中国证券金融股份有限公司转融通业务规则(试行)77527.doc

中国证券金融股份有限公司转融通业务规则（试行）第一章 总则　　第一条为稳健开展转融通业务，防范转融通业务风险，根据《证券公司监督管理条例》及《转融通业务监督管理试行办法》，制定本规则　　第二条转融通业务包括转融资业务和转融券业务转融资业务是指中国证券金融股份有限公司（以下简称本公司）将自有或者依法筹集的资金出借给证券公司，供其办理融资业务的经营活动转融券业务是指本公司将自有或者融入的证券出借给证券公司，供其办理融券业务的经营活动　　本公司通过转融通业务平台向证券公司集中提供资金和证券转融通服务　　第三条参与转融通业务应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，遵守法律、行政法规、部门规章的规定第二章 转融通借入人　　第四条符合下列条件的证券公司可以成为转融通借入人：　　（一）具有融资融券业务资格，且业务运作规范；　　（二）业务管理制度和风险控制制度健全，具有切实可行的业务实施方案；　　（三）技术系统准备就绪；　　（四）参与转融通业务应当具备的其他条件　　第五条为便于本公司提供转融通服务，证券公司参与转融通业务前应向本公司提供如下材料：　　（一）公司基本情况、业务范围及融资融券业务开展情况的说明；　　（二）参与转融通业务实施方案、风险控制措施和业务管理制度；　　（三）相关业务技术系统建设情况说明；　　（四）公司财务状况的报告及相关材料；　　（五）公司最近两年内是否发生债务违约、重大诉讼、对外担保及其他可能导致公司承担重大责任事项的说明；　　（六）本公司要求的其他材料。

　　第六条本公司与符合要求的证券公司签订转融通业务合同，约定双方权利、义务及转融通业务的相关事项　　第七条本公司对证券公司基本情况、业务范围、财务状况、诚信记录、风险控制能力等进行征信调查，建立征信档案，以书面和电子方式记载、保存征信调查情况及相关材料　　第八条本公司设立授信管理决策机构，制定科学、公正的信用评估标准和程序，对证券公司征信调查情况进行分析评估，并结合市场状况、风险控制等因素，确定授信额度、保证金比例档次　　第九条本公司对证券公司的信用状况和风险状况进行持续跟踪评估，并根据评估结果，定期或者不定期对其授信额度、保证金比例档次进行调整　　证券公司可以根据自身业务需要，向本公司申请调整授信额度　　第十条证券公司有以下情形之一的，本公司可以暂停或者终止对其提供转融通服务：　　（一）违反本公司业务规则或者转融通业务合同，影响转融通业务正常运行；　　（二）被依法取消融资融券业务资格或者撤销、关闭、解散或者宣告进入破产程序；　　（三）本公司认定的其他情形第三章 转融通账户　　第十一条本公司以自身名义在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称结算公司）开立转融通专用证券账户、转融通证券交收账户、转融通资金交收账户、转融通担保证券账户、转融通担保资金账户，在商业银行开立转融通专用资金账户，用于开展转融通业务。

　　第十二条证券公司与本公司签订转融通业务合同后，应当向本公司申请开立转融通担保证券明细账户和转融通担保资金明细账户，用于记载其交存的担保证券和担保资金的明细数据　　证券公司申请开立前款所述账户，需向本公司提交以下材料：　　（一）转融通担保证券/资金明细账户开户申请表；　　（二）加盖公章的营业执照复印件；　　（三）加盖公章的法定代表人证明书及法定代表人有效身份证明文件复印件；　　（四）加盖公章和法定代表人签章的法定代表人授权委托书；　　（五）经办人有效身份证明文件及复印件；　　（六）预留业务印鉴卡一式两份；　　（七）本公司要求提供的其他材料　　证券公司应当保证其开户申请材料的合法、真实、准确、完整　　第十三条证券公司提交的开户申请材料齐备后，本公司为其开立转融通担保资金明细账户，在上海、深圳市场分别开立转融通担保证券明细账户，并提供开户证明　　第十四条证券公司在参与转融通业务前，需将其融券专用证券账户、融资专用资金账户、信用交易资金交收账户、自营证券账户、自营资金交收账户向本公司报备，并在上述账户发生变更时，及时向本公司申请办理变更手续　　证券公司转融通担保证券明细账户和转融通担保资金明细账户的注册资料发生变更的，需及时向本公司申请办理注册资料变更手续。

　　第十五条证券公司向本公司借入证券或者资金的，本公司通过结算公司从转融通专用证券账户将出借证券划付至证券公司融券专用证券账户，或者从转融通资金交收账户将出借资金划付至证券公司信用交易资金交收账户　　证券公司向本公司提交保证金的，需通过结算公司从其自营证券账户将可充抵保证金证券划付至转融通担保证券账户，从其自营资金交收账户将保证金资金划付至转融通担保资金账户　　第十六条本公司向证券公司提供其转融通担保证券明细账户和转融通担保资金明细账户的余额、变动记录、账户资料等信息的查询服务　　第十七条证券公司向本公司申请注销其转融通担保证券明细账户、转融通担保资金明细账户的，需事先了结其全部转融通债权、债务，并提取全部保证金第四章 转融通标的证券　　第十八条本公司根据融资融券标的证券相关管理规则和市场状况，合理确定转融通标的证券名单，在每一交易日开市前公布　　第十九条出现以下情形时，本公司可以对转融通标的证券名单进行调整：　　（一）转融通标的证券价格出现异常波动的；　　（二）转融通标的证券对应的上市公司经营管理状况发生重大变化的；　　（三）转融通标的证券对应的上市公司出现合并、收购或者重大资产重组的；　　（四）融资融券标的证券被证券交易所临时调整的；　　（五）本公司认为其他需要调整的情形。

　　第二十条本公司根据市场状况，可以采取以下措施并向市场公布：　　（一）暂停单只转融通标的证券特定期限的转融券交易；　　（二）暂停单只转融通标的证券所有期限的转融券交易；　　（三）暂停所有转融通标的证券特定期限的转融券交易；　　（四）暂停所有转融通标的证券所有期限的转融券交易；　　（五）本公司认为必要的其他措施第五章 转融通申报与成交　　第二十一条本公司开展转融通业务的交易日为每周一至周五，国家法定节假日和证券交易所公告的休市日除外　　本公司接受证券公司转融资申报指令的时间为每个交易日9：30至11：30、13：00至15：00，申报指令当日有效，在15：00前可撤销　　本公司接受证券公司上海市场转融券申报指令的时间为每个交易日9：30至11：30、13：00至15：00，接受深圳市场转融券申报指令的时间为9：15至11：30、13：00至15：00，申报指令当日有效，在14：30前可撤销　　经中国证监会同意，本公司可以调整交易日期和交易时间并向市场公告　　第二十二条转融资期限分为7天、14天、28天三个档次，转融券期限分为3天、7天、14天、28天、182天五个档次　　本公司根据市场需求和业务发展需要，可以对转融资、转融券的期限档次进行调整。

　　第二十三条转融通业务期限自成交之日起按自然日计算，归还日为到期日的下一日归还日为非交易日的，顺延至下一个交易日归还日转融通标的证券停牌的，顺延至该证券复牌日　　第二十四条本公司按照不同期限档次设置相应的转融资、转融券费率，在每一交易日开市前公布，当日固定，次一交易日可以调整　　本公司以中国人民银行规定的金融机构半年期人民币贷款基准利率为参考，根据市场资金供求情况公布每一交易日转融资费率　　本公司根据转融通标的证券供求情况等因素公布每一交易日转融券费率　　第二十五条证券公司可以向本公司提交转融资申报指令，指令应当包括证券公司的证券账号和交易单元代码、期限、费率、金额等要素　　第二十六条证券公司转融资申报指令应当符合以下条件：　　（一）每笔申报金额应当为100万元的整数倍；　　（二）最大单笔申报金额不超过3亿元；　　（三）单一证券公司当日各期限档次转融资申报总额不超过5亿元，本公司另有规定的除外　　本公司可以根据市场情况或者业务发展需要调整上述申报条件，并可根据资金头寸和风险管理需要调整当日拟出借资金总量　　第二十七条本公司按照下列原则生成转融资成交结果：　　（一）所有证券公司资金借入申报的总额不超过本公司资金出借总额的，按证券公司申报的时间顺序依次成交；　　（二）所有证券公司资金借入申报的总额大于本公司资金出借总额的，根据不同期限档次申报总额按比例分配可出借的资金数额，按比例分配后有剩余金额的，按期限从长到短的次序分配剩余金额。

各期限档次资金分配完成后，同一期限档次下，根据各证券公司申报总额按比例分配可出借的资金数额按比例分配后仍有剩余金额的，按借入申报金额从大到小的次序、申报金额相同的按申报时间先后次序分配剩余金额，最小成交单位为10万元　　第二十八条本公司接受证券公司下列类型的转融券申报：　　（一）非约定申报；　　（二）约定申报　　第二十九条非约定申报指令应当包括证券公司的证券账号和交易单元代码、证券代码、期限、交易方向、费率、证券数量等要素　　第三十条约定申报指令应当包括证券公司的证券账号和交易单元代码、证券代码、期限、交易方向、费率、证券数量、对手方的证券账号和交易单元代码、约定号等要素　　第三十一条证券公司转融券申报指令应当符合以下规定：　　（一）每笔申报数量应当为100股（份）的整数倍；　　（二）最低单笔申报数量不得低于1万股（份），最大单笔申报数量不超过100万股（份）　　第三十二条本公司按照下列原则生成转融券成交结果：　　（一）非约定申报，每一期限档次下每只标的证券所有证券公司借入申报总数量不超过本公司出借数量的，按证券公司申报指令的时间顺序依次成交每一期限档次下每只标的证券所有证券公司借入申报总数量大于本公司出借数量的，按比例分配方式成交；按比例分配成交后有剩余股份的，按证券公司借入申报数量从大到小的次序、申报数量相同的按申报时间先后次序分配剩余股份，最小成交单位为100股（份）；　　（二）约定申报，本公司按照一一对应原则成交，生成转融券成交数据。

　　第三十三条转融通标的证券在当日开市后停牌至15：00的，本公司当日不提供该证券的转融券服务　　第三十四条证券公司申请转融通交易展期的，至少应当在归还日之前3个交易日提出，经本公司同意后可以展期　　展期期限与原期限相同，累计期限最长不得超过6个月182天期的转融券交易不得展期　　第三十五条转融通交易归还日顺延不超过30个自然日的，证券公司按原费率和顺延后合计自然日天数支付转融券费用顺延超过30个自然日的，本公司自第31个自然日起不再向证券公司收取转融券费用　　归还日顺延超过30个自然日的，本公司也可以与证券公司协商采取现金方式了结转融券债务　　第三十六条本公司与证券公司采取现金方式了结转融券债务的，根据证券交易所或者证券交易所认可的指数编制机构编制发布的股票行业指数计算该证券的公允价值　　公允价值的计算公式为：公允价值=转融通标的证券停牌前一交易日收盘价×（现金了结日前一交易日该转融通标的证券对应的股票行业指数/停牌前一交易日该转融通标的证券对应的股票行业指数）×证券数量　　第三十七条转融通标的证券对应的上市公司被以终止上市为目的进。