中级银行从业资格之中级风险管理题库内部题库（达标题）.docx

中级银行从业资格之中级风险管理题库内部题库（达标题）第一部分 单选题(50题)1、在商业银行经营的外部事件中，（　　）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】： C 2、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（　　）A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】： D 3、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（　　）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】： D 4、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（　　）A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】： C 5、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】： B 6、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（　　）进行分析。

A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】： A 7、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天则该银行在未来250个交易日内，预期会有（　　）天交易账户的损失超过780万元A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】： A 8、下列关于交易账户的说法，正确的是（）A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】： A 9、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】： A 10、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】： A 11、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。

A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】： A 12、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（　　）A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】： A 13、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】： B 14、商业银行的（　　）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】： C 15、（　　）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】： A 16、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】： C 17、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】： D 18、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】： A 19、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】： D 20、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。

A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】： D 21、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向该模型是对操作风险的（　　）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】： A 22、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】： C 23、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（　　）A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】： D 24、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。

A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】： B 25、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要据此，下列描述最不恰当的是（ ）A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】： C 26、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】： C 27、下列哪项产品线的／3因子等于15％?（　　）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】： C 28、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】： B 29、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】： B 30、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（　　）A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】： D 31、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】： D 32、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（　　）A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】： B 33、下列关于信用风险的说法，正确的是（　　）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】： C 34、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（　　）A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】： A 35、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】： B 36、在商业银行风。