焦炭结算业务培训ppt课件.ppt

© Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.大商所结算业务引见大商所结算业务引见 结算部 唐健萍  © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.主主 要要 内内 容容一、期货结算概述一、期货结算概述二、期货结算实务二、期货结算实务 账户管理与出入金业务账户管理与出入金业务买卖结算业务买卖结算业务交割结算业务交割结算业务充抵业务充抵业务 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.n一、期货结算概述一、期货结算概述 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.结算概念结算概念< <条例条例> >：结算是指根据期货买卖所公布的结算：结算是指根据期货买卖所公布的结算价钱对买卖双方的买卖盈亏情况进展的资金价钱对买卖双方的买卖盈亏情况进展的资金清算和划转清算和划转 < <细那么细那么> >：结算是指根据买卖结果和买卖一切：结算是指根据买卖结果和买卖一切关规定对会员买卖保证金、盈亏、手续费、关规定对会员买卖保证金、盈亏、手续费、交割货款和其他有关款项进展的计算、划拨交割货款和其他有关款项进展的计算、划拨的业务活动的业务活动 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.结算机构的组织方式结算机构的组织方式n买卖所内部机构买卖所内部机构----垂直垂直n买卖所的全资子公司买卖所的全资子公司( (相对独立相对独立) )；；n买卖所、金融机构出资组建的结算公司买卖所、金融机构出资组建的结算公司 ( (完全独完全独立立)--)--平行平行 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.结算体系结算体系n全员结算制度：两层结算方式全员结算制度：两层结算方式n买卖所对会员结算买卖所对会员结算n会员对客户结算会员对客户结算 〔三家商品买卖所〕〔三家商品买卖所〕n分级结算制度：三层结算方式分级结算制度：三层结算方式n买卖所对结算会员结算买卖所对结算会员结算n结算会员对非结算会员及客户结算结算会员对非结算会员及客户结算n非结算会员对客户结算非结算会员对客户结算 〔中金所〕〔中金所〕 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.结算体系结算体系 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.结算体系结算体系 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.期货结算实务期货结算实务账户管理与出入金业务账户管理与出入金业务买卖结算业务买卖结算业务交割结算业务交割结算业务充抵业务充抵业务 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.账户管理与出入金业务账户管理与出入金业务 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.账户管理账户管理保证金存管银行保证金存管银行 是指买卖所指定的，协助买卖所办理期货是指买卖所指定的，协助买卖所办理期货买卖结算业务的银行。

买卖结算业务的银行 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.5 5家指定存管银行家指定存管银行 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.账户管理账户管理 买卖所买卖所 会员会员公用结算账户公用结算账户 公用资金账户公用资金账户 会员会员 会员会员 结算账户结算账户 保证金公用账保证金公用账户户 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.出入金方式出入金方式n人工方式人工方式----书面票据书面票据n电子方式电子方式----电子出入金系统电子出入金系统 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.人工出入金业务流程人工出入金业务流程 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.电子出入金业务流程电子出入金业务流程 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.人工与电子方式出入金比较人工与电子方式出入金比较人工方式人工方式电子方式电子方式资金速度资金速度最快最快1010分钟以上分钟以上2 2秒秒人力需求人力需求大连当地需派员大连当地需派员总部可直接办理总部可直接办理资金管理资金管理讯问场上资金变化讯问场上资金变化动态查询场上资金变化动态查询场上资金变化传统印鉴传统印鉴 存在风险隐患存在风险隐患数字签名数字签名 管理更严厉管理更严厉信息反响信息反响人工了解资金划拨进程人工了解资金划拨进程实时获取资金调拨形状实时获取资金调拨形状 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.电子出入金系统业务办理时间电子出入金系统业务办理时间 开场开场 终了终了 入金入金 8 8：：30 1530 15：：0000 出金出金 9 9：：00 1500 15：：0000 其他其他 9 9：：00 1400 14：：0000 建议至少在建议至少在2 2家以上存管银行开户，以防银行电家以上存管银行开户，以防银行电子出入金系统出现缺点子出入金系统出现缺点  © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.会员出金规范会员出金规范n当实践可用充抵金额当实践可用充抵金额≥≥买卖保证金的买卖保证金的80%80%时时可出金额可出金额= =货币资金货币资金- -买卖保证金买卖保证金×20%-×20%-结算预备金最低余额结算预备金最低余额n当实践可用充抵金额当实践可用充抵金额< <买卖保证金的买卖保证金的80%80%时时可出金额可出金额= =货币资金货币资金- -〔买卖保证金〔买卖保证金- -实践可用充抵金额〕实践可用充抵金额〕n - -结算预备金最低余额结算预备金最低余额n买卖所可根据市场风险情况对会员出金规范做适当调整买卖所可根据市场风险情况对会员出金规范做适当调整 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.场上资金实时查询场上资金实时查询 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.买卖结算业务买卖结算业务 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.买卖结算业务买卖结算业务n根本制度根本制度n结算及数据接纳结算及数据接纳 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.根本制度根本制度n保证金制度保证金制度n当日无负债结算制度当日无负债结算制度 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.保证金制度保证金制度n保证金是指会员按规定向买卖所交纳一定保证金是指会员按规定向买卖所交纳一定的资金，用于结算和保证履约。

的资金，用于结算和保证履约n保证金分为结算预备金和买卖保证金保证金分为结算预备金和买卖保证金 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.保证金制度保证金制度n结算预备金，是指会员为了买卖结算在买卖所结算预备金，是指会员为了买卖结算在买卖所公用结算账户中预先预备的资金，是未被合约公用结算账户中预先预备的资金，是未被合约占用的保证金占用的保证金n期货公司会员结算预备金最低余额为期货公司会员结算预备金最低余额为200200万元，万元，以期货公司会员自有资金足额交纳；以期货公司会员自有资金足额交纳；n非期货公司会员结算预备金最低余额为非期货公司会员结算预备金最低余额为5050万元 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.保证金制度保证金制度n买卖保证金，是指会员在买卖所公用结算账户买卖保证金，是指会员在买卖所公用结算账户确保合约履行的资金，是已被合约占用的保确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金n买卖保证金按持仓合约价值的一定比率收取买卖保证金按持仓合约价值的一定比率收取n  © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.买卖保证金的核算买卖保证金的核算盘中：按前一买卖日结算价和买卖保证金比例计算结算时：按当日结算价和买卖保证金比例计算 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.按买卖时间段调整保证金按买卖时间段调整保证金买卖时间段买卖时间段保证金规范保证金规范普通月份普通月份交割月前交割月前1月第月第1个买卖日个买卖日交割月前交割月前1 1月第月第6 6个买卖日个买卖日交割月前交割月前1 1月第月第1111个买卖日个买卖日交割月前交割月前1 1月第月第1616个买卖日个买卖日交割月第交割月第1 1个买卖日个买卖日30%25%20%15%10%5% © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.按持仓量调整保证金按持仓量调整保证金聚乙烯聚乙烯棕榈油棕榈油 焦焦 炭炭 豆二豆二豆油豆油 豆豆 一一豆豆 粕粕 聚氯乙烯聚氯乙烯 玉米玉米 交交 易易保证金保证金N ≤25 N ≤50 N ≤100 N ≤150 5% 〔原规范〕〔原规范〕25

定n买卖手手续费最高不超越成交金最高不超越成交金额0.2‰0.2‰，上市初期，上市初期执行万行万分之一分之一, ,大大约2020元元/ /手〔手〔100100吨〕吨〕n买卖所可以所可以对套期保套期保值额度内的度内的买卖保保证金、金、买卖手手续费采取采取优惠措施惠措施 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.保证金缴存方式保证金缴存方式货币资金货币资金有价证券充抵保证金有价证券充抵保证金规范仓单冲抵规范仓单冲抵( (交仓单交仓单) )买卖保证金买卖保证金 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.当日无负债结算制度当日无负债结算制度Ø是指每日买卖终了后，买卖所按当日结算是指每日买卖终了后，买卖所按当日结算价结算一切合约的盈亏、买卖保证金及手价结算一切合约的盈亏、买卖保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应添加或减少会员的行净额一次划转，相应添加或减少会员的结算预备金结算预备金 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.当日无负债结算制度当日无负债结算制度Ø会员必需在下一个买卖日开市前补足至结算会员必需在下一个买卖日开市前补足至结算预备金最低余额预备金最低余额(A) (A) 。

未补足的，未补足的，Ø 假设假设0≤A<2000≤A<200或或50 50 万元，制止开新仓万元，制止开新仓Ø 假设假设A<0 A<0 ，那么买卖所将按有关规定对，那么买卖所将按有关规定对该会员该会员 强行平仓强行平仓 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.结算结算n计算会员的各项应收应付款项，包括买卖保证计算会员的各项应收应付款项，包括买卖保证金、盈亏、买卖手续费等；金、盈亏、买卖手续费等；n对会员的各项应收、应付款进展即时划转；对会员的各项应收、应付款进展即时划转；n发送结算数据发送结算数据 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.结算结算当日结算价当日结算价当日结算价是指某一期货合约当日成交价钱按当日结算价是指某一期货合约当日成交价钱按照成交量的加权平均价照成交量的加权平均价 当日无成交价钱的，以上一买卖日结算价作当日无成交价钱的，以上一买卖日结算价作为当日结算价为当日结算价 当日结算价当日结算价= =当日总成交额当日总成交额/ /当日总成交量当日总成交量〔按最小变动价位舍位取整〕〔按最小变动价位舍位取整〕 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.结算公式结算公式Ø当日结算预备金余额当日结算预备金余额= =上一买卖日结算预备金余额上一买卖日结算预备金余额+ +上上一买卖日买卖保证金－当日买卖保证金一买卖日买卖保证金－当日买卖保证金+ +当日实践可当日实践可用充抵金额用充抵金额- -上一买卖日实践可用充抵金额上一买卖日实践可用充抵金额+ +当日盈亏当日盈亏+ +入金－出金－手续费等入金－出金－手续费等Ø当日盈亏当日盈亏=∑[=∑[〔卖出成交价〔卖出成交价- -当日结算价〕当日结算价〕* *卖出量卖出量]+∑]+∑[([(当日结算价当日结算价- -买入成交价买入成交价)*)*买入量〕买入量〕]+]+〔上一买卖〔上一买卖日结算价日结算价- -当日结算价〕当日结算价〕* *〔上一买卖日卖出持仓量〔上一买卖日卖出持仓量- -上一买卖日买入持仓量〕上一买卖日买入持仓量〕  © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.经过经过< <会员效力系统会员效力系统> >接纳结算数据接纳结算数据 如无特殊情况，会员普通在每买卖日下午如无特殊情况，会员普通在每买卖日下午3:303:30前可接纳结算数据。

前可接纳结算数据会员如对结算数据有异议会员如对结算数据有异议 应不迟于第二天开市前三非常钟以书面方式应不迟于第二天开市前三非常钟以书面方式通知买卖所通知买卖所 遇特殊情况，会员可在第二天开市后二小时遇特殊情况，会员可在第二天开市后二小时内以书面方式通知买卖所内以书面方式通知买卖所 如在规定时间内会员没有对结算数据提出异如在规定时间内会员没有对结算数据提出异议议, ,那么视作会员已认可结算数据的正确性那么视作会员已认可结算数据的正确性 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.会员效力系统结算报表会员效力系统结算报表 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.其它资金其它资金n随业务发生：随业务发生：n 1 1、定金〔交、定金〔交/ /退〕退〕n 2 2、手续费〔充抵、交割、期转现〕、手续费〔充抵、交割、期转现〕n 3 3、交割货款〔买方转货款、买方交割余款、卖方、交割货款〔买方转货款、买方交割余款、卖方交交n 割保证金、卖方交仓单退保证金〕割保证金、卖方交仓单退保证金〕n 4 4、盈亏罚没、盈亏罚没n月度：仓储费、优惠月度：仓储费、优惠n季度：结算预备金利息、代扣投资者保证基金季度：结算预备金利息、代扣投资者保证基金n年度：年会费、附加席位费、远程席位费〔所内年度：年会费、附加席位费、远程席位费〔所内/ /异地〕异地〕 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.n买卖所在每月的第一个买卖日向会员提供上月买卖所在每月的第一个买卖日向会员提供上月的的< <大连商品买卖所资金结算核对单大连商品买卖所资金结算核对单( (代收据代收据)>)>( (加盖结算公用章加盖结算公用章) )，作为会员核对买卖帐簿记，作为会员核对买卖帐簿记录的根据。

录的根据 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.保证金核对保证金核对 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.手续费核对手续费核对 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.结算参数变化查询结算参数变化查询 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.交割结算业务交割结算业务 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.交割结算业务交割结算业务n交割方式交割方式n交割结算流程交割结算流程n增值税公用发票增值税公用发票 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.交割方式交割方式n期转现交割：期转现交割：n 合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个买卖合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个买卖日日n 适用一切种类。

适用一切种类n滚动交割：滚动交割：n 交割月第一个买卖日至最后买卖日前一买卖日〔交割月第一个买卖日至最后买卖日前一买卖日〔1-91-9〕〕n 适用豆一、豆二、豆粕、豆油、玉米适用豆一、豆二、豆粕、豆油、玉米n一次性交割：一次性交割：n 最后买卖日〔最后买卖日〔1010〕〕n 适用棕榈油、聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭适用棕榈油、聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.交割结算流程交割结算流程n滚动交割：配对日、交收日〔配对日后第滚动交割：配对日、交收日〔配对日后第2 2个买卖日〕个买卖日〕n一次性交割：最后买卖日、最后交割日一次性交割：最后买卖日、最后交割日n最后交割日最后交割日n 最后买卖日后第二个买卖日：玉米、棕榈油、聚乙烯、最后买卖日后第二个买卖日：玉米、棕榈油、聚乙烯、n 聚氯乙烯、焦炭聚氯乙烯、焦炭n 最后买卖日后第三个买卖日：豆油、豆二最后买卖日后第三个买卖日：豆油、豆二n 最后买卖日后第四个买卖日：豆粕最后买卖日后第四个买卖日：豆粕n 最后买卖日后第七个自然日：豆一最后买卖日后第七个自然日：豆一 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.交割结算流程交割结算流程n配对日或最后买卖日配对日或最后买卖日n 买方：买卖保证金转为交割预付款〔买方：买卖保证金转为交割预付款〔30%30%〕〕n 卖方：未交仓单的买卖保证金转作交割保证金〔卖方：未交仓单的买卖保证金转作交割保证金〔30%30%〕〕n 双方：支付交割手续费双方：支付交割手续费n 双方：交割持仓按交割结算价进展结算处置，产生的双方：交割持仓按交割结算价进展结算处置，产生的盈盈n 亏计入平仓盈亏亏计入平仓盈亏n交收日或最后交割日交收日或最后交割日n 买方：补足交割余款〔买方：补足交割余款〔70%70%〕〕n 卖方：提交规范仓单卖方：提交规范仓单n 卖方：收交割货款〔卖方：收交割货款〔80%80%〕交增值税发票后收〕交增值税发票后收20%20%货款货款 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.关于卖方货款支付关于卖方货款支付n卖方交割货款由买卖所直接划入会员公用资金卖方交割货款由买卖所直接划入会员公用资金账户账户n会员可以自行选择货款划转银行会员可以自行选择货款划转银行n 会员效力系统会员效力系统——划款恳求划款恳求——货款划转银行设货款划转银行设定定 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.交割结算价交割结算价n期转现：双方协议价钱期转现：双方协议价钱n滚动交割：配对日的当日结算价滚动交割：配对日的当日结算价n最后买卖日：交割月第一个买卖日起至最后买卖日一切最后买卖日：交割月第一个买卖日起至最后买卖日一切成交价钱的加权平均价成交价钱的加权平均价n交割货款＝交割量交割货款＝交割量( (吨吨)×)×交割结算价交割结算价( (元元/ /吨吨) )n 增值税发票货物单价＝交割结算价增值税发票货物单价＝交割结算价÷(1÷(1＋增值税税率＋增值税税率) ) © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.开具增值税公用发票开具增值税公用发票n卖方客户卖方客户----买方客户买方客户n客户开具的增值税公用发票由双方会员转交、客户开具的增值税公用发票由双方会员转交、领取并协助核实。

领取并协助核实n配对日或最后买卖日后一个任务日内，买方配对日或最后买卖日后一个任务日内，买方应将开具增值税发票的详细事项通知卖方应将开具增值税发票的详细事项通知卖方 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.提交增值税公用发票提交增值税公用发票n期转现：期转现同意日期转现：期转现同意日n滚动交割：配对日后滚动交割：配对日后7 7日内日内n一次性交割：最后交割日闭市前一次性交割：最后交割日闭市前 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.迟交增值税公用发票的规定迟交增值税公用发票的规定n交割当月，买卖所将预留交割货款金额的交割当月，买卖所将预留交割货款金额的20%20%，直至该，直至该会员提交相应的增值税发票后前往；会员提交相应的增值税发票后前往；n交割月下一个月起，买卖所将对该会员处以相应交割交割月下一个月起，买卖所将对该会员处以相应交割货款金额按日货款金额按日0.5‰0.5‰的滞纳金〔从会员应交增值税发票的滞纳金〔从会员应交增值税发票而未交之日起计算而未交之日起计算););n至交割月下一个月月底，会员仍未提交终了相应增值至交割月下一个月月底，会员仍未提交终了相应增值税发票，视作不交增值税发票，处以货款金额税发票，视作不交增值税发票，处以货款金额20%20%的罚的罚款。

款  © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.不允许交割的情况及处置措施不允许交割的情况及处置措施焦炭交割单位：焦炭交割单位：10001000吨吨 大于买卖单位大于买卖单位 个人客户持仓和焦炭非交割单位整数倍持仓不允许交割个人客户持仓和焦炭非交割单位整数倍持仓不允许交割自交割月份第一个买卖日起，买卖所对个人客户交割月份自交割月份第一个买卖日起，买卖所对个人客户交割月份合约的持仓予以强行平仓合约的持仓予以强行平仓对焦炭以外种类合约，最后买卖日收市后，个人客户交割对焦炭以外种类合约，最后买卖日收市后，个人客户交割月份合约的持仓仍未能平仓的，首先由会员代为履约，月份合约的持仓仍未能平仓的，首先由会员代为履约，会员仍未能履约的，那么按照本细那么第十五章有关规会员仍未能履约的，那么按照本细那么第十五章有关规定进展处置定进展处置 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.不允许交割的情况及处置措施不允许交割的情况及处置措施n对焦炭合约，最后买卖日收市后，个人客户交割月对焦炭合约，最后买卖日收市后，个人客户交割月份合约的持仓和非交割单位整数倍持仓仍未能平仓份合约的持仓和非交割单位整数倍持仓仍未能平仓的，由买卖所按照的，由买卖所按照““不允许交割持仓优先，含有时不允许交割持仓优先，含有时间最短持仓的交割单位整数倍持仓优先〞原那么，间最短持仓的交割单位整数倍持仓优先〞原那么，选择对手方持仓对冲平仓，平仓价钱为该合约交割选择对手方持仓对冲平仓，平仓价钱为该合约交割结算价，并对客户持有的不允许交割持仓部分处以结算价，并对客户持有的不允许交割持仓部分处以按交割结算价计算合约价值按交割结算价计算合约价值2020％的罚款，该款项支％的罚款，该款项支付给对方。

假设对冲双方均为持有不允许交割持仓付给对方假设对冲双方均为持有不允许交割持仓的客户，买卖所对双方分别处以按交割结算价计算的客户，买卖所对双方分别处以按交割结算价计算合约价值合约价值2020％的罚款，不再支付给对方％的罚款，不再支付给对方  © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.充抵业务充抵业务 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.有价证券充抵保证金有价证券充抵保证金n经买卖所同意，有价证券交存买卖所，按一定的要求办理经买卖所同意，有价证券交存买卖所，按一定的要求办理后作为保证金运用后作为保证金运用n不能支付亏损、费用、货款和税金等款项，不能提取现金不能支付亏损、费用、货款和税金等款项，不能提取现金n目前充抵有价证券仅为我所注册的规范仓单目前充抵有价证券仅为我所注册的规范仓单n每次充抵保证金金额不得低于每次充抵保证金金额不得低于1010万元万元 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.充入业务流程充入业务流程 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.实践可用充抵额度实践可用充抵额度n实践可用充抵额度＝实践可用充抵额度＝MINMIN〔协议充抵金额，最大配比金额〕〔协议充抵金额，最大配比金额〕n协议充抵金额协议充抵金额= =权益凭证市值权益凭证市值××充抵比例充抵比例n n 权益凭证市值权益凭证市值= =充抵仓单数量充抵仓单数量( (吨吨)×)×基准价基准价( (元元/ /吨吨) ) n 基准价为规范仓单交存日前一买卖日该种类最近交割月合基准价为规范仓单交存日前一买卖日该种类最近交割月合约的结算价约的结算价n 充抵比例不超越权益凭证市值的充抵比例不超越权益凭证市值的80%80%n最大配比金额＝实有货币资金最大配比金额＝实有货币资金× 4× 4 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.实践可用充抵额度实践可用充抵额度n4 4月月2828日聚乙烯日聚乙烯11051105合约结算价为合约结算价为1500015000元。

元n4 4月月2929日某会员以聚乙烯仓单日某会员以聚乙烯仓单200200手到买卖所办理仓单手到买卖所办理仓单充抵保证金业务，该会员当日买卖保证金充抵保证金业务，该会员当日买卖保证金5050万元，结万元，结算预备金算预备金200200万元，全部为货币资金万元，全部为货币资金 n仓单市值仓单市值=200=200手手× 5× 5吨吨/ /手手×15000×15000元元/ /吨吨=1500=1500万元万元n仓单折后金额仓单折后金额=1500=1500万元万元×80%=1200×80%=1200万元万元n最大配比充抵额度最大配比充抵额度=(50+200)=(50+200)万元万元 ×4=1000 ×4=1000万元万元n实践可用充抵额度实践可用充抵额度=1000=1000万元万元 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.规范仓单充抵期限规范仓单充抵期限n规范仓单的有效期内n 豆油：12月最后任务日前n 豆粕: 3、7、11月最后一个任务日前n 棕榈油：每个交割月份最后交割日后3个任务日内n 其他种类：每年的3月31日；n每次充抵期限最长为6个月 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.充抵额度的调整充抵额度的调整n调整条件调整条件n < <充抵协议书充抵协议书> >上所列基准价涨跌幅度超越上所列基准价涨跌幅度超越10%10%时，买时，买卖所可以对充抵额度进展调整。

卖所可以对充抵额度进展调整n调整方式调整方式n A A 会员自动调整〔重新办理充抵〕会员自动调整〔重新办理充抵〕n B B 买卖所执行调整买卖所执行调整n 充抵手续费按调整前额度与调整后额度分段收取充抵手续费按调整前额度与调整后额度分段收取  © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.充出业务流程充出业务流程 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.充出业务充出业务n充抵手续费充抵手续费n 充抵金额充抵金额× × 实践充抵天数实践充抵天数××充抵手续费率充抵手续费率÷30÷30天天n 目前的充抵手续费率为目前的充抵手续费率为1.5‰/1.5‰/月月n 充出当日结算时收取充出当日结算时收取n一笔充抵合同不能分次充出一笔充抵合同不能分次充出 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.规范仓单冲抵买卖保证金规范仓单冲抵买卖保证金n细那么规定：细那么规定： 规范仓单交到买卖所后，与规范仓单交到买卖所后，与其所示数量一样的最近交割月卖持仓买卖保其所示数量一样的最近交割月卖持仓买卖保证金在结算时不再收取。

证金在结算时不再收取n举例举例 ：某客户持有：某客户持有LLDPELLDPE仓单仓单1010手4 4月月2020日日L1105L1105卖持仓卖持仓8 8手手,L1106,L1106卖持仓卖持仓2 2手当日结算时，不收结算时，不收L1105L1105卖持仓卖持仓8 8手的买卖保证金手的买卖保证金 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.充抵查询充抵查询 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved.结算业务指引结算业务指引 © Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 谢谢大家！我的联络：0411-84808898。