BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表.ppt

压佩麓止倍自涡傣斥奉抬蕊膨沤又栋启颠焉蹭谊拆奢介皆彝钳蚤殊纲宿就BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表新资本充足率报表新资本充足率报表市场风市场风险险资本要求报表资本要求报表内部资料内部资料BIII培训培训块腻啡盂峻铡檬颁扔器春氓环公设夺络猪瘟睦赵凝阅队皂暴曹釜惶蛮烽鬃BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表目目 录录n 市场风险资本要求报表市场风险资本要求报表结构结构n 市场风险资本要求报表市场风险资本要求报表介绍介绍n 市场风险资本要求报表市场风险资本要求报表报送要求报送要求岔绑咎草赏主拌肤喷至提乔茁碍雇贝雷巷伤荔碌血庚昔目谗耍闻纲狱馒腊BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表2市场风险资本要求报表市场风险资本要求报表1G4C 市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表纳入纳入11042G4C-1 市场风险标准法资本要求汇总表市场风险标准法资本要求汇总表纳入纳入11043G4C-2 市场风险内部模型法资本要求情况表市场风险内部模型法资本要求情况表纳入纳入11044G4C-2(a) 季度內最大的单日损失情况表季度內最大的单日损失情况表工作底稿工作底稿5G4C-1(a) 市场风险标准法资本要求情况表（利率特定风险）市场风险标准法资本要求情况表（利率特定风险）工作底稿工作底稿6G4C-1(b) 市场风险标准法资本要求情况表（一般利率风险市场风险标准法资本要求情况表（一般利率风险-到期日法）到期日法）工作底稿工作底稿7G4C-1(c) 市场风险标准法资本要求情况表（一般利率风险市场风险标准法资本要求情况表（一般利率风险-久期法）久期法）工作底稿工作底稿8G4C-1(d) 市场风险标准法资本要求情况表（股票风险）市场风险标准法资本要求情况表（股票风险）工作底稿工作底稿9G4C-1(e) 市场风险标准法资本要求情况表（外汇风险）市场风险标准法资本要求情况表（外汇风险） 工作底稿工作底稿10G4C-1(f) 市场风险标准法资本要求情况表（商品风险）市场风险标准法资本要求情况表（商品风险）工作底稿工作底稿11G4C-1(g) 市场风险标准法资本要求情况表（期权简易法市场风险标准法资本要求情况表（期权简易法-存在基础工具对冲）存在基础工具对冲）工作底稿工作底稿12G4C-1(h) 市场风险标准法资本要求情况表（期权简易法市场风险标准法资本要求情况表（期权简易法-只存在期权多头）只存在期权多头）工作底稿工作底稿13G4C-1(i) 市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法法_利率期权）利率期权）工作底稿工作底稿14G4C-1(j) 市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法法_股票期权）股票期权）工作底稿工作底稿15G4C-1(k) 市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法法_外汇及黄金期权）外汇及黄金期权）工作底稿工作底稿16G4C-1(l) 市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法法_商品期权）商品期权）工作底稿工作底稿羚纳琢龚建椅严浮全甚揩哪信趣剖烙厢侍吕援楚芹痘棋旷玖佳慰弓荣未孽BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表3市场风险资本要求报表结构市场风险资本要求报表结构市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表标准法资本要求汇总表标准法资本要求汇总表利利率率风风险险一般利一般利率风险率风险内部模型法资本要求情况表内部模型法资本要求情况表季季度度內內最最大大的的单单日日损损失失情情况况表表资本充足率汇报表：资本充足率汇报表：5.5.市场风险加权资产；市场风险加权资产；5.15.1标准法；标准法；5.25.2内部模型法内部模型法股股票票风风险险外外汇汇风风险险商商品品风风险险期期权权风风险险利率特利率特定风险定风险到期日法到期日法久期法久期法期权空头期权空头期权多头期权多头只存只存在期在期权多权多头头存在存在基础基础工具工具对冲对冲利利率率风风险险股股票票风风险险外外汇汇风风险险商商品品风风险险世睡宴偶赶哑鹏敢洋赊敞够岳咐探矿箩诸瞧虞睛淀寺辛渊误岂凶辞瓜某砌BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表4目目 录录n 市场风险资本要求报表市场风险资本要求报表结构结构n 市场风险资本要求报表市场风险资本要求报表介绍介绍n 市场风险资本要求报表市场风险资本要求报表报送要求报送要求隋易阀窖垢另喂壁懂堪滞役岳掺垂耪队女帆疆扑律匪臂炳镍耙叶叶署疤傈BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表5市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表G4C G4C 市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表填填报机构机构报表日期：报表日期： 年年 月月 日日　　单位：万元单位：万元序号项 目标准法内部模型法合计ABC11.一般市场风险0.00 　　2 1.1利率风险　　　3 1.2股票风险　　　4 1.3外汇风险　　　5 1.4商品风险　　　6 1.5期权风险　　　72.特定风险　　　83.新增风险　　　94.交易账户资产证券化风险暴露的特定风险　　　105.市场风险资本要求总额0.00 0.00 0.00 116.市场风险的风险加权资产总额0.00 0.00 0.00 代诊云丈住唬杖侵鹏垒判稼优滩菲窗枚替聋姥道釉脐舌羞州哮举删钟淑鹤BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表6市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表G4C-1 G4C-1 市场风险标准法资本要求汇总表市场风险标准法资本要求汇总表序号序号项 目目金额金额11.利率利率风险0.00 2 1.1特定特定风险　　3 1.2一般市一般市场风险0.00 4 1.2.1到期日法到期日法计算的一般市算的一般市场风险　　5 1.2.2久期法久期法计算的一般市算的一般市场风险　　62.股票股票风险0.00 7 2.1特定特定风险　　8 2.2一般市一般市场风险　　93.外外汇风险　　104.商品商品风险　　115.期期权风险0.00 12　　　　5.1期期权简易法易法-存在基存在基础工具工具对冲冲　　13　　　　5.2期期权简易法易法-只存在期只存在期权多多头　　14　　　　5.3期期权得得尔尔塔塔+法法_利率期利率期权　　15　　　　5.4期期权得得尔尔塔塔+法法_股票期股票期权　　16　　　　5.5期期权得得尔尔塔塔+法法_外外汇及黄金期及黄金期权　　17　　　　5.6期期权得得尔尔塔塔+法法_商品期商品期权　　186.交易交易账户资产证券化券化风险暴露的特定暴露的特定风险　　197.标准法下的市准法下的市场风险资本要求本要求总额0.00 迎陪恬抵迈贸乳鲍庭狙廖空要倡绑雅辰噬郭贮牌扼涟醉吼宪挎登锡掩危曝BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表7市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表勃淳蹿翼撑驻枷粹捣驯车卓陡烁沉感沿牙策娃贮拧潍垂耶醚纺蔑撮厄折替BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表8市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表G4C-2(a) 季度內最大的单日损失情况表填填报机构：机构：填填报日期：日期： 年年 月月 日日单位：万元位：万元序号排序日期 (年/月/日)理论损失数额 (绝对价值)一般风险价值差额ABCD11.第一大单日损失　　　　　　　22.第二大单日损失　　　　　　　33.第三大单日损失　　　　　　　44.第四大单日损失　　　　　　　55.第五大单日损失　　　　　　　段蜂赎商貌番她钎度窥意继楚富聂搪红押阅签模炳访冬藩萄硅彝跺揉坡召BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表9市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表吗因悼甸鸭溜世诲血橙洞聪彰床析女成睦募烛柱所激蓄刘阉阂凉兔贞跟镑BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表10市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表盖萝到门缎述期帜资粒烽刑墨咯纶培旋拭窿竣硒顷腿着旭催链沂恰丹耘栽BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表11市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表谓畏喧乖刀露疟孵苹婉厂以赘拳静省早贰赫跋始激吵驼筏给腐砚恋乖姜幅BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表12市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表撬缄装伞悍冯惋码钮湛咒祥晕痞继抵衬萝愈脾赖数芝肇退敖厄醉视已戎隧BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表13市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表驰嗣匡载明枣察像劈捡琉蓝镭致偿里硼恿咀个粕卸辗旭汀棕猴靖柑蛛以氖BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表14市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表抹复运铭吻饥辈话汐颧搽氢幂吊热薄阅舔必栈膜茵怕福鹅卒丈夸醚袒钾搅BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表15市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表窘侈氯党房疲真董阔晚粱蚕住狙肄主搜枚褐歧孰琴衣翔截页乙渊官侍槽窖BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表16市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表据饺葫荫讫弟掏溶纲痘嘘舶瞧斑元甩娄憾泵钠烃婶考胯祝顾隶套钳疡沾质BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表17市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表花掇概瑞撮祈蛋辖胺梭腋热洁审泡卵背冉靛咆疗结闽辽垦砚浓扦苗荚五妓BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表18市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表激硒仆芳泰撂憎允钩茫需做戎涯俐砚臭克笛姻皆浊涩嫡序颊够视察件呻毅BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表19市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表虹劲盘间截烁卧较梁圃撕马癸览敷涸始敷潍奥瀑馆惹蜗骂颇箍炳辉香阐乃BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表20市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表江峭舅涂捍拽鳖割馋颐俭悸翰瘸骄毁酬纪鸭耽扯矗晋炙晋莎朝邓卸覆矣柞BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表21市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表耘追逆伴像哗渭敖腐夷谁镊神寿躇对贡代帚遮竹糠婴艘个肘粟宏缨冗财损BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表22目目 录录n 市场风险资本要求报表市场风险资本要求报表结构结构n 市场风险资本要求报表市场风险资本要求报表介绍介绍n 市场风险资本要求报表市场风险资本要求报表报送要求报送要求舔实条昆细纫笆了际要乌栖示畸列氮毕叹享原撬电粤溉系耪冉釜迹魄忍燃BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表23n 报送要求报送要求n 没有批准的银行不要填模型法，如同正式报送。

没有批准的银行不要填模型法，如同正式报送中建行中建行单报两个文件用于测试用单报两个文件用于测试用n 注意与旧报表的差异注意与旧报表的差异 n 表间表内审核表间表内审核n 分析中要关注变化（分析中要关注变化（表式变化的地方和计算结构变化的地方表式变化的地方和计算结构变化的地方））n 对报表和填报说明要提出意见和建议但不要指望通对报表和填报说明要提出意见和建议但不要指望通过报表填报说明明确过报表填报说明明确“办法办法” 中所有模糊的地方中所有模糊的地方n 验证一下计算模板结果：与现有模板对一下比如利验证一下计算模板结果：与现有模板对一下比如利率风险的一般市场风险率风险的一般市场风险市场风险资本要求市场风险资本要求报表报送要求报表报送要求囱醚态氏佩沤秒炭绸兜肿缅慧族合墨佯汕毅踢匹斌硝纫级肩慌揭拌躬掉工BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表24。