知名金融机构的风险管理核心概述.pdf

1 / 4知名金融机构的风险管理核心概述一、香港上海汇丰银行(Hong Kong and Shanghai Banking Corporation)汇丰银行的风险管理针对不通的风险采取不同的管理方式： 对于汇率、利率和股票及价格变动产生的市场风险，主要采取估计亏损风险限额的方法： 外汇风险由各地的财务中心按核准限额一并管理，或由资产负债管理委员会监督管理： 利率风险按已核准限额由但的财务中心或ALCO管理二、花旗银行 (Citibank) 花旗集团致力于成为营业成本最低的金融服务企业，在风险管理方面极为谨慎风险管理的最高权利机构为风险管理委员会，负责对设计整个集团的重大风险的检查和管理集团风险管理主要有三个方面：（1）依靠内、外部专家对全球外部环境进行评估 2）对集团现有的风险加以评估，尤其重视潜在的重大风险3）决定集团所承担的风险级别和相应的调整措施集团风险管理的主要手段为：（1）制定管理政策和程序2）高层管理人员通过详尽的风险分析和报告制度对风险进行监控3）设立独立的风险挂历部门 4）从第一线人员到最高层领导，实行层层负责制度5）定期的内部审计制度三、美洲银行（Bank of America ） 美洲银行的信贷风险管理方式是由相关的信贷产品部门设计贷款，最终由信贷管理部门进行审批金额超过该信贷管理经历的权限，则由上一级的信贷管理部门审核，直至总行的信贷管理委员会。

美洲银行较早在银行经营管理方面开发了风险调整后资本回报率（RAROC ）管理系统 RAROC 系统是美洲银行内部用来核算和控制整体经营风险于效益，以及各类各项各笔业务的风险和效益的主要方法美洲银行利用RAROC 测量银行经营的风险 /回报平衡点，并公正地计量各部门，以至每个人的成本费用及其对整个经营效益的贡献2 / 4 建立严格的内控体系通过内控帮助业务部门对业务的合规性进行监督合检查四、标准渣打银行（ Standard Chartered Bank ）渣打银行的风险管理是集团的业务中心，有效的管理也是该行的主要能力优势所在，该行风险管理主要通过以下几方面实现： 贷款风险由贷款部和贷款运作部共同负责，贷款部主要负责审核跟踪贷款的质量，贷款运作部则监控贷款的发放和归还情况； 日常操作性风险由操作部门的主管负责； 员工的权限通过计算机系统设置，并通过密码进行控制； 设有内部审计部门，负责定期对总行和各分支机构进行检查； 违规风险则由法律及监察部负责，其职责主要是监督管理银行的运作是否符合监管机构的各项要求，有无违规行为发生五、恒生银行（ Hang Seng Bank ）恒生银行建立了全面的风险管理政策和流程，以确认、监察并控制业务上可能遇到的各种不同类别风险。

其内部控制系统包括建立完善的组织架构，全面的监控政策和标准，北部控制措施随个别业务和运作单位的特有风险而订立，并根据经营环境转变而经常检查及评估其效果内部控制系统的重要一环是内部稽核，负责检查内部控制措施，确保政策、规章在业务和运作单位能得到有效执行恒生银行采用汇丰集团所订定的风险管理政策及风险量计技巧，设立监察每日的实际风险与核准风险限额比较之程序，并于有需要时作出行到以确保整体风险维持于可接受的水平六、东京三菱银行（ Bank of Tokyo-Mitsubishi）东京三菱银行于2000年 7 月设立了综合风险管理室，负责对产品、业务和组织进行风险管理东京三菱银行以“ 综合风险经营 ” 为基础，通过多又有的风3 / 4险进行界定、计量、控制和检测，以及对风险过程的研究及监察，计算出与风险相对应的收益，进行合理的资源配置： 操作性风险管理东京三菱银行十分重视业务处理的正确性，通过对操作手续和权限的严密化、机械化和系统化，减少手工业务处理，同时强化现金和事物管理体制该行各部门都引入了自我检查制度，将操作性风险按数十种项目进行分类，对可能影响经营的缓解、损失程度、发生频度和管理体制进行多方面的评定。

检查室和监察室负责对部门的自查结果和风险管理状况进行检查和监察另外，当市场环境、政治环境等发生急剧变化时，为能够机动应变，该行还制定了灾害防范计划 流动性风险以及资产负债管理由资产负债管理委员员会（ALCO ）负责ALCO每月召开会议，审议市场风险、银行业堪定的头寸经营方针、预测利率变化以及资产、负债各项目的风险经营方针和最佳构成等该行还为确保资金的流动性制定了从日常管理到紧急对应的各个层次的流动性风险对策，定期通过ALCO进行审议及报告流动性风险对策的具体内容包括：从各个侧面进行的运营机构管理、流动性间隙管理、承诺额度等的流动性供给商品管理、为保持流动性的日常预留资产等方面的管理 东京三菱银行自2000 年起引入了分摊资本制度，该制度是通过对行内各部门设定风险承担限额，将风险量限制在一定的范围内其目的在于，一方面将各部门的风险量控制在银行自有资本承受范围内，另一方面根据对资本的最佳配置，实现除去资本成本后的收益和调整风险后的业绩评价的最大化七、荷兰商业银行（ ING Bank ）荷兰国际集团的风险管理由总部集中控制，目的是平衡风险、回报和资本： 总部的信贷风险管理部门负责评估国家风险、客户风险和同业往来风险，通过设在地区和分行的风险管理部门层层下达总部的决定和要求，并对各个单位的执行情况加以严格的监控。

使用在险价值（ VAR）进行市场风险管理，主要政策是维持一个国际化、多样化的交易组合，以防止大的风险集中八、德意志银行（Deutsche Bank ）4 / 4德意志银行风险管理的基本原则是保持风险控制的独立性，这种独立性不仅表现在风险控制要独立于市场开拓，还表现在程序控制，内部审计和法律管理这三个方面九、美林证券（ Merrill Lynch）在美林，尽管风险管理的方法和策略一变再变，但以下述6 个原则为基础的基本理念却几乎没变这主要包括：任何风险规避方案中，最重要的工具是经验、判断和不断的沟通；必须不断地在整个公司内部强化纪律和风险意识；管理人员必须以清晰和简洁的语句告诫下属：在资本运营中哪些可以做，哪些不可以做；风险管理必须考虑非预期的事件，探索潜在的问题，检测不足之处，协助识别可能的损失；风险管理策略必须具备灵活性，以适应不断变化的环境；风险管理的主要目标必须是减少难以承受的损失的可能性这样的损失通常源自无法预计的事件，大部分的统计和模型式的风险管理方法无法预计十、摩根斯坦利（ Morgan Stanley）摩根斯坦利则认为，风险是金融机构业务固有特性，与金融机构相伴而生金融机构在经营活动中会涉及各种各样的风险，如何恰当而有效地识别、评价、检测和控制每一种风险，对其经营业绩和长期发展关系重大。

公司的风险管理是一个多方面的问题，是一个与有关的专业产品和市场不断地进行信息交流，并作出评价的独立监管过程应当说，这些基本的风险管理原则既是其长期进行风险管理的经验的总结，也是其实施风险管理的基本知指导原则，在整个风险管理体系中占有十分重要的地位。