风险管理模拟试题三.docx

欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!风险管理模拟试题三00:00:43 　(答卷时间为两小时)一、单项选择(每题0.5分)1.华尔街的第二次数学革命是指：【　B　】　 错误！嵌入对象无效A.资本资产定价模型　 错误！嵌入对象无效B.期权定价模型　 错误！嵌入对象无效C.投资组合理论　 错误！嵌入对象无效D.敏感性分析方法2.将一枚硬币连续投掷三次，得到随机事件正正反的概率为: 【　A　】　 错误！嵌入对象无效A.0.125　 错误！嵌入对象无效B.0.5　 错误！嵌入对象无效C.0.3　 错误！嵌入对象无效D.0.253.已知X和Y均为正态分布随机变量，X～N（5，100）， Y～N（6，121），X和Y的相关系数为0.5，那么随机变量X+Y所服从的分布为：【　D　】　 错误！嵌入对象无效A.均值为5，方差为221的正态分布　 错误！嵌入对象无效B.均值为6，方差为221的正态分布　 错误！嵌入对象无效C.均值为 11，方差为221的正态分布　 错误！嵌入对象无效D.均值为11，方差为331的正态分布4.银行向A借款人贷款100万，向B借款人贷款200万，由于违约因素存在，A借款人最终还款额在50-100万区间服从均匀分布，B借款人最终还款额 在100-200万区间服从均匀分布，如果A借款人和B借款人的违约行为相互独立，那么银行最终至少能从两个借款人那里总共收回200万贷款的概率是多 少？【　C　】　 错误！嵌入对象无效。

A.0.1　 错误！嵌入对象无效B.0.5　 错误！嵌入对象无效C.0.75　 错误！嵌入对象无效D.0.95.一笔到期本息和为100万元的贷款，由于借款人存在违约风险而不能足额还款，借款人最终可能还款的数额在10到100万元之间服从均匀分布，那么借款人至少能还70万元的概率为【　A　】　 错误！嵌入对象无效A.3/9　 错误！嵌入对象无效B.6/9　 错误！嵌入对象无效C.2/10　 错误！嵌入对象无效D.8/106.下列哪个因素不影响两个企业的违约相关性？【　C　】　 错误！嵌入对象无效A.宏观经济因素　 错误！嵌入对象无效B.行业因素　 错误！嵌入对象无效C.公司特定因素　 错误！嵌入对象无效D.其他因素7.已知债券1 的收益率为10%，标准差为3%， 债券2 的收益率为15%，标准差为5%,债券1和债券2的收益不相关，现将债券1 与债券2组成一个投资组合，如果组合的标准差为4.6%，那么组合的期望收益为：【　B　】　 错误！嵌入对象无效A.10%　 错误！嵌入对象无效B.14%　 错误！嵌入对象无效C.16%　 错误！嵌入对象无效D.8%8.下列关于风险-收益的说法正确的是：【　A　】　 错误！嵌入对象无效。

A.在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系，即收益越大，风险也越大　 错误！嵌入对象无效B.在经过充分分散化的投资组合前沿，系统性风险和非系统性风险都得以充分分散化　 错误！嵌入对象无效C.在经过充分分散化的投资组合前沿，只有系统风险得以分散，非系统风险未被完全分散　 错误！嵌入对象无效D.在经过充分分散化的投资组合前沿，理性投资者不一定会选择前沿上的点进行投资9.风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：【　C　】　 错误！嵌入对象无效A.风险管理知识　 错误！嵌入对象无效B.风险管理制度　 错误！嵌入对象无效C.风险管理理念　 错误！嵌入对象无效D.风险管理技能10.风险识别方法中常用的情景分析法是指：【　C　】　 错误！嵌入对象无效A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类　 错误！嵌入对象无效B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失　 错误！嵌入对象无效C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案　 错误！嵌入对象无效。

D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险11.商业银行所体现的委托代理关系不包括：【　D　】　 错误！嵌入对象无效A.股东同管理层之间的委托代理关系　 错误！嵌入对象无效B.管理层同普通员工之间的委托代理关系　 错误！嵌入对象无效C.银行同客户之间的委托代理关系　 错误！嵌入对象无效D.商业银行与同行竞争者之间的委托代理关系12.商业银行有效风险管理的基石是：【　C　】　 错误！嵌入对象无效A.风险管理部门工作人员的尽职尽责　 错误！嵌入对象无效B.强大的技术支持　 错误！嵌入对象无效C.高级管理层的支持与承诺　 错误！嵌入对象无效D.外部监督者的有效监督13.现金流量表的组成部分不包括：【　D　】　 错误！嵌入对象无效A.经营活动现金流　 错误！嵌入对象无效B.投资活动现金流　 错误！嵌入对象无效C.融资活动现金流　 错误！嵌入对象无效D.意外现金流14.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于：【　A　】　 错误！嵌入对象无效A.系统风险　 错误！嵌入对象无效B.非系统风险　 错误！嵌入对象无效C.A和B都是　 错误！嵌入对象无效。

D.A和B都不是15. 专家分析法的一个很明显的缺陷是：【　C　】　 错误！嵌入对象无效A.对客户评价不准确　 错误！嵌入对象无效B.结论缺乏说服力　 错误！嵌入对象无效C.对信用风险的评估缺乏一致性　 错误！嵌入对象无效D.以上都是16.ZETA模型中影响借款人违约概率的因素一共有几个？【　D　】　 错误！嵌入对象无效A.３个　 错误！嵌入对象无效B.４个　 错误！嵌入对象无效C.５个　 错误！嵌入对象无效D.７个17.根据CreditMonitor模型，企业贷款价值同企业负债数额的波动性的关系是：【　A　】　 错误！嵌入对象无效A.正向关系　 错误！嵌入对象无效B.反向关系　 错误！嵌入对象无效C.不相关　 错误！嵌入对象无效D.视情况而定18.客户评级是针对：【　C　】　 错误！嵌入对象无效A. 债务人的信用水平　 错误！嵌入对象无效B. 债务人的每笔负债的信用情况　 错误！嵌入对象无效C. 假设违约后债务人每笔负债的可能损失率　 错误！嵌入对象无效D. 以上都不对19.计算违约风险暴露时，如果客户尚未违约，那么对于表内业务而言，相应的违约风险暴露为：【　A　】　 错误！嵌入对象无效。

A.账面价值　 错误！嵌入对象无效B.市场价值　 错误！嵌入对象无效C.以上任何一种都可以　 错误！嵌入对象无效D.以上都不对20.衡量非线性相关的统计量是：【　C　】　 错误！嵌入对象无效A.秩相关系数　 错误！嵌入对象无效B.坎德尔系数　 错误！嵌入对象无效C.A和B都是　 错误！嵌入对象无效D.A和B都不是21.CreditMetrics模型是从什么角度衡量市场风险？【　A　】　 错误！嵌入对象无效A.单一资产的角度　 错误！嵌入对象无效B.贷款组合的角度　 错误！嵌入对象无效C.以上都是　 错误！嵌入对象无效D.以上都不是22.以下关于压力测试的论述，正确的是：【　D　】　 错误！嵌入对象无效A.有能力进行压力测试意味着商业银行较高的管理水平　 错误！嵌入对象无效B.压力测试不仅衡量事件的影响程度，也能衡量事件发生的可能性　 错误！嵌入对象无效C.压力测试是一种长期性的战略管理方法　 错误！嵌入对象无效D.以上都不正确23.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【　A　】　 错误！嵌入对象无效A.商业银行资产的外部评级结果　 错误！嵌入对象无效B.商业银行自身健全和完备的内部评级　 错误！嵌入对象无效。

C.A和B相结合　 错误！嵌入对象无效D.以上都不是24.已知某商业银行的正常类贷款为50亿，关注类贷款为20亿，次级类贷款为20亿，可疑类贷款为7亿，损失类贷款为3亿，那么该商业银行的不良资产/贷款率等于：【　C　】　 错误！嵌入对象无效A.3%　 错误！嵌入对象无效B.10%　 错误！嵌入对象无效C.30%　 错误！嵌入对象无效D.50%25.以下哪一项属于行业经营风险因素？【　D　】　 错误！嵌入对象无效A.行业整体衰退　 错误！嵌入对象无效B.产能过剩　 错误！嵌入对象无效C.市场需求下降　 错误！嵌入对象无效D.以上都不是26.中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？【　D　】　 错误！嵌入对象无效A.不良贷款清收转化情况　 错误！嵌入对象无效B.新发放贷款质量情况　 错误！嵌入对象无效C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例　 错误！嵌入对象无效D.以上都是27.授信审批的原则是：【　D　】　 错误！嵌入对象无效A.审贷分离　 错误！嵌入对象无效B.统一考虑　 错误！嵌入对象无效C.展期重审　 错误！嵌入对象无效D.以上都是28.对集团法人客户进行信用风险分析时，对哪方面的分析判断至关重要？【　B　】　 错误！嵌入对象无效。

A.集团的子公司经营状况　 错误！嵌入对象无效B.集团内关联交易　 错误！嵌入对象无效C.集团高层人事安排　 错误！嵌入对象无效D.集团资本来源29.如果贷款组合内两笔贷款是正相关的，那么同时发生损失的可能性：【　B　】　 错误！嵌入对象无效A. 比较小　 错误！嵌入对象无效B. 比较大　 错误！嵌入对象无效C. 不确定　 错误！嵌入对象无效D. 以上都不对30.考虑到我国经济发展不平衡，商业银行在信用风险分析时，应当特别关注：【　C　】　 错误！嵌入对象无效A. 宏观经济风险因素　 错误！嵌入对象无效B. 行业风险因素　 错误！嵌入对象无效C. 区域风险因素　 错误！嵌入对象无效D. 企业特定风险因素31.Credit Monitor模型的核心是什么？【　C　】　 错误！嵌入对象无效A. 外部信用评级　 错误！嵌入对象无效B. 内部信用评级　 错误！嵌入对象无效C. 把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系　 错误！嵌入对象无效D. 以上都不对32. 以下关于信用工具边际风险贡献的论述，正确的是：【　D　】　 错误！嵌入对象无效A. 反映单一信用工具对整个组合风险状况的作用　 错误！嵌入对象无效。

B. 指增加某一信用工具在组合中的持有量而增加的整个组合的风险　 错误！嵌入对象无效C. 考虑到了资产之间的相关性　 错误！嵌入对象无效D. 以上都正确33. 根据Credit Portfolio View模型，违约率取决于什么变量？【　D　】　 错误！嵌入对象无效A. 宏观变量的历史数据　 错误！嵌入对象无效B. 对整个经济体系产生影响的冲击或改革　 错误！嵌入对象无效C. 仅影响单个宏观变量的冲击或改革　 错误！嵌入对象无效。