建立SVAR及脉冲详解.doc

一、 建立 VAR 模型二、 选择 PROC 选项下的 Estimate Structural Factorization 选项三、 在弹出的 SVAR Option 选项框中填入条件约束，图中示例为短期约束矩阵（ 1， 2）为零，点击确定四、 而后会出现SVAR的模型（此时非 VAR，是SVAR ）,再点击Impulse，出现脉冲响应 函数的对话框，进行选择五、 最关键的步骤， 在脉冲响应函数的选项中选择 Impluse Definition 选项， 再选择其中的 Structural Decomposition 选项，点击确定，此时便会出现 SVAR 的脉冲响应函数当然，如果你不需要脉冲图，则只要进行前三步操作，则 SVAR 模型就估算出来了Joha nsen协整方程个数以及最终方程的确定说明至少存在 3 个协整方程， 这样的话， 如何确定后面给出来那么多方程里面， 哪个方程是 显著的呢？重点是，如何保证存在协整关系的情况下，我们想要的那一个方程是协整的？ 困扰很久了，不胜感激一、 Trace 检验与 Max-Eigen 检验结果不一致，前者显示存在 3 个协整方程，后者显示存在1个协整方程。

由于 Trace统计量与临界值并不十分接近，因此，可以认为存在 3个协整方程二、 可以选择 1-3 个协整方程建立 VEC 模型，但必须检验相应协整方程的平稳性（最好 在 1%的显著水平上是平稳的） ，否则，模型可能无效三、 如果在建立 VEC 模型前做过因果检验， 最好不要将无因果关系的变量列入内生变量， 否则，模型也可能无效四、 建立 VEC 模型后，做 Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests ，如果检验结果 的联合统计量（ ALL ）的 P 值大于 0.05，无短期因果关系，这时可调整协整方程的个数，重 新建模如果只有一个协整关系，你就找线性组合平稳的那个（一般是第一个） 如果有多个协整关系，一般选择第一个，但要检验其平稳性我做协整检验之后，显示在 5%水平下存在 3 个协整关系 请问，我可以只选择其中一个协整关系来做协整方程吗？（1 ） 可以，一般是只能选择一个，（2） 楼主可以选择一个协整方程，也可以选择两个、三个，这要看你所研究经济问题的 需要而定如何做外生冲击对内生变量的脉冲响应函数VAR 模型中，如果想做外生变量变化多少之后，内生变量的响应函数，怎么做？一、 外生变量(exogenous observable)是指那些在模型或系统中， 只起解释变量作用的变量。

它们在模型或系统中，只影响其他变量，而不受其他变量的影响二、 在VAR (VEC)模型中外生变量实际上只相当于一个常量，既然如此它又如何发出脉 冲呢？三、 Eviews 只对内生变量产生脉冲响应，而将外生变量当作常量处理一、 时间变量间是否协整，与变量间是否存在因果关系并无关联试想： 如果变量二、 如果变量之间不存在格兰杰因果关系，是不可以使用脉冲响应函数的，之间不存在格兰杰因果关系，脉冲响应函数的结果真实吗？对多个变量构造方程 在运用johansen检验的时候发现变量存在多个协整关系不知道对构造方程有什么影响，我在网上看到说协整关系个数 =协整方程数量那么是不是表达这些变量关系的时候一定要用方程组解释呢？ 可不可以用单一方程？有高手帮个忙么 做关于汇率的论文的时候用到的谢谢了 ~~~~如果只有一个协整关系，你就找线性组合平稳的那个(一般是第一个) 如果有多个协整关系，一般选择第一个，但要检验其平稳性。