概率论在日间交易中的应用.doc

概率论在日间交易中的应用操盘华尔街中有这么一句话：操盘只是一个符合概率论的游戏长期稳定的赢利必须建立在概率的基础上一、趋势就是大概率在上升趋势中，日均上涨幅度必定大于日均下跌幅度，做多不做空便可获得大概率的赢面简单的统计了一下欧元在上升趋势中的一组数据：日均波幅（最高价—最低价）> 130点；日均下跌波幅（开盘价—最低价） 90 点有关价格趋势运动的概率变化，有个经典示意图：横向运动 70％，15％，15％；向上75％，15％，10％；向下 80％，15％，5％，如图所示，若顺势做空你将有 95％的获胜率，若逆势做多大家可以看到只有 5％获胜率，有 95％的亏损率，其中还要冒 15％的暴跌的巨大风险，只有深刻明白了这些，你就不会对逆势有兴趣了，你才知道顺势交易的重要性海特)二、止损点数：止盈点数＝1：1甚至采用大止损、小止盈策略这样，在顺势开仓的前提下，理论上实现止盈的概率是远大于触发止损的概率的在日间交易中，我们通常听到的建议是，盈亏比率要大一些，止损 30 点的话，止盈就要设到 60 点但实际上我们能做到的只是控制亏损，能实现多大的盈利空间由市场说了算，必须在市场提供机会的条件下才能实现止盈目标。

如此设置，最大的可能是，止损频繁触发，实现止盈的概率远远不及触发止损的概率，结果盈亏比率设定得很高，实际上的结果却是亏多赢少三、日间交易必须选择合理的止损止盈参数在 70%的操作成功率条件下，务必使最终的盈亏比率大于 1，才可能在长期的交易中获得赢利的结果在期货市场中做日内交易的时候，经常是 3——5 个点就止损或止盈了，期货交易平台中又没有止损单功能，结果一旦行情出现快速反向波动的时候，几次赚的钱还不够一次赔今天从概率角度来重新考虑这个问题，其实将交易成本计算在内的话，3——5 个点的止损止盈，从长期交易的概率角度来看的话，即使操作成功率达到 70%，亏损也是必然的在这样的日内交易中，我的赢利最终还不够手续费支出，因此当时我觉得日内交易对我来说是致命的交易模式用下面这个盈亏比率计算公式算一下就知道为什么了，最终的盈亏比率小于 1，结果自然只有输钱的份了盈亏比率计算公式：（止盈点数 - 交易成本点数）* 操作成功率 / （止损点数 + 交易成本点数）*（1 - 操作成功率）根据上面的计算公式，来计算下面一组数据条件下的盈亏比率条件：相同的止损止盈点数，70%的操作成功率，交易成本点数 7.6。

止损止盈宽度的设置参数非常重要，在 10、15 点的宽度条件下，即使操作成功率达到70%，最终的结果也必然是以亏损而告终的 除非你的交易成本非常的低，或者你的操作成功率远远超过 70%，否则 20 点以下的止损止盈，长期交易的结果必然是亏多赢少的交易时间越长，概率的作用就越可靠，要获得长期交易的稳定赢利，必须重视概率四、统计自己帐户历史中的单笔平均盈利点数、亏损点数、操作成功率，根据上面的盈亏比率计算公式，设计出符合自己实际交易概率的日间交易最优参数，修正自己的交易将自己的交易系统建立在概率的基础上，才能在长期的交易中最终获得概率的支撑不论是亏损交易还是赢利交易，盈亏区间都密集于 30 点的区间内，很少有大亏的交易，但是大幅赢利的单子也同样不多写到这段话的时候，我突然想起操盘华尔街的作者也是这样评价自己的交易的，属于保守、稳健型的交易者 实际的亏损点数区间都在 20 点以内，还原止损后实际止损点不超过 20 点，这说明我在内心深处非常抵触超过 20 点的亏损发生，未等它超过 20 点我就快速主动平仓了超过20 点的亏损单一共 8 张，大都是些隔夜单，以后应该尽量只做日间交易，小额帐户不允许在一次交易中损失掉太多的资金。

外汇市场的反向波动幅度太大了，隔夜单的止损空间超过了小额帐户的风险承受范围实际的赢利点数主要分布在 30 点内，30 点内的三个价格区间里，交易分布很均匀超过 20 点的赢利单一共 14 张，多数是日间交易产生的赢利印象中只有一张单是英镑的隔夜赢利单，40 多点，尚不足抵消一张 60 多点的隔夜亏损单综上所述，在外汇交易中，我的全部赢利都来自于日间交易，大幅度的亏损单都来自于隔夜单必须尽量避免隔夜交易，只在自己能够把握的时间段里进行日间交易尽量少亏就是赚日后的止损单完全可以控制在 20 点以内因为超过 30 点的赢利单只有 5 张，属于小概率事件，所以止盈单可以设定在 30 点以内五、选择四个长期趋势方向明确的货币，多头品种与空头品种各占一半，采用顺势组合策略进行操作，最大限度的发挥概率的作用六、采用长期趋势与分时日间趋势共振操作法日间趋势的判断，以开盘价为基准价格在开盘价之上，日间趋势为多，反之为空七、选择合适的日间交易看盘工具使用同花顺四股分时同列功能，不以外汇交易平台的小时图来寻找进场离场点日间波动具有极强的随机性，市场心理起到极大的作用，所以根据当日分时盘面走势来选择进场点、离场点对我来说是最好的交易方法。

自从使用同花顺看盘后，我可以轻松做到 20 点以下的止损，超过 20 点的止损对我来说已经是非常糟糕的交易了以往使用外汇交易平台中的小时图系统进行交易时，要达到这样的止损水平非常困难刚开始的时候，就是设置 20 点左右的止损宽度，在那几天里一直都在进行着慢性自杀式的游戏就止损宽度的问题请教过同事中的长者，他也认为小于 50 点的止损很难操作在刚开始做股票的那几年，我一直都是用同花顺看盘的，对于盘中的走势也很敏感刚开始做期货时，做日内交易也基本不亏，隔夜单常亏后来，不知道是什么原因改变了我，两种操作模式下的情况刚好反过来了八、交易时间的选择在早上 9：00——11：00 的时间段，是作最顺手的时间段，而晚上则经常导致亏损在对自己最有利的时间段交易，避免在对自己不利的时间段交易只做自己能够把握的机会，对自己难于把握的机会要学会放弃或许是心理状态的缘故，又或许是因为我是纯技术分析的交易者，所以在受消息面影响最小的早上，我通常能够获得最佳的操作状态九、保持每次下单量的一致性，大忌单量时大时小只有在单量一致的前提下，概率的作用才会体现出来否则十次交易，七次赢利，三次亏损，赢利都是 0.1 手 0.2 手的单量，亏损的时候却是数倍的单量，那么 70%的成功率又能说明什么东西呢。

海特对这个问题也有所论述策略上的金融哲学1、 金融投资，如同一场战争！资金管理险益比为正才是真正的战略买卖策略只是战术，而入场点位仅仅是战斗在一场战争里面，孰轻孰重，一目了然所以永远要记住，对错没有我们想的那么重要，重要的是对的时候赚了多少，错的时候又亏了多少！2、市场中每个人都是根据自己的观点来做单，所以市场有时是正确的，有时候是错误的但即使它正在错误的道路上狂奔，我们也不能够螳臂挡车永远做一个市场的追随者，但必须是一个睿智的追随者3、做对了很重要，但更重要的是：你坐得住吗？在没有最佳机会的时候，你坐得住不去交易吗？在盈利的时候，你坐得住不去止盈吗？4、市场好像是一个人，当利多行情时，利空的消息往往被忽略，而利多消息往往被放大，反之亦然5、过近的紧盯市场，往往会被盘面的一些小波动所影响，和市场保持一段距离反而容易成功，当我们眼里只有芝麻的时候，往往就看不到西瓜了6、市场是有共通性的，像张文军这一类的高手，他们能同时在十几个市场上做交易，说明金融市场是共通的7、把交易当成一门科学来研究，当你精通到成为本能的地步，在别人看来，这就是一门艺术了！8、金融市场不仅仅是反应供求的市场而且还有人的预期心理，市场活动终究是人的活动（比如非典时，所有医药股都涨了）9、没有一套自己的坚定的投资哲学做为理论指导的交易实践，是经不起考验的，不稳定的实践！10、技术分析的存在理论基础是价格历史会重演，因为市场是人的活动，而人是有习惯性的。

但永远记住，历史不会简单的重复市场是由投资者和交易者组成的，投资者的立场不易改变（一大部分是套保，不畏惧价格变化）交易者立场容易改变11、大波动孕育小波动，小波动孕育大波动，其实是空间换时间，时间换空间所以盘得越久，就走的越快！金融的本质在于不确定性！所以要注意以下几点：1、市场是规律性和随机性并存的，所以任何分析都只是可能性分析，得到的只是概率在金融上赚钱最重要的是风险收益比为正，每一笔交易都要做好资金管理！2、做交易时，永远必须考虑的一点是，如果我做错了改怎么办？这种双向思维，是成为一个交易员的关键所在！而有没有一套操盘计划，是高手和新手的最大区别3、任何单次损失的交易都不能证明你整个系统和方法的正确与否，你的水平，会在十笔以上交易后一目了然！4、做交易犹如用兵，应当不在乎一城一地的损失，着眼于大局，只要交易系统是收益为正的，就应该遵循预定交易计划，不计较止损的痛苦5、永远不要想消灭损失，不确定性决定了绝对的正确是不存在的，损失无法避免，但可以控制额度可控的限额损失并不可怕，专业人士知道只要她专注于确保交易的每一个环节都做的很正确，利润会自然而然到来，成功交易从来不是虚无缥缈的困难，失败的原因也绝不是虚无缥缈的！6、不要根据分析来做单，而是当市场验证了分析才能追随市场。

记住，我们永远是市场的追随者定式交易市场没有 100%一成不变的交易机会，量化交易都是痴人说梦，无论你怎么量化，开仓后的胜率永远是 50%，长期实际操作的胜率一般都是在 30%-50%之间游动，是人就超越不了这个，就好像人不可能追求到完美很多交易系统都有优势和漏洞，唯有定式交易容易掌握，胜算概率也很稳定在市场里很多高端个体户，都喜欢做定式交易，这个是超越技术，直接进入正确交易行为的一种简单法门定式交易也好，思想交易也好，都是围绕交易核心来的，顺势而为，小亏大赚，风险控制定式交易比较适合大多数交易者，比较简单，大道至简，只做单一的优势交易机会比较无脑，也很考验大智若愚的思想，非常简单，容易上手属于一招定乾坤思想交易是超越定式交易的，跟随市场趋势，不同位置灵活运用优势交易机会从而对牛熊、趋势的深度理解，对交易计划的灵活性，都是随缘而定，量身定制，属于无招阶段思想交易需要多年的学习和研究，最终了悟市场的法则，属于高层次的定式交易，只要是一个人，都能学会只要你去练，就行，我自己也会用定式交易现在就来讲讲定式交易：这个图就是所有的技术图形，大致都在这里了如果说，所有技术图形都操作，会如何，一定会乱掉的，反而得不偿失。

因为很多图形很难辨别，把握起来也比较难，稳定性不强全部都做，就是愚痴，只需要做高胜算的 3 个图形，概率比较稳定的优势机会即可如果我只做三个图形会如何呢也就是只做红色方框里的图形1、矩形的突破矩形代表着蓄能、震荡，多空对垒，谁胜利就跟谁，不管朝哪边突破上下边线都可以操作只需要耐心等待机会，靠市场去决定机会的出现2、上升三角形和下降三角形上涨走势中，低点不断抬高，突破上升三角形的上边线做多，这也很容易把握这个上边线，因为是一条横线突破横线就搞，非常简单下降三角形反之这种都是一种震荡、蓄能的图形3、三重顶和三重底三重顶是见顶后比较明显，三重底是见底后比较明显，最好辨识的一种图形也是一个蓄能的过程明显的多空对垒的过程那么就可以把市场划分出三个阶段：1、定式以外的阶段：就是一律定式交易机会以外的走势，都与我无关，看戏，耐心等待，只做定式2、定式零界的阶段：一旦进入蓄能、震荡，就关注是否形成这三个图形，如果已经正在形成，并在震荡中那么找到上下边线的关键突破点一突破关键点就干进去，不要犹豫3、定式以内的阶段：也就是图形形成，并已经突破，并已经开仓，进入交易阶段直到你的交易结束，定式阶段也将结束开的问题解决了。

现在来解决止损的问题，持有的问题，平仓的问题1、止损：每笔单子止损设置为总仓位 1.5%就可以了单日亏损不能超过总仓位 3%，也就是单日俩次止损必须停止总资金亏损不能超过 30%，。