交易模型编写教程.doc

程序化父易的编写㈠、交易模型编写规范和一般原则1、编辑平台支持的操作符操作符意义例+加法CLOSE + OPEN表示求收盘价及开盘价的 和一减法CLOSE — OPEN表示求收盘价及开盘价的 差乘法CLOSE*OPEN表示求收盘价及开盘价的 积/除法CLOSE/OPEN表示求收盘价及开盘价的 商AND与（并且），也可简写为&&OR或（或者）,也可简写为II>大于CLOSE>OPEN表示判断当前周期是否收 阳<小于CLOSE=OPEN表示判断当前周期是否平 盘>=大于等于<=小于等于<>不等于=等于web 文華財經•只定义一个局部变量(这个变量在画图时是不画的 )TMP1:=(0PEN+CL0SE)/2;:MA(TMP1,10);上面的公式的第一个语句定义了一个局部 变量TMP1，在下面一行中引用了这个局部 变量，但是要注意的是这个公式在画图的时 候只画了第二条语句 MA10所求出的结果 相反下面这个公式则需要画出两条线， 第一条是自己定义的均价线， 同时显示了均价的名称为AVP，第二条线是均价的简单移动平 均线AVP:(0PEN+CL0SE)/2;MA(A VP,10);声明了一个变量，在画图时画出它并且按这个名字显 示。

2、编辑平台支持的函数⑴引用数据AVPRICE引用均价(在盘后对于国内三个期货交易 所指结算价)SETTLE引用结算价(只有在日线周期盘后才能引 用当日的结算价)CLOSE引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写 为CHIGH引用最高价，也可简写为 HLOW引用最低价，也可简写为 LOPEN引用开盘价，也可简写为 OOPI引用持仓量REF(X,N)引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX(X,N)引用N个周期后的数据N为大于等于 1的整数)『未来函数』例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价wop __文薙財紳VOL引用成交量，也可简写为 VGETPRICE(N)根据文华码取出某一品种的最新价例：GETPRICE(1209);返回文华码为1209 的合约品种的最新价PARAM[参数名称，最小值，最大值， 缺省值]在源码中定义参数例：PARAM[N,1,100,12]MAN:MA(CLOSE,N);表示参数为N，最小值为1，最大值为100， 缺省值为12.#IMPORT [CODE,PERIOD,FORMULA] AS VAR (Mytrader2009 和 Myadvisor (赢智)支持)#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]AS VAR;CODE 文华码 PERIOD 周期 FORMULA引用模型名VAR定义变量名例子：#IMPORT [1205,MIN5,TEST] AS M1005意思是引用[豆粕1005]五分钟图上指标[TEST.FML]的数据使用的方法：如当前存在一个指标 TEST.FML//TEST.FMLCL:=CLOSE;OP:=OPEN;我想在新建的指标 TEST1中引用[豆粕1005]五分钟周期上指标 [TEST.FML]的 数据可以如下编写TEST1指标//TEST1.FML#IMPORT [1205,MIN5,TEST] ASVARTESTDD:VARTEST.CL;DF:VARTEST.OP;引用的约束1•只能引用.FML文件2•只能引用如下周期 MIN1 MIN3 MIN5MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 HOUR3HOUR8 DAY WEEK MONTH3•只能短周期引用长周期比如不能日线周 期上加载引用了分钟数据的指标。

4.被引用的指标中不能存在引用web文華財經⑵金融统计BACKSET(X,N)若X条件成立，则将当前位置到 N周期前的数值设为1『未来函数』 例：BACKSET(CL0SE>0PEN,3);表示当K线收阳时，自当前位置到 3周期前的数值设为1BARSLAST(X)求上一次条件成立到当前的周期数COUNT(X,N)表示统计在N周期内满足X条件的周期数如果N为0则表示从已 申请到的数据的第一天开始算起例 ：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CL0SE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(L0W,N));COUNT(WR>80,5);表示统计在5个周期内满足 WR>80的次数DMA(X,A)返回X的动态移动平均，其中A为常数，并且必须介于0及1之间 计算方法：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A 其中 DMA(N-1)为第(N-1)天的DMA值EMA(X,N)表示求X在N周期内的平滑移动平均指数加权)计算方法：EMA(X,N)=[2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1))]/(N+1) 其 中EMA(X,(N-1))为第(N-1)天的 EMA 值EMA2(X,N)表示求X在N周期内的加权平均。

线性加权)计 算 方 法 ：EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+...+1*XN)/(N+(N-1)+(N-2)+...+1),X0表示本周期值，X1表示上一周期值 …HHV(X,N)得到X在N周期内的最高值，如果 N= 0,则从本地数据的第一个 有效周期开始算起例：HHV(HIGH,13);求13个周期内的最高价的最大值HHVBARS(X,N)得到X在N周期内的最高值位置到当前的周期数如果 N=0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起例：HHVBARS(VOL,0); 求历史成交量最大的周期到当前的周期数LLV(X,N)得到X在N周期内的最小值，如果 N=0,则从本地数据的第一个有 效周期开始算起例：LLV(LOW,25);表示求25个周期内最低价的最小值LLVBARS(X,N)得到X在N周期内的最小值的位置到当前的周期数 如果N=0则从本地数据的第一个有效周期开始算起例：LLVBARS(VOL,0); 求历史成交量最小的周期到当前的周期数MA(X,N)求X在N周期内的简单移动平均计算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求A在5个周期内的简单移动平均ZIGZAG(X,P,N)之字转向，当 X变化量超过P时转向，当 N取1,P为百分比数；当N取0,P为价位差值绝对值。

『未来函数』_文華財紳例：ZIGZAG(HIGH,10,1);表示最高价的10%的之字转向ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0); 表示34个周期内最高价均线的 100个价位的之字转向PEAK(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M个波峰的值其中X为数据，P为转折值(如果 N为1,这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值) ，M为大于等于1的整数『未来函数』例：PEAK(HIGH,10,1,1);表示最高价的 10%的之字转向的上一个波 峰的数值；PEAK(MA(HIGH,34),100,1,0); 表示34个周期内最高价均线的 100个 价位的之字转向的上一个波峰的数值PEAKBARS(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M个波峰到当前周期的周期数其中 X为数据，P为转折值(如果 N为1,这个值为百分比数，否则为价位差值绝对 值)，M为大于等于1的整数『未来函数』例：PEAKBARS(HIGH,10,1,1);表示最高价的10%的之字转向的上一 个波峰到当前的周期数PEAKBARS(MA(HIGH,34),100,1,0); 表示34个周期内最高价均线的 100个价位的之字转向的上一个波峰到当前的周期数TROUGH(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M个波谷的值。

其中X为数据，P为转折值(如果 N为1,这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值) ，M为大于等于1的整数『未来函数』例：TROUGH(LOW,10,1,1);表示最低价的 10%的之字转向的上一个 波谷的数值TROUGH (MA(LOW,34),100,1,0);表示34个周期内最低价均线的 100 个价位的之字转向的上一个波谷的数值TROUGHBARS(X,P,M ,N)取得ZIGZAG前M个波谷到当前周期的周期数其中 X为数据，P为转折值(如果 N为1,这个值为百分比数，否则为价位差值绝对 值)，M为大于等于1的整数『未来函数』TROUGH(LOW,10,1,1);表示最低价的 10%的之字转向的上一个波谷 到当前的周期数TROUGH (MA(LOW,34),100,1,0);表示34个周期内最低价均线的 100 个价位的之字转向的上一个波谷到当前的周期数SAR(N,Step,Max)得到抛物转向值N为计算周期，Step为步长,Max为极值系统函 数，计算步骤后台自动完成)例：SAR(17,0.03,0.3);表示计算17个周期抛物转向，步长为 3%，极 限值为30%SMA(X,N,M)得到X在N个周期内的移动平均， M为权重(M为常数)。

计算方法：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/NSUM(X,N)得到X在N周期内的总和，如果 N-0，则从第一个有效周期开始算 起例：SUM(VOL,10);表示统计10周期内的成交量总和SUMBARS(X,A)得到X向前累加直到大于 A时的周期数 |TRMA(X,N)求X在N周期内的三角移动平均TSMA(X,N)求X在N周期内的时间序列移动平均计算方法：TSMA(X,N)= FOCAST(X,N)+SLOPE(X,N)文華財經⑶数理统计AVEDEV(X,N)求X在N周期内的平均绝对偏差DEVSQ(X,N)数据偏差平方和FORCAST(X,N)得到X的N周期线性回归预测值例:F0RCAST(CL0SE,5);表示求5周期线性回归预测SLOPE(X,N)得到X在N周期内的线性回归的斜率例:SLOPE(CLOSE,5);表示求5周期线性回归线的斜率STD(X,N)得到X在N周期内的标准差STDP(X,N)得到X在N周期内的总体标准差VAR(X,N)得到X在N周期内的样本方差VARP(X,N)得到X在N周期内的总体样本方差数理统计举例说明：设一个数列，数列中数据的总个数为 N，以今天(2005-10-14)五天内的A0605收盘价为例，N就为5。

数列的内容为：｛2766, 2805, 2814, 2886, 2885｝1、 算术平均值MA(CLOSE,5):数据总和除以总个数N (2766+2805+2814+2886+2885)/5=2831.20可以用公式 MA(CLOSE,5), 从今天的值上看出2、 偏差：每个数据，减去算术平均值的结果 2766-2831.20=-65.2 ,2805-2831.20=-26.2, 2814-2831.20=-17.2, 2886-2831.20=54.8,2885-2831.20=53.8,各。