2022年河南省中级银行从业资格之中级风险管理自测试题库及套完整答案.docx

《中级银行从业资格之中级风险管理》题库一 , 单选题 (共100题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 B2、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 A3、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 D4、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（　　）。

A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 D5、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 A6、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 A7、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资A.对借款人进行信用分析B.进行缺口管理C.进行套期保值D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】 A8、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 A9、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（　　）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 D10、正常贷款迁徙率等于（　　）A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％【答案】 A11、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 D12、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 D13、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 D14、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 B15、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（　　）。

A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 D16、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（　　）信息披露要求A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 C17、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 A18、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（　　）A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 B19、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 D20、（　　）是银行所有风险中最具破坏力风险A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 C21、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（　　）A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 A22、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（　　）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 B23、（　　）属于零售性质的资金。

A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 C24、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 C25、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 C26、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 B27、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（　　）A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 B28、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。

A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 A29、风险管理的目标是（ ）A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 C30、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年A.0.5B.1C.2D.3【答案】 A31、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 A32、商业银行将（　　）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 B33、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 A34、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（　　）A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 D35、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 C36、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。

A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 A37、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 B38、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（　　）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 D39、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 A40、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风。