2012726--量化日报-品种持仓分析.doc

品种持仓日报  品种持仓日报  2012年7月26日 星期四  研发产品系列    商品期货·量化  ，内容提要：7月26日市场总价值继续出现小幅的回升，其增幅为0.51%，价值增量为39亿左右商品市场总价值量经过前两日的大幅减少后仍保持在八千亿水平之下，价值量为七千八百亿水平左右今天市场总价值的增加主要是价格今日普遍偏强，以及部分品种资金流延续超常增势导致由于昨日农产品板块资金流大幅流失而能化大幅增加，今日资金面动向有调整昨日过度流动的倾向一． 从三个板块整体资金面看： 1.今天价值减幅最大的是能化板块，其价值增幅是6.76%目前的价值量恢复到一千亿水平左右板块资金市场占比出现大幅减少1.05%由于PTA、聚乙烯、聚氯乙烯、天然橡胶等品种的多空争夺激烈，价格波动增大，板块价值增减幅的波动增大，市场对于热点品种的转换速度增加今天能化板块中各品种价值面呈现出普遍下降的态势除聚氯乙烯增加0.79外，其他品种均出现大幅度的资金下移，PTA9.05%，聚乙烯8.07%，焦炭7.91%，甲醇5.55%，天胶3.44%，均处于市场资金流失幅度排名的前列2.今天金属板块的价值增幅为0.25%。

已连续六个交易日出现价值量增长目前的价值规模继6月28日之后首次达到三千亿水平，是7月以来的最高水平板块资金市场占比小幅缩减0.11%从板块资金强弱对比看，金属板块资金面近期呈现出持续增长的态势，且价值增幅不断扩大，资金吸引力逐步增强，但相比于能化板块，其增幅比较缓慢，市场热点仍在能化板块贵金属资金流表现强于有色，但今日白银资金大幅下移15.6%，黄金增加4.91%，铜资金增幅仅0.80%，近期铜对于其他有色品种的带动作用不强，金属板块资金走强主要归功于贵金属，显示市场避险情绪仍较浓3.今天农产品板块经历连续几天的资金量的大幅流失与价格的普遍走弱后，价值量增加3.01%目前的价值量维持在三千七百亿左右市场资金占比出现大幅减少，减幅为2.22%市场资金占比47.31%，增加1.15%强麦、白糖资金大幅增加，分别为28.61%，24.06%，豆类仍保持下移态势，但由于前期大幅的持续流失，目前幅度减缓，大豆下移3.7%，豆粕增加2.9%，豆油增加1.7%二．从商品市场价格面来看：1.今天商品市场价格表现显著强于昨天涨幅居中，贵金属延续涨势，涨幅居前，其次是资金较为稳固的有色金属，以及资金流失幅度比较大的PTA与聚乙烯，白糖棉花小幅下跌。

2.从板块上看，价格表现较强的是金属板块，特别是贵金属，资金面与价格同时增长，令整体资金面稳定，有色板块铜并未在资金面上带动其他品种，仍表现出震荡偏弱格局，农产品板块强麦与白天资金大增20%以上，对价格方向形成推力，强麦偏多，白糖偏空 持仓金额分布（全市场） （左：今日； 右：昨日）持仓金额分布（分市场：金属、能源化工、农产品） （上：今日； 下：昨日） 持仓金额、持仓量及主力价格变动 （左：今日； 右：昨日）资金流向：比例 （左：今日； 右：昨日）资金流向：实值 （左：今日； 右：昨日） 资金变动总额：72347 资金变动环比：0.94%主力合约价格涨跌幅排名 资金流向排名商品名称主力合约价格涨跌幅排名商品名称资金流入排名持仓金额变动量持仓量变动量白银1.81%强麦28.61%354311238013,960黄金1.65%白糖24.06%1142313320099124豆粕1.20%棉花6.87%296683635034922铜1.04%黄金4.91%20498477204,506甲醇0.98%豆粕2.91%302151098084486PTA0.86%豆油1.70%9471036009,136聚乙烯0.79%铜0.80%12446339005316锌0.70%聚氯乙烯0.79%19771750500焦炭0.69%菜籽油0.74%1835973201184铝0.59%硬麦0.27%1429208铅0.58%燃料油-0.06%-60200棕榈油0.55%早籼稻-0.20%-2120260-164聚氯乙烯0.47%铝-0.60%-153382200-3590螺纹钢0.43%铅-0.81%-15723750-46天然橡胶0.42%玉米-0.94%-169192220-6,600豆一0.42%螺纹钢-1.00%-418615000-11,944线材0.40%锌-1.48%-440333500-6302早籼稻0.22%棕榈油-1.79%-370284920-4,650菜籽油0.22%豆一-3.14%-717698300-14,582强麦0.20%天然橡胶-3.44%-1339358100-4,928燃料油0.15%甲醇-5.55%-121683100-836硬麦0.14%焦炭-7.91%-431232600-2,338豆油0.13%聚乙烯-8.07%-1076239200-20,454玉米-0.08%PTA-9.05%-4571328400-53446棉花-0.29%线材-13.84%-144860-4白糖-1.79%白银-15.67%-1509813180-194783请务必阅读正文后的免责声明 市场有风险，入市需谨慎！。