银行恐慌和银行危机的传染机制.ppt

银行恐慌和银行危机的传染机制,概念 银行存款人同时大量提取资金的过程，是一种突发性、集中性、灾难性的危机 原因和结果 谣言和取款者不能取款而对银行发生置疑，对其给付能力失去信心，引起该银行储户的恐慌，从而使不急需存款的储户也急于取款 因为银行保留的现金数量有限，所以发生挤兑时，银行有停业关闭的危险 特点 较强传染性，一个银行发生挤提，如不能迅速平息，往往引发更大规模的挤提，从而造成金融动荡银行挤兑,原因 多家银行同时遭遇挤兑当社会公众对银行系统普遍缺乏信心时，就会出现银行恐慌即其来自感觉的自我实现：存款人认为银行有问题，银行就会有问题 影响 中断正常的货币创造过程，破坏货币政策的传导机制和正常实施，影响政府宏观调控的效能和宏观经济目标的实现 特点 同时性、规模大发生时，货币供应量会显著的大幅下降银行恐慌,概念 指银行过度涉足（或贷款给企业）从事高风险行业（如房地产、股票），从而导致资产负债严重失衡，呆账负担过重而使资本运营呆滞而破产倒闭的危机 原因 20世纪90年代以来，世界金融业呈现出起伏动荡的态势在过去15年里，世界频繁发生银行危机引发银行危机的往往是商业银行的支付困难，即资产流动性缺乏，而不是资不抵债。

只要银行保持资产充分的流动性，就可能在资不抵债的状态下维持其存续和运营银行危机,银行危机的传染性,银行危机具有多米诺骨牌效应因为各金融机构之间因资产配置而形成复杂的债权债务联系，使得资产配置风险具有很强传染性一旦某个金融机构资产配置失误，则单个或局部的金融困难就会迅速蔓延，演变成全局性的金融动荡 银行业是金融业的主体，在一国社会经济生活中具有非常重要的地位，也关系到广大的民众 银行业危机的影响会波及到一国的社会、经济、政治等方方面面从银行业危机史来看，金融泡沫破灭不可避免地导致银行业危机的发生金融泡沫与银行业危机的关系,银行挤兑和政府反应,银行系统性风险传染的微观过程,第一阶段： 这个过程可以看成是社会经济风险向银行的传染,银行系统性风险传染的三个阶段,第二阶段： 银行受到不良贷款增加和资本监管的要求，增加贷款损失资产减值准备，在银行资产价格机制的作用下，银行资产价格下降这反映在信贷市场上的表现为贷款的供给下降第三阶段： 银行投资环境的下降，金融中介的效率下降或者部分功能的丧失，最终导致经济环境的进一步恶化，进入一个恶性循环，直到资产价格稳定以及不良贷款的影响得到控制 否则，这个循环将不断重复，银行系统性风险持续银行社会经济的恢复。

银行风险传染规律体现出银行业典型的顺经济周期的特点，经济繁荣时，贷款和投资放大；而在经济萧条时，贷款和投资萎缩 改善经济环境，提高企业的抗风险能力，减少违约的可能性关注银行投资的渠道，定期发布银行的投资方向和数量追本溯源，从源头上控制银行系统性风险从微观层面上说，银行只是为了获取利润最大化的一个企业其特殊性在于其的金融中介地位，其利润来自于资产的价格套利经济环境的改善才能改变银行和企业之间投资的风险，降低银行系统性风险应对银行风险传染机制的政策建议,谢谢观看！,。