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工作区内 6 种头寸配比方法比较本文以 ORB 工作区为例，对不同头寸配置方法进行比较分析，结果如下：1. 凯利公式方法步骤如下：最优 F 值 = 盈 亏 比 1-胜 率*）1盈 亏 比(单图 价格合约乘数合约价值P(胜率)R(平均盈亏比)最優的 F相对头寸等資金的标准手实盘头寸头寸系数2003[CF000 - 15分钟]211405 1057000.42262.3 0.1715579.9002896.67549766.0893535.462003[ER000 - 60分钟]255910 255900.40981.55 0.0290261.67503927.5732746.18631.572003[IF000 - 30分钟]23523007056000.4 2.17 0.1235027.1271471 7.1271473.092003[RO000 - 60分钟]94005 470000.46322.3 0.22980913.2619415.01277199.098443.392003[SR000 - 60分钟]643510 643500.41471.96 0.1160786.69867410.9650373.451220.212003[WS000 - 60 分钟]232410 232400.33332.11 0.0173281 30.3614530.361451.242003[a9000 - 60分钟]425910 425900.4451.33 0.0277071.59891916.5672726.489722.192003[c9000 - 5 227 10 2279 0.29 1.31 - - 30.96 - 0分钟] 9 0 45 0.2440514.0838095 436.0472003[m9000 - 5分钟] 287310 287300.4221.66 0.0738074.25931324.55969104.607423.332003[p9000 - 60分钟]792010 792000.44552.03 0.1723479.9459238.90909188.60913122003[rb000 - 30分钟]424010 424000.5 2 0.25 14.4271516.64151240.0896138.472003[ru000 - 30分钟]255805 1279000.40982.02 0.1176226.787795.5168137.4469510.892003[y9000 - 60分钟]888610 888600.45121.99 0.17542110.123317.94058180.3849516.16组合策略模块 头寸2003[CF000 - 15 分钟] 662003[ER000 - 60 分钟] 462003[IF000 - 30 分钟] 72003[RO000 - 60 分钟] 1992003[SR000 - 60 分钟] 732003[WS000 - 60 分钟] 302003[a9000 - 60 分钟] 262003[c9000 - 5 分钟] 02003[m9000 - 5 分钟] 1052003[p9000 - 60 分钟] 892003[rb000 - 30 分钟] 2402003[ru000 - 30 分钟] 372003[y9000 - 60 分钟] 80风报比 3.597424最大回撤 3560495保证金占用 13755311年化收益率 93.10%夏普比率 42.790 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500-0.500.511.522.533.54x 107 曲 曲 曲 曲2. 等合约价值组合策略模块 头寸2003[CF000 - 15 分钟] 72003[ER000 - 60 分钟] 282003[IF000 - 30 分钟] 12003[RO000 - 60 分钟] 152003[SR000 - 60 分钟] 112003[WS000 - 60 分钟] 302003[a9000 - 60 分钟] 172003[c9000 - 5 分钟] 02003[m9000 - 5 分钟] 252003[p9000 - 60 分钟] 92003[rb000 - 30 分钟] 172003[ru000 - 30 分钟] 62003[y9000 - 60 分钟] 8风报比 3.061459最大回撤 465298.8保证金占用 1866124年化收益率 76.30%夏普比率 62.330 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500-0.500.511.522.533.544.5x 106 曲 曲 曲 曲3. 风险百分比单图 价格 合约乘数合约价值波动率 风险 等风险头寸2003[CF000 - 15 分钟] 21140 5 105700 0.83 87731 19.543922003[ER000 - 60 分钟] 2559 10 25590 0.83 21239.7 80.726562003[IF000 - 30 分钟] 2352 300 705600 2.43 1714608 12003[RO000 - 60 分钟] 9400 5 47000 0.7 32900 52.115742003[SR000 - 60 分钟] 6435 10 64350 1.65 106177.516.148512003[WS000 - 60 分钟] 2324 10 23240 0.72 16732.8 102.46992003[a9000 - 60 分钟] 4259 10 42590 0.54 22998.6 74.552712003[c9000 - 5 分钟] 2279 10 22790 0.61 13901.9 02003[m9000 - 5 分钟] 2873 10 28730 0.6 17238 99.466762003[p9000 - 60 分钟] 7920 10 79200 0.87 68904 24.884012003[rb000 - 30 分钟] 4240 10 42400 0.89 37736 45.436932003[ru000 - 30 分钟] 25580 5 127900 2.73 349167 4.9105672003[y9000 - 60 分钟] 8886 10 88860 0.72 63979.2 26.79946组合策略模块 头寸2003[CF000 - 15 分钟] 202003[ER000 - 60 分钟] 812003[IF000 - 30 分钟] 12003[RO000 - 60 分钟] 522003[SR000 - 60 分钟] 162003[WS000 - 60 分钟] 1022003[a9000 - 60 分钟] 752003[c9000 - 5 分钟] 02003[m9000 - 5 分钟] 992003[p9000 - 60 分钟] 252003[rb000 - 30 分钟] 452003[ru000 - 30 分钟] 52003[y9000 - 60 分钟] 27风报比 2.1249最大回撤 1526766保证金占用 5084976年化收益率 63.80%夏普比率 87.180 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500-20246810x 106 曲 曲 曲 曲4. 头寸系数组合策略模块 头寸2003[CF000 - 15 分钟] 352003[ER000 - 60 分钟] 22003[IF000 - 30 分钟] 32003[RO000 - 60 分钟] 432003[SR000 - 60 分钟] 202003[WS000 - 60 分钟] 12003[a9000 - 60 分钟] 22003[c9000 - 5 分钟] 02003[m9000 - 5 分钟] 232003[p9000 - 60 分钟] 122003[rb000 - 30 分钟] 1382003[ru000 - 30 分钟] 112003[y9000 - 60 分钟] 16风报比 4.27878最大回撤 1138917保证金占用 4299082年化收益率 113.30%夏普比率 35.930 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500-202468101214x 106 曲 曲 曲 曲5. 均衡风险单图 最大资产回撤均衡风险头寸2003[CF000 - 15 分钟] 19060 10.631452003[ER000 - 60 分钟] 4038 50.182122003[IF000 - 30 分钟] 202635.4 12003[RO000 - 60 分钟] 11604 17.462552003[SR000 - 60 分钟] 13770 14.715722003[WS000 - 60 分钟] 6308 32.123562003[a9000 - 60 分钟] 12470 16.249832003[c9000 - 5 分钟] 17750 02003[m9000 - 5 分钟] 9010 22.490062003[p9000 - 60 分钟] 29050 6.9754022003[rb000 - 30 分钟] 6300 32.164352003[ru000 - 30 分钟] 43950 4.610592003[y9000 - 60 分钟] 28220 7.180561组合策略模块 头寸2003[CF000 - 15 分钟] 112003[ER000 - 60 分钟] 502003[IF000 - 30 分钟] 12003[RO000 - 60 分钟] 172003[SR000 - 60 分钟] 152003[WS000 - 60 分钟] 322003[a9000 - 60 分钟] 162003[c9000 - 5 分钟] 02003[m9000 - 5 分钟] 222003[p9000 - 60 分钟] 72003[rb000 - 30 分钟] 322003[ru000 - 30 分钟] 52003[y9000 - 60 分钟] 7风报比 3.615515最大回撤 481091.7保证金占用 2128538年化收益率 81.70%夏普比率 63.90 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500-1012345x 106 曲 曲 曲 曲6. 机选组合策略模块 头寸2003[CF000 - 15 分钟] 342003[ER000 - 60 分钟] 02003[IF000 - 30 分钟] 62003[RO000 - 60 分钟] 02003[SR000 - 60 分钟] 102003[WS000 - 60 分钟] 02003[a9000 - 60 分钟] 02003[c9000 - 5 分钟] 02003[m9000 - 5 分钟] 02003[p9000 - 60 分钟] 222003[rb000 - 30 分钟] 212003[ru000 - 30 分钟] 132003[y9000 - 60 分钟] 0风报比 2.069733最大回撤 1639045保证金占用 2966735年化收益率 113%夏普比率 15.350 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500-2024681012x 106 曲 曲 曲 曲。