风险分析技术.pdf

7.3 风险分析技术风险分析技术四个风险因素四个风险因素(Risk Factor)▪ –1 风险事件(Risk event):▪ 是不是希望地变更▪ 可能发生哪些破坏项目地事件？▪ –2 风险概率(Risk probability)▪ 事件发生的可能性多大？▪ 发生的频率多少？▪ –3 得失量(Amount at stake):▪ 事件的影响(Impact of event).▪ 可能造成的损失程度如何？▪ –4 预期货币值(Expected Monetary Value,EMV)或风险影响(Risk Impact)▪ EMV=风险概率*得失量风险分析（评估）技术风险分析（评估）技术定性风险分析▪ 1）风险因子法▪ （１）确定每个风险事件的失败概率 （PF）（１）确定每个风险事件的失败概率 （PF）▪ （２）描述风险事件的影响/后果（CF）（２）描述风险事件的影响/后果（CF）▪ （３）得到一个“概率/影响评分矩阵” （风险因子）（３）得到一个“概率/影响评分矩阵” （风险因子）▪ 2）风险检查表定量风险分析▪ 统计法 ▪ 风险值法 ▪ 决策树法 ▪ 灵敏度分析法 ▪ Delphi ▪ 模拟法：概率估算 ▪ 其他 ▪ 启发式的研究 ▪ 借助软件分析（1）风险事件失败概率（PF）（1）风险事件失败概率（PF） ▪ 根据项目组织掌握的历史统计资料获取失败经验概率根据项目组织掌握的历史统计资料获取失败经验概率▪ 根据主观判断概率：主观概率就是专家的经验判断根据主观判断概率：主观概率就是专家的经验判断▪ 在0.0(没有可能)和1.0(确定)之间在0.0(没有可能)和1.0(确定)之间▪ 可以采用顺序度量法 ：0.01 1.00可以采用顺序度量法 ：0.01 1.00▪ 也可以采用普通度量法:0.1/0.3/0.5/0.7/0.9也可以采用普通度量法:0.1/0.3/0.5/0.7/0.9▪ 心理学实验表明，人类对于不同事物在相同属性上的差别的分辨能力5—9级之间。

超支幅度超支幅度超支幅度超支幅度%%频数频数频数频数频率频率频率频率= =频数频数频数频数/ /样本数样本数样本数样本数概率概率概率概率-39~-3033/60=0.050.05-29~-2022/60=0.0330.033-19~-1099/60=0.150.15-9~-51212/60=0.20.2-5~01111/60=0.1830.1831~588/60=0.1330.1336~101010/60=0.1670.16711~2044/60=0.0670.06721 ~3011/60=0.0170.017合计6011例1：成本超支的失败概率例1：成本超支的失败概率（60个样本）（60个样本）统计的样本数越多越接近正态分布的规律，当样本数稳定在足够多的数量 是，就可获得理论概率 理论概率只针对于发生规律明显的风险事件统计的样本数越多越接近正态分布的规律，当样本数稳定在足够多的数量 是，就可获得理论概率 理论概率只针对于发生规律明显的风险事件例例2：某工程失败概率主观评估：某工程失败概率主观评估例例3：飞机轮胎技术失败概率：飞机轮胎技术失败概率建议采用技术的失败概率（PF）特性建议采用技术的失败概率（PF）特性值值成熟度成熟度复杂性复杂性支持基础支持基础硬件/软件硬件/软件硬件/软件硬件/软件0.10 现有的设计简单多个程序和服务0.30 较小规模的再设计有一些复杂多个程序0.50 较大的变更可能比较复杂几个并行的程序0.70 复杂的硬件设计/同现有系统类似的新软件非常复杂至少一个另外的程序0.90 一些研究已经完成/以前从未做过极为复杂没有额外的程序（２）风险后果(影响)确定（CF）（２）风险后果(影响)确定（CF）▪ 主观赋予权重主观赋予权重▪ 顺序度量法顺序度量法▪ 依次简单排序(如极低,低,中,高,极高)依次简单排序(如极低,低,中,高,极高)▪ 基数度量法:将不同的值赋予不同的风险基数度量法:将不同的值赋予不同的风险▪ 线性的度量:.1/.3/.5/.7/.9线性的度量:.1/.3/.5/.7/.9▪ 非线性度量:.05/.1/.2/.4/.8非线性度量:.05/.1/.2/.4/.8▪ ▪非线性度量法反映了项目组织规避风险的愿望非线性度量法反映了项目组织规避风险的愿望非线性度量法反映了项目组织规避风险的愿望非线性度量法反映了项目组织规避风险的愿望9（３）风险事件对项目目标的影响评级：风险对四大项 目主要目标影响值表（３）风险事件对项目目标的影响评级：风险对四大项 目主要目标影响值表定性度量非常低低中等高非常高定性度量非常低低中等高非常高线性度量0.10.30.50.70.9非线性度量0.050.10.20.40.8非线性度量0.050.10.20.40.8成本成本不显著的成本 增加成本增加 40 ％不显著的成本 增加成本增加 40 ％时间时间不显著的进度 拖延进度拖延 20％不显著的进度 拖延进度拖延 20％范围范围范围减少不易 察觉范围次要部分 受到影响范围主要部分 受到影响范围减少到干 系人无法接受项目最终结果 不可用范围减少不易 察觉范围次要部分 受到影响范围主要部分 受到影响范围减少到干 系人无法接受项目最终结果 不可用质量质量质量退化不易 察觉只有要求很高 的应用受到影 响质量降低需要 干系人确认质量降低到干 系人无法接受项目最终结果 不可用质量退化不易 察觉只有要求很高 的应用受到影 响质量降低需要 干系人确认质量降低到干 系人无法接受项目最终结果 不可用例：飞机轮胎技术失败结果例：飞机轮胎技术失败结果▪风险因子= PF*CF▪例：一项PF是0.1和CF是0.9的风险因子为0.1*0.9=0.09 建议采取技术的失败结果（CF）特征建议采取技术的失败结果（CF）特征值值退却方案退却方案生命周期（LCC) 因子生命周期（LCC) 因子进度（开始运行 能力IOC）因子进度（开始运行 能力IOC）因子检修时间（DT） 因子检修时间（DT） 因子0.1几种可接受的备选方 案减少LCC的信心非常强有90%-100%的信心满 足IOC大幅度降低DT的信心 非常强0.3几种了解的备选方案减少LCC的信心比较强有75%-90%的信心满 足IOC大幅度降低DT的信心 比较强0.5一种可接受的备选方 案LCC不会有太大的变化有50%-75%的信心满 足IOC在一定程度上降低DT 的信心非常强0.7一些可能的备选方案增加LCC可能性较大有25%-50%的信心满 足IOC在一定程度上降低DT 的信心比较强0.9没有可接受的备选方 案增加LCC可能性很大有0%-25%的信心满足 IOCDT不可能降低很多P-I矩阵P-I矩阵 (一个具体风险对某一项目目标的影响矩阵)(一个具体风险对某一项目目标的影响矩阵) 概率概率0.90.050.900.180.360.720.70.030.700.140.280.560.50.020.500.100.200.400.30.010.300.060.120.240.10.050.100.020.040.08影响影响0.050.10.20.40.8高风险中风险低风险12风险概率（可能性）度量表风险概率（可能性）度量表现象分析风险可能性范围分级计算数值顺序计量分值现象分析风险可能性范围分级计算数值顺序计量分值非常不可能发生0－10％5％1发生可能性不大11％－40％25％2可能在项目中发生41％－60％50％3较可能发生61％－80％70％4极有可能发生81％－100％90%5非常不可能发生0－10％5％1发生可能性不大11％－40％25％2可能在项目中发生41％－60％50％3较可能发生61％－80％70％4极有可能发生81％－100％90%5概率－影响矩阵概率－影响矩阵影响 概率影响 概率0.050.100.200.400.800.90.050.090.180.360.72 0.70.040.070.140.280.56 0.50.030.050.100.200.400.30.020.030.060.120.24 0.10.010.010.020.040.08 风险评分风险评分 risk score= P ××I风 险概率影响关键设计者转到另外项目中高 在验收前用户改变高中 不可能得到领域专家做分析高高 平台（编译器，风 险概率影响关键设计者转到另外项目中高 在验收前用户改变高中 不可能得到领域专家做分析高高 平台（编译器，OS）有大 量错误非常低高硬件进口过度地延期高高 人员连续性低于平均水平高中 开发过程不合适非常低低）有大 量错误非常低高硬件进口过度地延期高高 人员连续性低于平均水平高中 开发过程不合适非常低低（（1）统计法）统计法—对类似项目的历史资料进行统计分析，可以推算出该项目的风险—应用大数法则和类推原理，主要指标：分布频率、平均数、众数、方差、正态分布、概率等第十一章 项目风险管理（（2）风险值法）风险值法 风险值=项目风险发生的概率×项目风险可能造成的结果统计法① 风险后果的大小的后果和分布② 风险后果的性质—技术性？经济性？其他？③ 项目风险的影响范围④ 风险后果的时间性第十一章 项目风险管理（（3）决策树方法）决策树方法▪ 决策树是一种图形的方法，可以帮助在未来不确定的条件下选择最好 的行动路径。

决策树分析的一种较为常用的应用为计算期望货币值 （expected monetary value EMV）▪ 指将影响风险的有关因素绘制成一个由左至右展开的树状图▪ 利于进行多级决策但难以将因素考虑全面18/96决策定义决策节点机会节点纯路径价值制定决策依据：每项选择的费用 成果：已定决策（对、错）依据：情景概率，发生后的 奖励 成果：决策定义决策节点机会节点纯路径价值制定决策依据：每项选择的费用 成果：已定决策（对、错）依据：情景概率，发生后的 奖励 成果：EMV计算：（盈利减去费 用）沿路径计算：（盈利减去费 用）沿路径建造或升级建造或升级建造新厂建造新厂升级旧厂升级旧厂强需求强需求弱需求弱需求强需求强需求弱需求弱需求决策的决策的EMV为为 49美元美元-120 美元美元65%200美元美元35%90美元美元65%120美元美元35%60美元美元-50美元美元机会节点的机会节点的EMV 为为49美元机会节点的美元机会节点的EMV 为为41.5美元美元80美元美元-30美元美元70美元美元10美元美元决策树决策树决策节点决策节点机会节点机会节点第十一章 项目风险管理例1某项目准备投产两种产品甲和乙，分别需投资55万元和 60万元，两种产品的生产年限是一样的。

经过市场调研， 预测新产品上市后，畅销的概率是60%,滞销概率为40%， 甲、乙两种产品在不同情况下的收益如下表：情况 产品畅销（60%）滞销（40%）甲产品180万-100万乙产品200万-140万情况 产品畅销（60%）滞销（40%）甲产品180万-100万乙产品200万-140万使用决策树法进行分析并指出应投产哪个产品？第十一章 项目风险管理012畅销60%畅销60%180万元滞销40%滞销40%-100万元200万元-140万元-60万元乙产品-55万元甲产品投产甲产品：节点1=180×60%+（-100）×40%=68（万元）；投产乙产品：节点2=200×60%+（-140）×40%=64（万元）；决策节点0=max﹛68-55，64-60﹜=13（万元）因此，应投产甲产品决策树▪ 项目项目1的的EMV=60 000-32 000=28 000美元项目美元项目2的的EMV=-10 000-2 000+42 000=30 000美元期望货币值越大越好美元期望货币值越大越好▪ 项目项目1能赚能赚30万美元但只有万美元但只有20%的概率项目的概率项目2只能赚只能赚6万美元但有万美元但有70%的概率的概率▪ 使用使用EMV有助于计算有可能的结果和他们发生的概率，从而减少了过度寻找刺激或保守策略的倾向有助于计算有可能的结果。