全国银行间同业拆借中心利率互换交易确认细则.doc

全国银行间同业拆借中心利率互换交易确认细则（2012年8月修订）本细则旨在规范人民币利率互换交易参与者（以下简称“交易成员”）使用全国银行间同业拆借中心（以下简称“交易中心”）交易系统进行交易确认的行为，明确交易双方在无特别约定情况下的利率互换交易术语定义除非本细则另有规定，交易系统、交易成员、系统用户、成交单、交易要素的定义适用《全国银行间市场债券交易规则》交易中心不保证本细则所载文字、公式、说明、陈述及任何其它项目的准确性及完整性交易中心对因使用或信赖本细则中任何所载内容造成的任何损失，包括特定的、直接的、间接的、意外的、可意识到的各种收入或盈利损失不承担任何责任本细则及所附《利率互换交易确认书》模板的著作权归属交易中心，交易成员可在交易协议或其他交易文件中予以部分或全部引用，其他单位或个人基于非营利性目的可予以摘录、引用，但必须注明出处除上述使用方式外，未经交易中心授权，任何单位和个人不得使用、经营、复制、翻译或分发本细则的纸质、电子或其他形式版本 交易中心将在不作特定通知的情况下，根据中国人民银行要求、市场发展变化、市场建议、系统升级等情况不定期更新或修订本细则及附件并及时公布最新版本，并对最新版本的修订情况进行说明。

版权所有©中国外汇交易中心 2012 未经授权 不得转载Copyright © 2011China Foreign Exchange Trade System, All Rights Reserved修订说明1、3.1修改为“支付日：若存在前端残段，则首个支付日与首期起息日相同，之后所有支付日根据首期起息日与支付周期进行推算若不存在前端残段，支付日根据起息日与支付周期推算当支付日按支付周期推算，且支付周期为整月或月的倍数时，支付日为按照该支付周期推算的相应月份中与首期起息日相同的一日（若按照该计息期推算的相应月份中找不到与首期起息日相同的一日，则为该月的最后一日）支付日根据约定的营业日准则调整2、3.5修改为“重置日：就一个计息期而言，重置日从计息期首日按重置频率依次推算，但重置频率与支付周期相同的，则计息期内不发生重置重置期为整月或月的倍数且在计息期内发生重置的，重置日为按照该重置频率推算的相应月份中与本计息期首个重置日相同的一日（若按照该计息期推算的相应月份中找不到与起息日相同的一日，则为该月的最后一日）3、3.6修改为“重置期：就一个计息期而言，指相邻两个重置日间隔的天数若约定计息期按实际天数调整，则（1）首个重置日为该计息期的第一日，且（2）该计息期内的最后一个重置期应随所在计息期结束而结束。

若约定计息期不按实际天数调整，且实际支付日根据营业日准则进行了调整，则（1）首个重置日为该计息期的第一日，且（2）该计息期的最后一个重置期应于紧接于计息期的未经营业日准则调整前的原浮动利率支付日（不含）结束若该计息期仅有一个重置日，则重置期等于计息期4、3.9修改为“前端残段：交易双方约定的不可整除支付周期的首个计息期若起息日与首期起息日不在同一日，起息日（含）至首期起息日（不含）为前端残段前端残段天数不按实际天数调整5、3.12修改为“计算机构：如果计算机构约定为交易双方，且双方无法在一个营业日内就计算机构所负责的计算结果达成一致，每一方均同意服从相关市场上一个主导独立交易商（“独立交易商”）的决定，该独立交易商由双方选择，并且应担任替代计算机构如果双方无法商定一个独立交易商担任替代计算机构，每一方应选择一个独立交易商，并由该等独立交易商商定一个独立第三方，该第三方应被视为替代计算机构该等替代计算机构的费用和开支（如有）应由双方平均分担如果计算机构约定为中国外汇交易中心，中国外汇交易中心将根据其发布的计算规则，通过交易系统向交易双方提供支付通知书6、增加“3.15 提前终止选择权1、授权和效力1.1本细则所指的交易确认行为，是交易成员达成利率互换交易后，对法律条款、机构信息及账户信息等内容进行补充、修改和确认的行为。

1.2 本细则所指利率互换交易仅包括固定-浮动互换1.3．任何通过系统用户在交易系统中进行的交易确认的行为，均视为已经获得该系统用户所属交易成员的充分和完整授权，由该交易成员承担相应的法律后果1.4 交易系统出具的交易确认书（模板见附件）和成交单均是交易双方之间的交易有效约定，两者内容存在不一致的，以交易确认书为准1.5 交易双方在确认时限内均完成对同一笔交易的确认后，交易系统就成交单和确认内容生成交易确认书，该等确认书构成《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（2009年版）》所称的交易确认书，对交易双方具有法律约束力1.6 本细则就交易确认书条款所述定义适用于交易确认书，若本细则所述定义与《中国银行间市场金融衍生产品交易定义文件（2009年版）》不一致的，以本细则所述定义为准交易双方可于达成交易时，在成交单补充条款内对交易要素作出约定，补充条款所述定义与本细则不一致的，以补充条款所述定义为准1.7除非交易双方在补充条款中另有约定，截止于确认日（含）经修改及补充的《确认细则》将会适用于该日确认的交易对《确认细则》的任何修改和补充自交易中心发布之日起生效2、交易确认流程2.1 确认前相关设置2.1.1 权限设置交易成员在设置操作交易确认业务的系统用户（以下简称“用户”）时，应在交易系统中为用户设置利率互换查询、录入及确认权限。

拥有查询权限的用户，可通过交易系统查询本方利率互换交易确认状态、确认操作轨迹及确认书等信息拥有录入权限的用户，可通过交易系统逐笔对本方利率互换确认信息进行录入拥有确认权限的用户，可通过交易系统对经录入的本方利率互换确认信息进行复核，最终完成确认操作2.1.2 交易成员联系方式交易成员应通过交易系统设置完整的本方交易成员联系方式，交易确认书将按照该设置在交易双方基本信息中自动显示交易成员法人代表和地址2.1.3 用户信息拥有利率互换录入或/和确认权限的用户，应通过交易系统设置完整的用户信息；当该用户在利率互换确认中被设定为联系人时，利率互换确认书将按照此处设置显示该用户的号码和号2.1.4 账户信息交易成员应通过交易系统进行资金账户信息设置，完整填写资金账户户名、资金账号、资金开户行名称和支付系统行号交易确认书将按照该等设置在账户信息中自动显示交易成员资金账户信息2.2 确认内容交易系统根据每笔成交单内容生成待确认的未到期交易信息，交易成员可通过交易系统对本方通过交易系统于五个工作日（包括交易日，以下均指包含该日）内达成的利率互换交易进行确认；交易系统出具的成交单是交易双方就交易条款达成的一致约定，该等交易条款不可在确认过程中修改或变更。

2.3 确认操作2.3.1 录入拥有录入权限的用户，通过交易系统逐笔进行本方确认信息的初审录入，核实本方基本信息、一般条款、交易双方支付条款、账户信息、补充条款，补充或修改联系人信息录入操作须保证确认信息填写完整；只有拥有录入权限的用户方能对已录入确认信息进行再次录入2.3.2 确认拥有确认权限的用户，通过交易系统逐笔对已完成录入操作的确认信息进行复审，核实本方基本信息、一般条款、交易双方支付条款、账户信息、补充条款复核操作不可对已录入确认信息进行调整2.3.3 确认完成本方确认信息复核完成后，视为本方确认完成；当交易双方均完成对同一笔交易的确认操作时，该笔交易确认完成，交易系统向交易双方出具完整的交易确认书，交易双方受交易确认书所载全部条款的约束交易双方或一方在一笔交易达成后五个工作日内未完成确认的，交易系统将视作该笔交易未成功确认，不可再进行确认操作2.4 信息查询2.4.1 确认状态交易系统区分本方、对手方逐笔显示交易的确认状态确认操作前，状态显示为“待录入”；录入完成后，状态显示为“待确认”；复核完成后，状态显示为“已确认”交易双方确认状态皆显示为“已确认”的，该笔交易确认完成。

交易成员可通过交易系统查询本方交易确认信息2.4.2 确认操作轨迹系统提供交易确认操作轨迹查询，交易成员可通过交易系统逐笔查询交易确认操作情况，包括用户名、操作内容及操作时间点2.4.3 确认书在录入、复核过程中，系统提供确认书的预览功能；确认完成后，系统提供确认书的查询、展示、下载功能2.5 应急操作2.5.1 应急确认交易成员对成交日期在五个工作日前的未到期利率互换交易进行确认的，应通过交易中心场务以应急方式进行应急操作流程按照《全国银行间同业拆借中心本币交易应急服务细则》办理（以下同）若双方均未通过系统完成确认，双方均应向交易中心提交应急确认申请单；若一方已经通过交易系统完成确认操作，则只需未确认一方向交易中心提交应急确认申请单2.5.2 修改确认书交易成员需修改确认书的，应通过交易中心场务以应急方式进行交易中心场务对确认书的修改仅限于可由交易成员通过交易系统进行交易确认时可增加、修改的要素2.5.4 成交单修改交易成员可于交易日当日或次一工作日向交易中心申请应急修改成交单若申请修改时交易双方尚未完成确认，则成交单修改后，交易系统自动更新该笔交易的待确认信息，本方确认状态为待录入，对手方确认状态为未确认。

若申请修改时交易双方已完成确认，应向交易中心提交《利率互换（固定-浮动）交易确认书撤销/修改申请单》交易中心将根据上述申请单应急修改成交单和交易确认书2.5.5 成交单撤销交易成员可于交易日当日或次一工作日向交易中心申请应急撤销成交单若申请撤销成交单时交易双方尚未完成确认，则成交单撤销后，该笔交易不可再进行确认操作若申请撤销时交易双方已完成确认，应向交易中心提交《利率互换（固定-浮动）交易确认书撤销/修改申请单》，交易中心将根据上述申请单应急撤销成交单和交易确认书3、定义3.1 支支付日：若存在前端残段，则首个支付日与首期起息日相同，之后所有支付日根据首期起息日与支付周期进行推算若不存在前端残段，支付日根据起息日与支付周期推算当支付日按支付周期推算，且支付周期为整月或月的倍数时，支付日为按照该支付周期推算的相应月份中与首期起息日相同的一日（若按照该计息期推算的相应月份中找不到与首期起息日相同的一日，则为该月的最后一日）支付日根据约定的营业日准则调整3.2 支付周期：天、周、两周、月、季、半年、年、到期支付，用以推算支付日；在计算支付日时，支付周期为季、半年、年，则等同于三个月、六个月、十二个月。

3.3 计息期：一个支付日（含）至下一支付日（不含）为一个计息期，首个计息期为首期起息日（含）至首个支付日（不含），但若约定计息天数不按实际天数调整，则计算计息期时应使用根据营业日准则调整前的原支付日3.4 重置频率：每天、周、两周、月、季、半年、年一次，用以推算重置日在计算重置日时，若重置频率为季、半年、年，则等同于三个月、六个月、十二个月3.5重置日：就一个计息期而言，重置日从计息期首日按重置频率依次推算，当重置频率为整月或月的倍数时，重置日为按照该重置频率推算的相应月份中与本计息期首个重置日相同的一日（若按照该计息期推算的相应月份中找不到与首期起息日相同的一日，则为该月的最后一日）重置日不按照营业日准则调整3.6重置期：就一个计息期而言，指相邻两个重置日间隔的天数若约定计息期按实际天数调整，则（1）首个重置日为该计息期的第一日，且（2）该计息期内的最后一个重置期应随所在计息期结束而结束若约定计息期不按实际天数调整，且实际支付日根据营业日准则进行了调整，则（1）首个重置日为该计息期的第一日，且（2）该计息期的最后一个重置期应于紧接。