时间序列单位根检验数据参考.doc

《计量经济学》 6.采用表5.1.1中列出的1980-2013年中国居民实际可支配收入（）时间序列数据，分别对、、3个序列进行单位根检验解：对、、序列分别进行单位根检验，R代码为： setwd("D://计量经济学/madongfe/") w <- read.csv("22.csv",header=T) attach(w);library(lmtest);library(tseries) X <- ts(X, start = 1980） X2 <- log(X) X3 <- X[2:34]/X[1:33] par(mfrow=c(3,1)) plot(X, xlab = "时间", type="o",col=2,lwd=2,main = "Xt序列的波动图") plot(X2, xlab = "时间", ylab = "lnXt",type = "o", col=1,lwd=2, mian = "lnXt序 列的波动图") plot(X3, ylab = "Xt/Xt-1",type="o",col=2,lwd=2,main = "Xt/Xt-1序列的波动图") adf.test(X)； adf,test(X2); adf.test(X3) 查看三个序列的波动图，看序列图是否有明显的变化趋势，若有明显趋势，则说明该序列非平稳，结合单位根检验，单位根检验的原假设为该序列非平稳。

具体结果如下：图一：3个序列的波动图 图一可见序列与序列有明显的的增长趋势，故而两序列非平稳；序列没有明显趋势，但依然无法说明该序列平稳借助单位根检验，结果如下表所示：表一：3个序列的单位根检验结果一览表 表一中可见，3个序列的单位根检验的P值均大于显著性水平0.05，不能拒绝原假设，认为序列、、非平稳 10.观察中国货物进口数据，发现在一个很长的时期内，两者间有很强的同步性，由于中国的加工贸易占总贸易量的一半左右一种观点认为中国的货物进口很大程度上受货物出口波动的影响；一种观点则认为情况是相反的，即中国的货物出口很大程度上受货物进口波动的影响；另外一种观点认为二者互相影响下表给出了1978-2007年中国货物进出口额的自然对数序列（自2008年世界金融危机以后，数据出现了奇异性） （1）对与序列进行单位根检验，检验它们的平稳性； 解：画两序列的波动图，结合单位根检验，检验其平稳性，R代码如下： v <- read.csv("biao10.csv",header=T) attach(v) par(mfrow=c(2,1)) plot(LX, xlab = "时间", type="o",col=2,lwd=2,main = "LX序列的波动图") plot(LM, xlab = "时间", type="o",col=1,lwd=2,mian = "LM序列的波动图") adf.test(LX); adf.test(LM)具体结果如下所示：图二：LX与LM序列的波动图 在图二中可见，LX与LM序列均有明显的增长趋势，可知两序列非平稳。

对两序列进行单位根检验，结果如下表所示：表二：LX与LM序列的单位根检验结果表 如表二所示，LX与LM序列的单位根检验结果的P值均大于显著性水平0.05，不能拒绝原假设，认为两序列非平稳 （2）检验与的单整性； 解：经检验，可知两序列非平稳，对非平稳的序列进行差分，使得序列在d次差分后平稳，d次差分平稳的序列称为d阶单整；对两序列做单整性检验，R代码如下： dlx <- diff(LX, difference = 1) dlm <- diff(LM, difference = 1) adf.test(dlx); adf.test(dlm)表三：差分序列的单位根检验结果表如表三所示，LX序列2次差分后的序列，通过单位根检验，P值小于显著性水平0.05，拒绝原假设，认为差分序列平稳，则序列为，LM序列3次差分后的序列，通过了单位根检验，认为差分序列平稳，则该序列为 （3）对与序列进行格兰杰因果关系检验；解：对两序列进行格兰杰因果关系检验，首先检验LX是否是LM的格兰杰原因，原假设为LX不是LM的格兰杰原因，再次检验LM是否为LX的格兰杰原因，原假设为LM不是LX的格兰杰原因，R代码如下：grangertest(LX, LM, order = 1)；grangertest(LM, LX, order = 1)grangertest(LX, LM, order = 2)；grangertest(LM, LX, order = 2)表四：格兰杰检验结果一览表两序列进在格兰杰检验结果表中，可看到滞后2阶的格兰杰检验的P值均大于显著性水平0.05，均不能拒绝原假设，则认为：LX不是LM的格兰杰原因，LM也不是LX的格兰杰原因。

而在滞后1阶时，存在单向的格兰杰因果关系由于格兰杰检验的P值小于显著性水平0.05，拒绝原假设，即滞后1阶时，LM是LX的格兰杰原因，那么，说明在序列滞后1阶时，中国的货物出口很大程度上受货物进口波动的影响1软硬件。