2023年银行业法律法规与综合能力考试电子版试题（可下载） (2).docx

2023年银行业法律法规与综合能力考试电子版试题（可下载）1.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架主要由以下哪些层次的法律规范构成？（）A.法律B.行政法规C.国际金融条约D.规章E.司法解释【答案】：A|B|D【解析】：按照法律的效力等级划分，我国银行监管法律框架主要包括:①法律, 指由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程 序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成局部，效力等级最 高；②行政法规，指由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各 种有关活动的法律规范，其效力低于法律；③规章，指银行监督管理D.在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与 净额结算制度E.在未来管理中，加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和 管理【答案】：A|B|C|D|E【解析】：金融危机中，许多银行暴露出交易对手信用风险管理方面的缺乏，因 此必须对交易对手信用风险管理给予足够的重视：①在管理理念上， 将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理；②在管理架构 上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理; ③在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信 用风险计量系统；④在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完 善中央交易对手与净额结算制度；⑤在未来管理中，加强对CVA和错 向风险的识别和管理。

5.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过()来 实现A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】：A【解析】：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以防止承当该业 务或市场风险的策略性选择在现代商业银行风险管理实践中，风险 规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现6.以下属于其他个人零售贷款的有（）A.个人汽车消费贷款B.个人住房按揭贷款C.个人经营贷款D.信用卡消费贷款E.助学贷款【答案】：A|C|D|E【解析】:目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人 零售贷款两大类其他个人零售贷款包括个人消费贷款（含个人汽车 消费贷款）、个人经营贷款、信用卡消费贷款、助学贷款等多种方式 7.商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个交易日【答案】：C|D|E【解析】：商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场 风险资本要求，包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡 洛模拟法等。

商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、99%置信区间，历史观察期长度应至少为一年（或250个交易日）用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为10个交 易日8.以下关于商业银行操作风险的表述，错误的选项是（）A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均 有可能造成操作风险损失D. 一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】：D【解析】：一起操作风险损失事件可能涉及多个损失事件类型，如内外勾结作案 形成的操作风险损失就涉及内部欺诈事件、外部欺诈事件两个事件类 型9.当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条 件保持不变，那么商业银行的流动性将（）A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】：A【解析】：当商业银行的久期缺口为正时，如果市场利率下降，那么资产与负债的 价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银 行的市场价值将增加，流动性也随之加强10.商业银行在制定风险偏好的过程中需要考虑的因素不包括（）oA.充分考虑压力测试B.银行需考虑该行愿意承当的风险，以及承当风险的能力C.监管要求D.竞争对手的情况【答案】：D【解析】:D项，银行在制定战略时需要充分考虑和反映各类相关利益人的期望 以确定如何经营银行，这些期望划定了银行经营所应遵循的界限，并 通过风险偏好的形式加以明确。

11.以下关于中央交易对手的说法正确的选项是（）oA.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】：C【解析】：中央交易对手指的是为交易双方提供清算的中间媒介，并作为每一笔 交易双方的交易对手而存在的机构中央交易对手能够将所有交易对 手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风 险敞口2008年国际金融危机后，各国监管机构都在大力推进中央交易对手体系的建设，加强对交易对手信用风险的监管力度12 .关于市值重估，以下说法正确的选项是（）A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】：C【解析】：A项，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值B项，商业银行在进行市值重估时通常采用两种方法：①盯市，商业 银行必须尽可能按照市场价格计值；②盯模，当按市场价格计值存在 困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。

D项，盯模是指以 某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值13 .根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（）oA.账面资本、经济资本、监管资本B.持续经营资本、破产清算资本C.核心一级资本、其他一级资本、二级资本D.实收资本、资本公积、盈余资本【答案】：A【解析】：根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本主要有账面资本、经 济资本和监管资本三个概念其中，账面资本是银行持股人的永久性 资本投入；经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御 银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额； 监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平 相匹配的资本14.对于中长期贷款，需要考虑的内容包括（）A.不同开展时期的现金流特征B.正常经营活动的现金流量是否能够及时归还贷款C.分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以归还贷款本 息D.在初期应当考察借款人能否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以归还贷款本息E.正常经营活动的现金流量是否能够足额归还贷款【答案】：A|C|D【解析】：对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的 现金流量以归还贷款本息，但在贷款初期，应当考察借款人是否有足 够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以归还贷款利息。

此 外，由于企业开展可能处于开发期、成长期、成熟期或衰退期，进行 现金流量分析时需要考虑不同开展时期的现金流特性BE两项属于 短期贷款应该考虑的内容15 .以下关于Credit Risk+模型的说法，不正确的选项是（）A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为不同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组 合违约率进行分析【解析】：Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约 率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因 此贷款组合的违约率服从泊松分布组合的损失分布会随组合中贷款 笔数的增加而更加接近于正态分布在计算过程中，模型假设每一组 的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济 状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会 出现更加严重的“肥尾”现象16 .在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品 线的8值为（）o8%A. 12%18%B. 15% 部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。

CE两 项是法律框架的有效补充2.商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成局部 和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、 审计的频率为（）0A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】：C【解析】：银行的审计部门应当定期（至少每年一次）对市场风险管理体系各个 组成局部和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价 审计应当既对业务经营部门，也对负责市场风险管理的部门进行3.根据《商业银行资本管理方法（试行）》规定，市场风险资本计量 范围包括（）o【答案】：D【解析】：商业银行各业务条线的B系数为：“公司金融”“交易和销售” “支付 和清算”条线为18%； “商业银行业务”“代理服务”条线为15%； “零 售银行业务” “资产管理” “零售经纪”条线为12%o17.关于商业银行风险管理的主要策略，以下说法正确的选项是（）oA.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避策略是一种积极的风险管理策略C.风险补偿是指事后（损失发生后）对风险承当的价格补偿D.风险分散的本钱与承当的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】：D【解析】：A项，风险转移可以转移非系统性风险和系统性风险；B项，风险规 避策略是一种消极的风险管理策略；C项，风险补偿是指事前（损失 发生前）对风险承当的价格补偿。

18.根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，资产收益率的计算 公式为（）oA.资产收益率=税后净收入/资本金总额B.资产收益率=税后净利润/资本金总额C.资产收益率=税后净利润/平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入/资产总额【答案】：D【解析】：资产收益率（ROA）是反映商业银行资产质量、收入水平、本钱管理 水平、负债管理水平以及综合管理水平的综合指标，属于风险抵补类 指标其计算公式是：资产收益率（ROA）=税后净收入/资产总额 19.以下关于商业银行客户信用评级和债项评级的表述，正确的有 （）A.它们是反映信用风险水平的两个维度B.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级C.债项评级由债务人的信用水平决定D.同一个债务人可以有多个客户信用评级E.客户信用评级主要由债务人的信用水平决定【答案】：A|B|E【解析】：客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，客户信用 评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定；而债 项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预 测债项可能的损失率根据商业银行的内部评级，一个债务人通常有 一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评 级。

20.操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风 险造成的损失安排（）oA.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】：c【解析】：经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量， 也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的 资本21.以下不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.业务员贪污或截留代理业务手续费B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.代客理财产品受利率波动造成损失【答案】：D【。