股票交易系统修订版.doc

交易系统一、资金策略原则1.强多区 :中长线 做突破 重仓2.弱多区 :短线 次低点第 3 浪逢低做多 轻仓 (3 成)3.弱空区 :短线空 不做多 轻仓4.强空区 :中长线空 不做多 重仓二、只参与趋势行情 ,一般不参与震荡进场做好止损止盈策略三、强多区、弱多区得震荡可轻仓打短差 ,空头区不做短差四、强多区趋势行情使用融资 ,其余行情仓位较轻 ,不需要融资五、行情对自己不利时 ,离场不持有仓位做短差六、打短差使用 30 分图表 ,不做太小周期 (1 小波行情 10 根左右 K 线,30 分钟得周期走 10 根,30×10=300 分钟 >一天 240 分钟 ,能保证离场 )七、保证整体风控与资金管理得条件下 ,用一套较完善得交易系统反复执行指标参数 :均线 5 10 55进场综合前提条件 :共 3 条、 MACD12 26 9、KD933均线粘合或多头排列斜率向上,且MACD黄白线在0 轴附近不远处(最好就是0 轴上方 )出现金叉,短期均线在 55 上方出现金叉标志性阳线收盘价上 5 均线 ,最好带量 ,可考虑进场操作或 3 线距离较近 ,55 均线接近水平或反向斜率不大于 10 度 ,但刚好受到大一周期得支撑MACD 0 轴附近得金叉顺大周期方向且 K 线阳线收盘价上 5 均线。

,短均线斜率与0 轴附近得界定标准:可参考金叉时 MACD 白线 DIF 拐头时得分数 5 分钟为 -5 以上 ,30 分 日线周线在不同模式得持仓原则 :、1、如果就是较大周期得 K 线进场 :满足综合进场条件得前提下 ,一根强势 K 线突破前根 K 线最高价 ,且收于前线上方止损 :进场时启动 K 线得最低价 ;离场 :直到 K 线盘中有价格 突破前根 K 线最低价 卖出-20 ;以上图 12、日线或 30 分钟图均线段落操作进场 :满足进场前提条件下 MACD 、KD 同步金叉 ,标志性 阳线 收盘于 5 均线 上方 ;止损 :进场时启动 K 线得最低价 ;离场 :阴线收盘在 5 均线 下方离场 ,也可给予减仓后给予更多时间,参考指标死叉或减速后得再次阴线收在5 均线下方得信号离场 ,需综合考虑当时市场环境与人气以及目标空间等对比效果见图2图 2-1图 2-23、利用波浪理论与 MACD 背离 大小周期配合 验证大一级别得段落信号进场 :按上面所述综合前提条件进场 ,技术好得可以用下图得背离出场原则激进轻仓入场止损 :进场时启动 K 线得最低价 ;离场 :必须就是长期单边拉升或单边下跌行情后 ,(没有趋势没有背离 ) 出现 5 浪或多浪后 MACD时拉回 0 轴附近伴随指标死叉 ,顶部蜡烛形态 ,同时价格破 5 均线 ,就是大顶必须离场。

见图 3、出现背离,同图 3-1:MACD 黄白线明显拐头掉落拉回 0 轴附近 ,KD 验证趋势线第 3 个点死叉有效 ,K 线不创新高走平 ,开始同时跌破 5 10 均线图 3-2 :MACD 背离 0 轴附近死叉 ,KD 死叉 ,同时 K 线阴线破 5 均线 ,且完成 5 浪循环 (波段操作 ,不易抓第一波行情 ,尽量不要尝试 ,失误率较高 )死叉可减仓 ,背离死叉清仓其她进场方法 :1、复杂之末得三角形突破 ,一般 MACD 也应在 0 轴附近2、一根 强势 K 线带量突破 长期窄幅 震荡平台结合周期关系得进场优化1、强多区 ( 重仓 )(大一周期共震 ,多头 ):多头排列斜率向上 ,5、10 均线在 55 上方 ,MACD 在 0 轴附近不远处 (最好就是 0 轴上方 )金叉 +K 线阳线收盘价上 5 均线 ,最好带量2、弱多区 (轻仓 ):2、 1、启动初期得弱多区 (大一级周期刚启动得弱多区 ):3 线距离较近或 3 均线粘合 ,注意 55 均线反向斜率不大于 10 度 ,信号 :大一周期 阳线上 5 均线 +大一周期 KD 低位金叉 +MACD 在 0 轴附近金叉 +KD 金叉 +K 线阳线收盘价上 5 均线。

2、2、大行情刚刚破趋势线做反弹得弱多区 (大一级周期刚结束得弱多区次低点 ):3 线距离较近或 3 均线粘合,注意 55 均线反向斜率不大于 10 度 ,信号 :大一周期 C 浪处阳线上 5 均线 MACD 在 0 轴附近金叉 +KD 也处于金叉 +K 线阳线收盘价上 5 均线3、逆势反弹 (轻仓 ):下跌背离 (大一级周期刚结束得弱多区最低点或空头区域 ):大一周期 超跌后 +MACD 背离金叉 +KD 金叉 +K 线阳线上 5 均线具体见下页图例图例 1:强多区 (重仓 )( 大一周期共震 ,多头 ):多头排列斜率向上 ,5、10 均线在 55 上方 ,MACD 在 0 轴附近不远处(最好就是0 轴上方 )金叉 +K线阳线收盘价上5 均线 ,最好带量周线出现金叉信号日线也出现 0 轴处金叉进场信号图例 2、 1:启动初期得弱多区 (大一级周期刚启动 ):3 线距离较近或 3 均线粘合 ,注意 55 均线反向斜率不大于 10 度 ,大一周期 阳线上 5 均线 +大一周期 KD 低位金叉 +MACD 在 0 轴附近金叉 +KD 金叉 +K 线阳线收盘价上5 均线日线阳线上 5 均线 +KD 低位金叉60 分图 :MACD 在 0 轴附近金叉 +KD 金叉 +K 线阳线收盘价上 5 均线图例 2、2:大行情刚刚破趋势线做反弹得弱多区 (大一级周期刚结束得弱多区 ):3 线距离较近或 3 均线粘合 ,注意 55 均线反向斜率不大于 10 度 ,信号 :大一周期 C 浪处阳线上 5 均线 MACD 在 0 轴附近金叉 +KD 金叉 +K 线阳线收盘价上 5 均线。

日线处于 C 浪初期 ,阳线上 5 均线 ,KD 低位金叉30 分图 :55 均线走平 ,3 线粘合 +MACD 在 0 轴附近金叉 +KD 金叉 +K 线阳线上 5 均线图例 3:下跌背离 ( 大一级周期刚结束得弱多区最低点或空头区域 ):大一周期 超跌后 +MACD 背离金叉 +KD 金叉 +K 线阳线上 5 均线日线超跌 ,KD 低位有金叉迹象30 分图 :MACD 背离金叉 ,KD 验证趋势线第 3 点有效 +阳线上 5 均线。