中证政策性金融债指数系列编制方案.pdf

中证中证政策政策性金融债指数性金融债指数系列系列编制方案编制方案 中证政策性金融债指数系列包括 5 条指数，即总指数 1 条，分剩余期限 4条，分别是中证政策性金融债指数、中证政策性金融债 1-3 年指数、中证政策性金融债 3-5 年指数、 中证政策性金融债 5-8 年指数和中证政策性金融债 8-10 年指数 一、指数名称和代码一、指数名称和代码 指数名称 指数简称 指数英文名 英文简称 指数代码 中证政策性金融 债指数 政金债 CSI Policy Bank Bond Index CSI Policy Bank Bond 930870 中证政策性金融 债 1-3 年指数 政金债 1-3 CSI Policy Bank Bond Index 1-3Y CSI Policy Bank Bond 1-3Y 930871 中证政策性金融 债 3-5 年指数 政金债 3-5 CSI Policy Bank Bond Index 3-5Y CSI Policy Bank Bond 3-5Y 930872 中证政策性金融 债 5-8 年指数 政金债 5-8 CSI Policy Bank Bond Index 5-8Y CSI Policy Bank Bond 5-8Y 930873 中证政策性金融 债 8-10 年指数 政金债8-10 CSI Policy Bank Bond Index 8-10Y CSI Policy Bank Bond 8-10Y 930874 二、指数基日和基点二、指数基日和基点 代码 简称 基日 基点 930870 政金债 2007-12-31 100 930871 政金债 1-3 2007-12-31 100 930872 政金债 3-5 2007-12-31 100 930873 政金债 5-8 2007-12-31 100 930874 政金债 8-10 2007-12-31 100 三、样本选取方法三、样本选取方法 中证政策性金融债指数系列的样本空间由满足以下条件的债券构成： （1）债券种类：在银行间市场或交易所市场上市的政策性金融债，债券币种为人民币。

（2）付息方式：固定利率付息和一次还本付息 （3）债券剩余期限详见下表 指数代码 指数简称 剩余期限 930870 政金债 1 年及以上 930871 政金债 1-3 0.8 年及以上，3 年以下 930872 政金债 3-5 2.5 年及以上，5 年以下 930873 政金债 5-8 4.5 年及以上，8 年以下 930874 政金债 8-10 7.5 年及以上，10 年以下 四、指数计算四、指数计算 1、计算公式 中证政策性金融债指数系列的计算公式为： 100除数报告期债券派息值报告期样本债券的总市报告期指数其中，总市值 = ∑（全价×发行量） 全价=净价+应计利息 取价规则：若有活跃合理报价/成交价格，则取报价/成交价格；若无，则取中证模型估值价格 2、修正公式 当样本券的市值出现非交易因素的变动时， 采用 “除数修正法” 修正原除数，以保证指数的连续性修正公式为： 其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值; 由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期） ，并据此计算以后的指数 3、需要修正的几种情况： （1）发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。

（2）凡有样本券发生发行量变动，在变动日前修正指数 （3）月末最后一个交易日，将当月样本债券派息从指数中去除 五、样本调整五、样本调整 1、定期调整 样本每月调整一次，符合选样条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数，不符合选样条件的老样本每月最后一个交易日之后剔除 2、临时调整 满足条件的新发债券自上市次日起进入指数 新除数修正后的市值 原除数修正前的市值。