计量经济学讲义.docx

《计量经济学》实验项目与主要内容六、实验项目与主要内容序号实 验 项 目 名 称学时主 要 内 容 及 要 求实验类型1Eviews软件及其基本操作简介、一元回归分析2熟悉Eviews软件的安装、界面窗口菜单、运行方法，使学生熟菜单法和命令法的一元回归分析基本操作演示性2多元线性回归模型的估计、检验和预测应用2对实际的经济问题建立线性回归模型：收集或模拟样本数据，建立模型；模型的参数估计与检验；根据检验结果修正模型，应用修正模型进行预测综合性3回归模型的计量经济检验2对回归模型进行异方差、自相关、多重共线性问题进行检验与处理综合性4虚拟变量模型、滞后变量模型的估计与检验，独立探索Eviews中的常用函数及预测应用2虚拟变量、滞后变量的数据输入（生成）方法；虚拟变量模型、滞后变量模型的估计、检验、预测应用独立探索Eviews中的常用函数及预测应用综合性目 录实验1——Eviews软件及其基本操作命令简介 21B-1 Eviews软件的入门基本操作 21B-2 根据下文示范步骤，完成操作 21B-2.1建立文件： 31B-2.2输入样本数据 41B-2.3做散点图 111B-2.4回归分析 121B-2.5预测应用 161B-2.6实验总结（报告回归分析结果及预测应用情况） 201B-3 独立完成指定两个实验课题 201B-3.1实验课题1 201B-3.2实验课题2 21实验2——多元线性回归模型的估计、检验和预测 222B-1实验课题1——基本操作练习 222B-1.1.1——基本操作练习1 222B-1.1.2——基本操作练习2 222B-1.2——基本操作练习3 232B-2实验操作、课外练习和实验报告 242B-2 实验课题4——书刊消费研究 242B-3独立探索 262B-3.1实验课题5——非线性模型的Eviews实现 262B-3.2实验课题6——受约束回归 26实验3——回归模型的计量经济检验 283B-1实验课题1——异方差的检验与修正 283B-1.1用OLS法估计模型，求出残差序列 293B-1.2用图示法检验模型的异方差性 313B-1.3用解析法检验模型的异方差性 323B-1.4克服、处理模型的异方差性 383B-2 实验课题2——自相关的检验与修正 403B-2.1用OLS法估计模型，求出残差序列 413B-2.2 图示法检验模型的自相关性 423B-2.3 解析法检验模型的自相关性 433B-2.4 克服、处理模型的自相关性 443B-3 实验课题3——多重共线性的检验与修正 483B-3.1多重共线性的检验 493B-3.2 多重共线性的修正 53实验4——虚拟变量模型、滞后变量模型的估计与检验 564B-1实验课题1——解释变量为虚拟变量的模型 564B-1.1 加法类型（包含一个定性变量的回归模型） 564B-1.2 乘法类型（回归模型中的结构稳定性） 584B-1.3 虚拟变量在季节分析中的作用 624B-1.4 虚拟变量在结构变动分析中的作用 644B-1.5 利用EVIEWS命令给虚拟变量赋值 654B-2实验课题2——滞后变量模型 664B-3实验课题3——独立探索Eviews中的常用函数及预测应用 664B-3.1实验课题3.1——独立探索Eviews中的常用函数及应用 664B-3.2实验课题3.2——独立探索Eviews中的预测应用 68实验1——Eviews软件及其基本操作命令简介【实验目的】了解Eviews软件的基本操作对象，掌握基本操作方法。

实验内容】 1A-1 Eviews软件的安装与启动1A-2 工作文件的建立1A-3数据的输入、编辑与生成1A-4观察数据的基本特征1A-5一元回归模型的估计、检验及预测【实验步骤】 1B-1 观看“Eviews 第一次课资料-入门-基本操作说明、范例（.ppt）”，模仿其中的操作点击超链接即可) 1B-2 根据下文示范步骤，完成操作 1B-3 独立完成指定两个实验课题 1B-1 Eviews软件的入门基本操作观看“Eviews 第一次课资料-入门-基本操作说明、范例（.ppt）”，模仿其中的操作点击超链接即可)1B-2 根据下文示范步骤，完成操作例：四川省城市居民1978-1998年家庭人均生活性消费支出Y与人均可支配收入X 的资料如下（元） ：年 份XY19783383141979369340198039136419814123961982445407198345749319845175811985680695198678784919878899481988108611301989118413491990128114901991148816911992165119891993203424081994280632971995342940031996373344061997476340931998512743831B-2.1建立文件：Eviews的操作在工作文件中进行，故首先要有工作文件，然后进行数据输入、分析等等操作。

主要有如下几种方法：【1】 操作命令法：create 数据类型 样本区间【2】 新建文件：File/New/Workfile，出现对话框“工作文件范围”，选取或填上数据类型、 起止时间OK后，得到一个无名字的工作文件，其中有：时间范围、当前工作文件样本范围、filter 、默认方程、系数向量C、序列RESID3】 读已存在文件：File/Open/Workfile1)操作命令法：create a 1978 1998（回车，即完成，见下图所示）(2)菜单操作法：file\new\workfile(单击)\再弹出的对话框中点选“数据类型”、输入“样本区间”\点击“OK”1B-2.2输入样本数据主要有如下几种方法：【1】 从键盘输入：Quick/Empty Group (Edit Series)，打开组窗口，产生一个untitled“Group”；按列在表中输入序列名（在OBS）及其数据，每输入一个数据完，敲一次enter2】 从Excel复制数据：先取定Excel中的数据区域，选“复制”；其次，打开Eview，同，建工作文件，使样本区域包含与被复制数据同样多的观察值个数；第三，击Quick/Empty Group (Edit series)；第四，按向上滚动指针，击数据区OBS右边的单元格，点Edit/Paste，再退出，选No，于是，在工作文件中有被复制的数据序列的图标。

3】 从Excel复制部分数据到已存在的序列中：取定要复制的数据，复制之；打开包含已存在序列的Group窗口，使之处于Edit模式（开关键是Edit+）；将光标指到目标单元格，点Edit/Paste， (1) 命令操作法：data x y（回车，即完成，见下图所示）在弹出的对话框中输入各个样本数据有三种方法①直接输入：②若样本数据以表格形式给出，可直接复制——粘贴；③若样本数据以表格（excel）或文本文件(txt.)格式给出，可直接导入★若样本数据以表格（excel）格式给出，文件名为sichuan, 保存在“实验”文件夹中，数据导入操作如下：（关闭文件sichuan），点击file\import\read text-lotus\excel弹出对话框：选择路径（保存数据的文件夹）-文件类型-文件名-点击“打开”，弹出对话框：在对话框中选择“数据排列形式”、输入“数据（变量）名称”、“数据位置”等信息后，单击“OK”即可★若样本数据以文本文件(txt.)格式给出，文件名为x\y, 保存在“实验”文件夹中，数据导入操作如下：点击file\import\read text-lotus\excel选择路径（保存数据的文件夹）-文件类型-文件名-点击“打开”，弹出对话框：在对话框中选择“数据排列形式”、输入“数据（变量）名称”、“数据位置”等信息后，单击“OK”即可。

2)菜单操作法：object\new object，单击弹出对话框，选择对象类型（series）,输入变量名称（x）, 点击“OK” 弹出对话框，双击图标（x）, 弹出对话框,点击“edit+/-”按钮，在相应位置输入相应样本数据（或复制——粘贴）即可，1B-2.3做散点图（1）命令操作法：scat x y（回车，即完成，见下图所示）（2）菜单操作法：点击quick\graph,弹出对话框输入变量名,单击“OK”弹出对话框在下拉菜单中选择“scatter diagram”, 单击“OK”即弹出散点图1B-2.4回归分析说明：普通最小二乘法有多种操作方法： 方法1：在命令窗口，直接输入“LS 因变量 C 自变量”，中间用空格隔开，多个自变量之间也用空格隔开 方法2：点Object/New Object/Equation，出现对话框：在Equation Specification内填入方程（不带扰动项）；在Estimation Settings中填入所用估计方法和样本估计区间 方法3：点Quick/Estimate Equation，同上填写对话框 方法4：在工作文件内，按被解释变量、各解释变量图标的次序取定（按住Ctrl，用鼠标逐个选），对它们双击左键后，再点Open Equation，出现对话框，根据习惯，将C放在被解释变量与解释变量之间，其它填充同上方法。

在OLS输出结果中，注意以下项目：【1】各解释变量的系数估计及其t值、样本标准差和p值分别是多少，它们分别是如何定义的，分别有什么意义，怎样对系数进行检验；【2】对回归方程线性性进行检验的统计量是什么，方程拟合优度检验量是什么，如何定义的？【3】指出回归方程的标准差、残差平方和、依赖变量的均值和标准差、对数拟然值，分别写出它们的确定公式1）命令操作法：ls y c x（回车，即完成，见下图所示）（2）菜单操作法：点击quick\estimate equation弹出对话框在对话框中输入待估计模型相应的变量（y c x）即可（3）点击Resids，出现图形点击Stats，返回在Equation框中，击“Forecast/ok"，得样本期内被解释变量的拟合值YF（拟合值与实际值的对比图、表） 点击view\1B-2.5预测应用外推预测（如原资料为1978-1998，外推到1978-2000年） 键入：expand 1978 2000/回车 （Range扩大） 键入：smpl 1978 2000/回车 (sample扩大） 键入：data x /回车/yes, 输入X的1999、2000年资料(4366,4601) /最小化 。