开放式基金通过交易所认购.pdf

开放式基金通过交易所认购、申购、赎回 技术指南开放式基金通过交易所认购、申购、赎回 技术指南系统概述系统概述主要功能主要功能• 开放式基金净值揭示开放式基金净值揭示• 开放式基金认购开放式基金认购• 开放式基金申购赎回开放式基金申购赎回• 开放式基金跨市场转托管开放式基金跨市场转托管• 与券商的开放式基金相关数据文件交换与券商的开放式基金相关数据文件交换• 信息披露信息披露主要业务流程主要业务流程T日：交易时间，通过竞价系统和大宗交易系统接收认购、申购、 赎回、转托管、基金分红方式的业务申报闭市发送当日业务申请回执至券商日终发送所有业务申请至中国结算TA系统T+1日：接收中国结算TA系统返回的对T日的业务确认及其他由TA发起 的确认发送业务确认至券商T日：交易时间，通过竞价系统和大宗交易系统接收认购、申购、 赎回、转托管、基金分红方式的业务申报闭市发送当日业务申请回执至券商日终发送所有业务申请至中国结算TA系统T+1日：接收中国结算TA系统返回的对T日的业务确认及其他由TA发起 的确认发送业务确认至券商认购业务认购业务多日认购方式，每多日认购方式，每T日－日－T+2日是一个流程，日是一个流程，T+1日返回对日返回对T日的认购确认，包含成功和失败的记录。

募集期结束，日的认购确认，包含成功和失败的记录募集期结束，N+3或或N+4日返回的认购结果是最终的结果 （只包含成功的记录）认购期间应不允许转指定日返回的认购结果是最终的结果 （只包含成功的记录）认购期间应不允许转指定系统架构系统架构中国结算TA系 统中国结算TA系 统上证所系统上证所系统券商系统券商系统竞价交 易系统竞价交 易系统大宗交 易系统大宗交 易系统数据整 合 和 TA的数 据交换闭市处 理数据整 合 和 TA的数 据交换闭市处 理TA系统TA系统券 商 柜 面 系 统 业 务 申 报券 商 柜 面 系 统 业 务 申 报录 入 或 批 量 导 入录 入 或 批 量 导 入回 报 数 据 接 收回 报 数 据 接 收申请数据申请数据T-1日 确 认数据T-1日 确 认数据基金净值 数据基金净值 数据行情、基金信息文件行情、基金信息文件基金代码定义基金代码定义基金业务代码：5$$***,5$$代表业务类型，***表示产品序号基金业务代码基金业务代码业务类型说明业务类型说明519***基金挂牌代码、申购赎回代码基金挂牌代码、申购赎回代码521***认购代码认购代码522***跨市场转托管代码跨市场转托管代码523***设置基金分红方式设置基金分红方式功能和接口简介功能和接口简介基金净值揭示基金净值揭示上证所将通过行情系统揭示基金净值信息，包括基金代 码、基金简称和每百份基金的净值。

基金代码：519***,基金简称：四位汉字最新价：每百份基金前一日净值（即T-1日基金净值）前收盘价：T-2日的每百份基金净值上证所将通过行情系统揭示基金净值信息，包括基金代 码、基金简称和每百份基金的净值基金代码：519***,基金简称：四位汉字最新价：每百份基金前一日净值（即T-1日基金净值）前收盘价：T-2日的每百份基金净值业务申报业务申报竞价系统申报竞价系统申报4认购认购4申购、赎回申购、赎回4转托管转托管4基金分红方式大宗交易系统申报基金分红方式大宗交易系统申报4录入录入4批量导入批量导入认购申报规则认购申报规则证券代码：521***买卖方向：证券代码：521***买卖方向：‘B B’，不允许为卖价格：1.000元数量：表示认购金额，单位：元，下限：100，上限： 99,999,900，认购金额必须是100的整数倍，不允许为卖价格：1.000元数量：表示认购金额，单位：元，下限：100，上限： 99,999,900，认购金额必须是100的整数倍申购赎回申报要素申购赎回申报要素证券代码：519***买卖方向：申购：证券代码：519***买卖方向：申购：’B B’,赎回,赎回‘S S’价格：1.000 元数量：对于申购，表示申购金额, 单位：元，下限：100 ，上限：99，999，900，必须是100的整数倍对于赎回，表示赎回的基金份额,单位：份，下限：1,上 限：99，999，999，是整数价格：1.000 元数量：对于申购，表示申购金额, 单位：元，下限：100 ，上限：99，999，900，必须是100的整数倍对于赎回，表示赎回的基金份额,单位：份，下限：1,上 限：99，999，999，是整数跨市场转托管申报跨市场转托管申报证券代码：522***价格：填写转入对方对应的销售人代码,范围001-999元， （见附录B）数量：转托管份额,单位：份，下限：1,上限：99，999， 999买卖方向：证券代码：522***价格：填写转入对方对应的销售人代码,范围001-999元， （见附录B）数量：转托管份额,单位：份，下限：1,上限：99，999， 999买卖方向：’S S’,只能卖出,表示从证券市场转出；注：市场内转托管同现转指定方式,只能卖出,表示从证券市场转出；注：市场内转托管同现转指定方式基金分红方式申报基金分红方式申报证券代码：523***买卖方向：证券代码：523***买卖方向：‘B B’，不允许为卖价格：填写基金分红方式代码：100元，不允许为卖价格：填写基金分红方式代码：100元－红利转投，101元-现金分红,－红利转投，101元-现金分红,数量：100数量：100大宗交易文件批量申报大宗交易文件批量申报内容内容字段长度 （位）字段长度 （位）说明说明Ord_numOrd_num6 6委托编号委托编号Account_idAccount_id1010账号账号B/SB/S1 1买卖标志买卖标志Stock_idStock_id6 6股票代码股票代码PricePrice8 8价格价格QtyQty1010数量数量RefRef1010券商自用券商自用TimeTime6 6时间时间FirmFirm5 5席位席位\n\n1 1换行符换行符大宗交易系统批量导入说明大宗交易系统批量导入说明1）每个文件的记录数不能超过）每个文件的记录数不能超过200条，如果总记录数超过条，如果总记录数超过200 条，应拆分为多个文件，分别导入条，应拆分为多个文件，分别导入2)每个营业部必须确保当天导入的所有记录都具有唯一的每个营业部必须确保当天导入的所有记录都具有唯一的“委 托编号委 托编号”；；3)用户导入的文件中，用户导入的文件中， “委托编号委托编号”长度为长度为6位，位，15:30收盘以 后系统将重新分配一个收盘以 后系统将重新分配一个9位的委托号。

系统另外提供收盘后 数据导出功能，导出的数据是在原来导入数据的基础上， 增加了一个位的委托号系统另外提供收盘后 数据导出功能，导出的数据是在原来导入数据的基础上， 增加了一个9位的位的“委托编号委托编号”字段，用户可以将导出数据下 载保存，方便日后对帐查询；字段，用户可以将导出数据下 载保存，方便日后对帐查询； 4)“价格价格”字段长度为字段长度为8，其中前，其中前5位表示整数位，后位表示整数位，后3位表示小 数位（即实际价格乘以位表示小 数位（即实际价格乘以1000）对于“转托管申报转托管申报”和和“基金 分红方式设置申报基金 分红方式设置申报”，，“价格价格”字段具有特殊的含义，应填写 在整数位上字段具有特殊的含义，应填写 在整数位上数据交换文件接口数据交换文件接口?基金信息文件表明基金的状态和净值等信息的文件基金信息文件表明基金的状态和净值等信息的文件?业务申请回执和确认文件该数据文件包括交易所返回的T 日的业务申请回执 记录和T-1日的业务申请确认，并包括基金冻结、非 交易过户、认购结果等由中国结算TA主动发起的业务 确认.业务申请回执和确认文件该数据文件包括交易所返回的T 日的业务申请回执 记录和T-1日的业务申请确认，并包括基金冻结、非 交易过户、认购结果等由中国结算TA主动发起的业务 确认.?基金分红文件表明基金的分红信息文件基金分红文件表明基金的分红信息文件?对帐数据文件包含全部持有人余额数据对帐数据文件包含全部持有人余额数据文件格式说明文件格式说明• 文件格式：文件头＋记录文件格式：文件头＋记录• 数据文件名定义：数据文件名定义：4开放式基金业务申请回执和确认文件：kgh+?????.txt开放式基金业务申请回执和确认文件：kgh+?????.txt4开放式基金分红文件名：khl+?????.txt开放式基金分红文件名：khl+?????.txt4开放式基金信息文件名：kxx+日期（YYYYMMDD）.txt开放式基金信息文件名：kxx+日期（YYYYMMDD）.txt4开放式基金对帐文件名：kye+?????.txt开放式基金对帐文件名：kye+?????.txt•注：？？？？？：席位号注：？？？？？：席位号文件发送方式文件发送方式• 采用单向卫星发送采用单向卫星发送• 基金信息文件开市后每隔固定时间循环发送一次基金信息文件开市后每隔固定时间循环发送一次• 闭市文件发送采用打包方式发送闭市文件发送采用打包方式发送4Kgh?????.zip 包含业务申请回执和确认文件、分红文 件Kgh?????.zip 包含业务申请回执和确认文件、分红文 件4Kye?????.zip 包含基金对帐文件Kye?????.zip 包含基金对帐文件文件头格式文件头格式名称名称长度长度值值含义（作用）含义（作用） 文件标识文件标识8“OFDCFDAT”用以标明该文件的格式类型用以标明该文件的格式类型 文件版本号文件版本号4101．．0版本版本 文件创建人文件创建人4空白空白用于标明该文件的提交人用于标明该文件的提交人 文件接收人文件接收人4空白空白用于标明该文件的接收人用于标明该文件的接收人 日期日期8日期日期当天日期当天日期 发送人发送人8空白空白 接收人接收人8席位号？？？？？席位号？？？？？ 字段数字段数3N标明该数据文件的构成字段 数标明该数据文件的构成字段 数字段名字段名1采用数据字典中的字段名采用数据字典中的字段名 … 字段名字段名N 记录数记录数8M该数据文件包含的数据记录 数，最多该数据文件包含的数据记录 数，最多99999999条条记录记录1 记录２记录２ … 记录记录M-1 记录记录M 文件结束标识文件结束标识8“OFDCFEND”文件结束文件结束业务申请回执和确认文件业务申请回执和确认文件业务申请回执和确认文件业务申请回执和确认文件该数据文件包含该数据文件包含4交易所发送的T日业务申请回执交易所发送的T日业务申请回执4由中国结算TA发送的对T-1日业务申请确认记录由中国结算TA发送的对T-1日业务申请确认记录4其他由中国结算发起的业务确认其他由中国结算发起的业务确认主要字段释义主要字段释义字段字段Mark（ID:8000)Mark（ID:8000): :标识由谁发送的记录，当字段8000为标识由谁发送的记录，当字段8000为’1 1’时，表 示是交易所发送的当日申报回执记录，当为时，表 示是交易所发送的当日申报回执记录，当为‘2 2’时，表示是由TA 发送的业务确认记录。

时，表示是由TA 发送的业务确认记录字段BrokReff(ID:8001)字段BrokReff(ID:8001):和券商申报的 Reff字段一致；:和券商申报的 Reff字段一致；投资者基金账号字段投资者基金账号字段TAAccountID（ID:136)TAAccountID（ID:136):股东账号，左对齐；:股东账号，左对齐；基金代码字段FundCode(ID:67)基金代码字段FundCode(ID:67)：基金代码，由交易所发送的申请回执中 该代码与申报代码一致，由TA返回的确认记录中该代码统一为：基金代码，由交易所发送的申请回执中 该代码与申报代码一致，由TA返回的确认记录中该代码统一为‘519***519***’申请单编号AppSheetSerialNo(ID:8)：对于业务回执和申请单编号AppSheetSe。