益结合风险限额理论抑带微企业信贷业务的逆向选择效应;借鉴 国外和国内金融机构操作小微企业信贷业务的成功案例来引出信用风险防范 的策略;针对小微企业落实担保难的问题就如何丰富担保机制进行讨论;强调商 业银行必须重视操作风险，应建立高效、严格的业务流程对小微企业信贷业务操 作风险加以控制商业银行只有建立适合现阶段我国小微企业经营和发展现状的 风险管理体系，才能帮助我国社会上更多的小微企业解决融资难的问题关键词:小贷，风险分析，防范对策?,目录第章绪论??. ?..选题背景和理论意义• ？•・•文献综述??・・•研究内容与方法••？?・??. ?.第章我国小微企业发展和融资现状分析??・.小微企业的界定.・我国小微企业的特征及其经济作用？.• •我国小微企业的特征.• •小微企业的经济作用.•我国小微企业融资现状分析...小微企业内部融资能力不足旦外部融资渠道不畅?...小微企业融资需求缺口巨人？・？・・…民间借贷市场乱象丛生、动荡不堪・？・・・第章商业银行小敷企业信贷业务现状及风险分析・・O我国商业银行小微企业信贷业务发展现状?・・..总体供给不足无法满足市场需求?. ??. ??.. ??・..市场定价机制处丁失灵状态？..乏创新信贷分析和流程技术.??.. ?..宏观指引与企业股东利益不一致?・・?•商业银行小微企业信贷业务中的主要风险分析・。

小微企业信贷业务利率定价的市场风险??• ??...小微企业信贷业务的信 川风险?. ••小微企业信贷业务抵质押风险与保证担保风险??....,•小微企业信贷业务的操作风险第章商业银行小微企业信贷业务风险控制对策??....?•商业银行小微企业信贷业务市场风险控制对策?・？?・..商业银行小贷企业业务的市场风险测度??・..商业银行小贷企业业务的市场风险控制对策？•商业银行小微企业信贷业务信用风险控制对策？・・，•商业银行小微企业信 贷业务信用风险的量化和模型化??・・..商业银行小微企业信贷业务信用风险控制案例分析...商业银行小微企业信贷业务信用信息体系建设?…•商业银行小微企业信贷业务的担保风险控制对策•商业银行小微企业信贷业务的操作风险防范对策??.・,•商业银行小微企业信贷业务操作风险的流程控制?. ??....商业银行小微企业信贷业务信息数据库的建设与管理??…第章结论?.. ??. ?・・参考文献....??・致谢・・・・个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果?…第章绪论■选题背景和理论意义在当代的经济学中商业银行是具有极为特殊意义的一类现代企业，它们通过经营货币这一特殊商品来获取利益。

这种经营货币的实质是经营信用与风险, 商业银行通过自身信用吸收汇集社会公众的闲置资金从而形成存款，然后将大 部分存款变为贷款并经过风险评测后，发放给社会上缺乏资金的企业和个人，最终通过资金由存变贷产生的价格差额获得收益但是，如果商业银行在资金由存 变贷转化过程中出现风险评测上的错误或失误，就极有可能产生风险并造成损失,此引起自身的经营信用危机当存款人得知为其进行资金托管的商业银行岀 现经营风险后，肯定会立刻取回白身的存款,如果大批存款人同时从商业银行取 回存款就会产牛挤兑现象在金融经济联系紧密的今天，单个商业银行被挤兑一 定会波及到社会上其它有着相似表面业务的商业银行，从而引起整个金融行业的 资金动荡，使国家经济蒙受难以估量的损失所以，现代商业银行在操作每一项贷 款业务时，必须对其进行全面的风险分析，并制定相应的控制对策，避免发生风 险损失，保证社会公众汇集资金的安全然而，当下国内商业银行III在贷款业务方而都而临同一种挑战~ 一一小微企业信贷业务原木主要经营国有企业，特别是囤有大中型企业信贷业务的商 业银行，在国家宏观经济调控的指引与自身经营压力下，转而向较为“陌生”的小 微企业提供金融服务，这是一个很大的业务转型挑战。

如何帮助更多的小微企 业获得信贷资金,如何保证小微企业信贷业务的收益，如何创新小微企业信贷业 务的担保模式，如何控制和化解小微企业信贷业务的不良资产等问题都成为时下 商业银行业最为关注的热点，几乎所有商业银行都在进行相关问题的研究本文着重从商业银行经营风险控制的角度对小微企业信贷业务进行了可行性分析，将主要潜在的风险进行列举并阐述了危害后果，其中包括:利率定价 的市场风险、小微企业的信用风险、抵押及保证的担保风险和内外部流程的操 作风险在定位上述小微企业信贷业务的风险后，笔者提岀了相应的防范对策, 目的在于帮助商业银行在风险可控的前提下快速实现小微企业信贷业务的发展, 使更多小微企业受益于主流融资渠道的资金支持，从而缓解国内小微企业融资难 的问题，使商业银行在目前我国的经济转型中真正发挥调节与稳定的作用由于小微企业融资难正在成为我国经济界和金融界共同关注的一大问题，其 []根据银监会的分类标准:商业银行总体可分为三类即国有商业银行、股 份制商业银行、城市商业银行中主流的解决观点是加大利用商业银行的资金帮助 小微企业走出经营困境，但是如何使商业银行接受这种信贷投放的转变乂是个难题笔者认为促使商业银 行接受小微企业贷款申请的关键在于如何打消商业银行的风险顾虑，所以了解并分析商业银行在开展小微企业信贷业务时的风险点就极其重要，只有定位了主要 业务风险才能从根本上找出防范方法及化解措施，从而为商业银行大力发展小微 企业信贷业务打消顾虑。

当商业银行加大小微企业信贷业务的投放后，才能使更 多社会资本资源惠及小微企业，帮助其摆脫“资金少一经营难一业绩差一资金少” 的恶性循环而进入良性发展的轨道所以在此基础上，研究商业银行小微企业 信贷业务的风险和对策这一课题对积极解决我国小微企业融资难问题具有重大 意义・文献综述在当今国际经济形势复杂多变的环境下，如何实现稳定发展对我国经济是一 个巨大的考验在此背景下，我国小微企业的生存与发展问题再次成为影响 整个社会经济转型的关键点瞳作为国民经济中的基本组成细胞,如果小微企业 的生存与发展得不到有效保证，则整个宏观经济肯定难以长期向好目前制约我 国小微企业发展的最大“瓶颈”就是融资问题，尤其是在当前整体经济下滑的现实压力下，小微企业融资难的问题所带来的负面影响更加凸现，加大商业银行信 贷投放无疑是现阶段我国可以采取的最直接有效解决小微企业融资问题的手段 木文将对国内小微企业融资现状中存在的问题和商业银行在开展小微企业信贷 业务中所面临的市场、信用、担保和操作风险进行剖析，并提出相应的防范对策 从近些年国外文献资料来看，关于研究商业银行小微企业信贷业务风险的课 题比较新，大多数文献主要将商业银行小微企业信贷业务风险作为研究对象, 但是对于商业银行是否应大力发展小微企业信贷的问题存在明显争议:和通过对商业银行在发放小企业贷款时所采用的贷款技术研究以及为解决信贷信息不对称问题所投入的成本研究,提出规模较大的商业银行不 适合向中小企业发放贷款的结论。

而和通过对美国年至年贷款数据统计揭示，在去除的风险考评因素后，商业银行发放万美元以下的小企业贷款可以在 方面产生正面或中性影响；同时相比大中型企业贷款业务，小企业贷款业务可以形成更高单位风险的， 所以较大规模的商业银行在小企业贷款业务中的贡献应很大对专业从事小微企业贷款的商业银行研究发现,相比综合性商业银行，小企 业贷款业务可以产生更高的收益率均值、标准差、非利息收入、贷款损失准备、 业务年月，【】余丰慧，“金融支持小微企业应有所作为,，‘新华网评，://. ./.增长率，而与此同时却消耗较少的银行资本,形成较低的资产占比 率相比国际上对商业银行小微企业信贷业务理论的研究，国内相关领域的研究到目前为止时问更短，但是研究进展较快，各级金融监管机构、几乎所有的商 业银行和一些金融经济组织都在对小微企业信贷业务进行可行性理论探索，主 要包括以下三个视角：首先,从商业银行角度来支持小微企业融资的研究有:商业银行对小企业金融融资需求应给予大力支持砧，改变传统追逐大企业信贷的经营模式，积极 加快业务创新，提供更为贴合市场的小企业信贷业务，这对促进我国经济平稳较 。