上海证券交易所交易及相关系统技术白皮书.docx

上海证券交易所交易及相关系统技术白皮书目录1. 概述 12. 概念与术语 13. 交易系统 33.1. 交易系统灾备体系 33.2. 交易系统接入 43.3. 交易系统平台 53.3.1 竞价撮合平台（MTP） 53.3.2 综合业务平台（ATP） 53.3.3 期权业务平台（DTP） 63.3.4 港股通平台（ITP） 63.3.5 固定收益平台（FISP） 63.4. 交易系统环境 64. 行情系统 74.1. 行情系统灾备体系 74.2. 行情系统接入 74.3. 行情系统介绍 84.4. 交易系统平台行情 94.4.1 竞价撮合平台（MTP） 94.4.2 综合业务平台（ATP） 104.4.3 期权业务平台（DTP） 104.4.4 港股通平台（ITP） 104.4.5 固定收益平台（FISP） 114.4.6 转发行情 114.5. 行情系统环境 125. 文件传输系统 126. 通信网络接入 136.1. 地面交易广域网 136.2. 高速地面行情广域网 136.3. 数据中心局域网 136.4. 宽带广播卫星网 137. 测试系统 137.1. 全天侯测试 137.2. 全网测试 147.3. 全真测试 147.4. 连通性测试 158. 客户端软件 159. 增值服务 159.1. 数据中心 159.2. 证通云 169.3. Level-2行情 169.4. 上证云 16表一：上海证券交易所交易系统环境汇总表 18表二：上海证券交易所客户端软件汇总表 20表三：上海证券交易所交易及相关系统主要技术文档清单 22221. 概述 上海证券交易所（以下简称“本所”）交易及相关系统包括交易系统、行情系统、通信网络、测试系统及其备份系统等。

《上海证券交易所交易及相关系统技术白皮书》（以下简称《技术白皮书》）根据本所交易及相关系统实际建设情况编制，主要阐述本所交易及相关系统的相关架构、功能、网络通信及测试服务本所会员及其他直接拥有或租用本所交易单元的机构可参照本技术白皮书规划、建设其相关技术系统2. 概念与术语 竞价撮合平台MatchingTransactionPlatform（MTP）综合业务平台AlternativeTransactionPlatform（ATP） 期权业务平台DerivativesTransactionPlatform（DTP）港股通平台InternationalTransactionPlatform（ITP）固定收益平台Fix IncomeSecurityPlatform（FISP）行情网关MarketDataGateWay（MDGW）LEVEL-1（基础行情）：根据本所交易规则规定发布的及时行情信息LEVEL-2（深度行情）：本所新一代行情，在基础行情上增加了增值信息FAST行情（FIXAdaptedforStreaming）：一种面向消息数据流的二进制编码方法，这里指利用FAST技术产生的Level-1行情。

生产环境：本所真实的交易、行情等相关系统运行的环境生产灾备环境：本所灾备系统运行的环境生产模拟环境：本所用于全网测试和连通性测试的环境，其交易产品、交易单元、证券账户、持仓数据、权益数据、指定关系等与生产环境对应交易日相同全天候测试环境：本所用于全天候测试的环境，其交易产品、交易单元、证券账户、持仓数据、权益数据、指定关系等独立于生产环境，并持续与中国结算进行日终清算期权全真环境：本所用于期权投资者在生产环境开户前进行资质审核和技术测试的环境，其交易产品、交易单元、证券账户、持仓数据、权益数据、指定关系等独立于生产环境，并持续与中国结算进行日终清算生产系统：运行在本所生产环境中的技术系统生产链路：与本所生产系统互联的通信链路全网测试：在周末等非本所交易日，使用生产模拟环境或生产环境，面向全体市场参与者开展的业务或技术系统测试专项测试：在一定时间周期内开展的特定功能和相关技术的测试全天候测试：在本所交易日开展，使用全天候测试环境，面向全体市场参与者开展的业务或技术系统测试连通性测试：在每周二、周四（节假日除外），使用生产模拟环境，面向全体市场参与者开展的以技术系统连通性为目的的测试报单类软件：向本所交易主机进行订单申报的集中报单程序。

交易类软件：通过图形用户界面操作，进行订单申报的交易程序行情类软件：接收本所交易系统行情数据的程序文件传输类软件：接收过户数据与上传业务数据的程序工具类软件：本所提供的时钟同步、解密等辅助功能的应用程序3. 交易系统本所交易系统为在本所挂牌的证券产品提供发行、交易、非交易等相关业务支持1.2.3.3.1. 交易系统灾备体系本所已完成交易系统“两地三中心”灾备体系的建设和部署，“两地”指上海和广东省(东莞市)，“三中心”指上海陆家嘴证券大厦数据中心站点（以下简称陆家嘴站点）、外高桥卫星通信地球数据中心站点（以下简称外高桥站点），以及深圳证券交易所南方中心异地灾备数据中心站点（以下简称灾备站点）其中陆家嘴站点和外高桥站点作为同城热备主用站点，同时向市场参与者提供服务一旦其中某个站点遭到破坏，交易系统会自动将核心业务切换到同城另一站点，保证交易业务的连续性当上海两个主用站点同时遭到破坏，无法对外提供服务时，本所可在较短时间内将核心业务切换到灾备站点，市场参与者可以通过深圳证券交易所南方中心网络接入灾备站点，保证本所业务的持续运行3.2. 交易系统接入市场参与者交易系统接入本所交易系统示意图如下：图1 市场参与者交易系统接入示意图交易主机：负责处理通信主机的订单申报，并将处理结果返回给通信主机。

通信主机：负责将市场端软件发送的订单申报，转发给交易主机，并将交易主机的处理结果返回给市场端软件，是上交所向市场参与者提供服务的应用边界接入网络：负责市场端软件和通信主机之间的网络通信，是交易所向市场参与者提供服务的网络边界客户端软件：由本所提供，主要包括报单软件和文件传输软件，由市场参与者负责部署、运维，是市场参与者接入交易所的应用边界市场参与者交易系统：负责和客户端软件的对接，是市场参与者的应用边界3.3. 交易系统平台本所交易系统根据产品类型和业务模式的不同，划分为竞价撮合平台、综合业务平台、期权业务平台、港股通平台、固定收益平台等1.2.3.3.1.3.2.3.3.3.3.1. 竞价撮合平台（MTP）竞价撮合平台为市场参与者提供股票、基金、债券产品的交易和非交易业务目前竞价撮合平台包括A股和B股两个市场，支持的业务包括集中撮合交易、ETF申购赎回、债券回购、IPO申购、融资融券、指定/撤销指定等竞价撮合平台的报单软件是EzOES，文件传输软件是证通云盘、EzTrans，推荐使用证通云盘3.3.2. 综合业务平台（ATP）本所综合业务平台主要为市场参与者提供创新类业务支持，包括大宗交易、转融通、盘后固定价格、非公开发行优先股、货币式基金申购赎回、ETF申购赎回（跨境ETF/货币ETF/黄金ETF）、LOF申购赎回、分级基金分拆和合并、国债预发行、约定购回、报价回购、股票质押式回购、网络投票等业务。

综合业务平台的报单软件是EzSTEP，文件传输软件是证通云盘、EzTrans，推荐使用证通云盘3.3.3. 期权业务平台（DTP）本所期权业务平台主要为市场参与者提供股票、ETF标准化期权合约的集中撮合交易、行权业务期权业务平台的报单软件是EzSTEP，文件传输软件是证通云盘、EzTrans，推荐使用证通云盘3.3.4. 港股通平台（ITP）本所港股通平台主要为市场参与者提供香港联合交易所规定范围的港股交易业务港股通平台的报单软件是EzSTEP，文件传输软件是证通云盘、EzTrans，推荐使用证通云盘3.3.5. 固定收益平台（FISP） 本所固定收益平台为市场参与者提供债券类产品的业务，以协商、报价交易类业务为主固定收益平台的报单软件是EzDA，客户端软件是BOND3.4. 交易系统环境本所交易系统提供生产环境、生产灾备环境、生产模拟环境、全天候测试环境、期权全真模拟环境，满足市场参与者的交易和测试需求不同环境通过环境号区分，各交易平台环境号、接入方式及开放时间参见附表一4. 行情系统本所行情系统负责将交易系统各平台产生的行情数据，准确、及时、公平地向市场参与者发布基于竞价撮合平台、综合业务平台、期权业务平台、港股通平台、固定收益平台，本所已建立了涵盖LEVEL-1和LEVEL-2的多层次的行情体系。

1.2.3.4.4.1. 行情系统灾备体系本所行情系统采用了与交易系统相同的“两地三中心”部署和灾备切换方式本所行情系统采用多路并行的架构满足高可用性需求，同时在多条网络链路上提供多路行情服务，供市场参与者接入使用当某路行情服务出现异常时，行情用户可切换到备用线路的行情服务4.2. 行情系统接入市场参与者行情系统接入本所行情系统示意图如下：图2 市场参与者行情系统接入示意图行情系统：负责将交易系统各平台生成的行情数据，经处理后发送给市场端行情接收软件接入网络：负责行情接收软件与行情系统之间的网络通信，是本所向市场参与者提供行情服务的网络边界行情接收软件：由本所提供，市场参与者负责部署、运维，是市场参与者接入本所的应用边界市场参与者行情系统：负责完成与行情接收软件的对接，是市场参与者的应用边界4.3. 行情系统介绍本所部署了FAST行情系统、行情网关系统、UT行情系统、BT行情系统等行情发布系统，为市场参与者提供多链路接入、多方式接收、多层次展示的行情信息本所行情接收软件有EzSR，UT客户端（支持文件格式和深交所V5数据流格式的行情接口），BT客户端（支持文件格式）、MDGW（支持文件和数据流（包括Binary和STEP）格式的行情接口）。

其中EzSR、MDGW可以同时接收UDP协议和TCP协议行情，UT客户端只接收UDP协议行情，BT客户端只接收TCP协议行情1.2.3.4.4.1.4.2.4.3.4.4.4.4. 交易系统平台行情4.4.1. 竞价撮合平台（MTP） 竞价撮合平台行情包含该平台挂牌产品（包括股票、债券、基金）、指数及外部搭载产品的行情目前提供两类实时行情：LEVEL-1（基础行情）和LEVEL-2（深度行情）竞价撮合平台生产环境的行情文件为mktdt00.txt，接口规格应符合《上海证券交易所竞价撮合平台市场参与者接口规格说明书》基础行情中股票、债券、基金的行情更新频率为3秒一幅，包含基本行情字段和5档盘口；指数行情更新频率为5秒一幅，包含基本行情字段深度行情中股票、债券、基金的行情更新频率为3秒一幅，包含基本行情字段和10档盘口，并提供第一档位前50笔订单委托量和逐笔成交行情；指数行情更新频率为5秒一幅，包含基本行情字段行情用户可以通过EzSR、MDGW、UT客户端接收LEVEL-1行情4.4.2. 综合业务平台（ATP）综合业务平台行情包含该平台挂牌产品(包括国债预发行和盘后固定价格)的行情目前仅提供LEVEL-1行情。

综合业务平台生产环境的行情文件为mktdt01.txt，。