商业银行公司信贷客户信用评价的研究（可编辑）.doc

商业银行公司信贷客户信用评价的研究 上拇大学硕士学位论文商业银行公司信贷客户信用评价研究摘要在我国加入金融业对外开放的大前提下,我国商业银行必然会参与世界范围的竞争作为经济活动重要组成部分的银行客户信用活动,已逐步成为商业银行风险管理的核心内容良好的信用评价将使企业融资渠道通畅,提高资本市场运行效率,有利于形成完善的信用市场体系,增强我国企业的综合竞争能力商业银行信贷客户信用评价作为一项实践性很强的基础性工作,长期以来得到理论界的极大重视从目前国内商业银行的情况看,现有的信用评价系统偏重定量分析,存在建模困难等问题而当前我国银行业正处于转轨阶段,客观上要求国内商业银行在立足国内实际的前提下,学习国外的先进经验,完善现有的评价系统因此,对信贷客户信用评价系统的改进己势在必行本文在建立人工神经网络评价系统模型的基础上,对客户信用状况进行评价论文首先介绍了客户信用评价的基本理论,在分析了影响贷款企业信用状况的主要因素后,构建反映贷款企业信用状况的指标体系,其中包括定性和定量两部分指标将定性和定量两部分指标数据融合成一个整体,运用因子分析等方法进行初始化处理,简化了网络结构。

然后运用神经网络建立贷款企业信用评价系统模型,并对模型的正确性进行验证和实证分析,结果表明该模型具有合理性、科学性和可操作性,对商业银行贷款企业信用评价具有积极的参考意义关键词:商业银行,客户信用评价,神经网络,因子分析二海大学硕士学位论文 商业银行公司信贷客户信用评价研究’, ’, . ,. . , ...., .’ ..,廿 ’ . ’ ’ , ’,.. .,. ., , ,:原创性声明本人声明:所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已发表或撰写过的研究成果参与同一工作的其他同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意签名:日期本论文使用授权说明本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留论文及送交论文复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容保密的论文在解密后应遵守此规定签名:导师签名:丝彩篁曰期:上海大学硕士学位论文 商业银行公司信贷客户信用评价研究第一章 绪论.研究背景信用风险是商业银行经营活动中面缶的主要风险信贷客户信用评价则是商业银行确定贷款风险程度的依据和资产风险管理的基础,关于信贷客户信用评价的研究。

对商业银行的实际工作具有巨大的指导意义和实践价值西方国家关于信贷客户信用评价的研究历史较长,相关制度也比较完善巴塞尔委员会对经济合作组织成员国进行的调查表明,发达国家都已建立起了科学的信用评价体系,评价结果也被广泛地应用于商业银行风险管理、授信额度的确定等方面而且,越来越多的商业银行开始在资本配置、组合资产管理、风险定价等方面充分运用信用评价结果我国则是从世纪年代后才开展这项工作,而且随着国有专业银行向商业银行的转化,信贷客户信用评价在风险防范方面的作用得到了越来越多的体现但是,由于这是一项实践性很强的基础性工作,长期以来引起理论界的足够重视,但是研究工作进展缓慢就目前国内商业银行的情况看,各家银行虽然相继开发了自己的评价系统,但评价的方式和手段都比较落后,导致评价结果准确性不足,增加了商业银行的信贷风险,无法达到巴塞尔新资本充足率框架对商业银行内部评价体系的最低要求而且,各家商业银行各自为战,各家的信用评价系统之间不具备可比性,无法全面、公正地反映客户的实际情况?随着我国加入后,外资银行进入中国市场,国内各商业银行面临的竞争压力将越来越大,客观上要求国内商业银行在立足国内实际的前提下,学习国外的先进经验,完善现有的评价系统,尽快达到巴塞尔体系的要求。

因此,对信贷客户信用评价系统的改进已势在必行研究方法本文首先回顾历史,分析了影响贷款企业信用状况的主要因素后,确立了评价贷款企业信用状况的指标体系,通过专家评分法确定定性指标数据,运用上海大学硕士学位论文商业银行公司信贷客户信用评价研究归一化方法和因子分析方法对样本数据进行处理,得到神经网络输入节点数据,然后确定所要设计的神经网络结构本文从上市公司年选取家机械电子行业贷款企业作为样本,在.环境下,通过调用函数来实现神经网络的学习训练,最后对随机抽取的上市公司的信用状况做了实证分析,以检验评价系统模型的科学性和合理性研究目的本文主要解决以下几个问题.建立一个能综合分析贷款企业信用状况的指标体系.量化定性指标;.实现定性指标和定量指标属性的统一:.运用统计软件实现神经网络输入数据的降维和主因子的提取;.选择一个合理的神经网络结构,并选择适当的训练函数来实现神经网络的学习训练;.运用评价系统模型对贷款企业进行有效信用评价.检验评价系统模型的科学性、合理性论文结构本文具体内容安排如下第一章,概述本文的研究背景、意义、方法、目的和论文结构第二章,介绍客户信用评价的基本理论;第三章,商业银行信贷客户信用评价系统指标体系的构建第四章,商业银行信贷客户信用评价系统模型的构建;第五章,评价系统模型的实证检验:第六章,总结全文。

论文创新本文采用神经网络的方法,建立商业银行信贷客户信用评价系统的模型神经网络是一种自然非线性建模的过程,它克服了传统分析过程的复杂性及选择上海大学硕士学位论文商业银行公司信贷客户信用评价研宄归一化方法和因子分析方法对样本数掘进行处理,得到神经网络输入节点数据,然后确定所要设计的神经网络结构本文从上市公司年选取家机械电子行业贷款企业作为样本,在. 环境下,通过调用函数来实现神经网络的学习训练,最后对随机抽取的上市公司的信用状况做了实证分析,以检验评价系统模型的科学性和合理性研究目的本文主要解决以下几个问题.建立一个能综合分析贷款企业信用状况的指标体系;.量化定性指标:.实现定性指标和定量指标属性的统一;.运用统计软件实现神经网络输入数据的降维和主因子的提取;.选择一个合理的神经网络结构,并选择适当的训练函数来实现神经网络的学习训练;.运用评价系统模型对贷款企业进行有效信用评价;.检验评价系统模型的科学性、合理性论文结构本文具体内容安排如下:第一章,概述本文的研究背景、意义、方法、目的和论文结构第二章,介绍客户信用评价的基本理论;第三章,商业银行信贷客户信用评价系统指标体系的构建;第四章,商业银行信贷客户信用评价系统模型的构建:第五章,评价系统模型的实证检验:第六章,总结全文。

论文刨新本文采用神经网络的方法,建立商业银行信贷客户信用评价系统的模型神经网络是一种自然非线性建模的过程,它克服了传统分析过程的复杂性及选择神经网络是一种自然非线性建模的过程,它克服了传统分析过程的复杂性及选择上海大学硕士学位论文商业银行公司信贷客户信用评价研究归一化方法和因子分析方法对样本数据进行处理,得到神经网络输入节点数据,然后确定所要设计的神经网络结构本文从上市公司年选取家机械电子行业贷款企业作为样本,在.环境下,通过调用函数来实现神经网络的学习训练,最后对随机抽取的上市公司的信用状况做了实证分析,以检验评价系统模型的科学性和合理性研究目的本文主要解决以下几个问题.建立一个能综合分析贷款企业信用状况的指标体系.量化定性指标;.实现定性指标和定量指标属性的统一:.运用统计软件实现神经网络输入数据的降维和主因子的提取;.选择一个合理的神经网络结构,并选择适当的训练函数来实现神经网络的学习训练;.运用评价系统模型对贷款企业进行有效信用评价.检验评价系统模型的科学性、合理性论文结构本文具体内容安排如下第一章,概述本文的研究背景、意义、方法、目的和论文结构第二章,介绍客户信用评价的基本理论;第三章,商业银行信贷客户信用评价系统指标体系的构建第四章,商业银行信贷客户信用评价系统模型的构建;第五章,评价系统模型的实证检验:第六章,总结全文。

论文创新本文采用神经网络的方法,建立商业银行信贷客户信用评价系统的模型神经网络是一种自然非线性建模的过程,它克服了传统分析过程的复杂性及选择上海大学颈士学位论文商业银行公司信贷客户信用评价研究适当模型函数的困难,不必分清是何种非线性关系,给建模与分析带来了极大的方便该方法一方面利用其映射能力,另一方面利用其泛化能力,即在经过~定数量的带噪声的样本的训练之后,网络可以抽取样本所隐含的特征关系,并对新情况下的数据进行内插和外推以推断其属性本文独特之处在于:.根据企业信用评价的原则,建立~个能综合分析贷款企业信用评价的指标体系;.贷款企业信用评价的指标体系中考虑到了定性和定量两部分指标的研究:.对神经网络输入数据的预处理采用了归一化方法和因子分析方法,目的使输入数据实现降维,使其更具有代表性、全面性,从而减少人工神经网络评价系统模型的复杂度上海大学硕士学位论文商业银行公司信贷客户信用评价研究第二章客户信用评价的基本理论.信用、信用风险及客户信用评价的涵义众所周知,信用是金融活动的基础所谓信用,就是以偿还和付息为条件的价值单方面让渡行为早在简单的商品生产条件下,就已出现了赊销赊购现象,比如上一个世纪,我国清代的山西商人创办的票号,在当时官府没有任何监管、注册、登记的情况下,靠着他们良好的信用,业务遍及全中国。

这些晋商带着票据一出去就是几个月甚至数年,携款潜逃的事情从未发生过,信用支撑着事业的繁荣,从而就有了山西平遥的“升昌”在商品经济发达的资本主义社会,商业信用得到广泛发展一些国家的制造厂家和批发商的商品,%是通过商业信用方式售出的信用支撑着现代商业,缺乏信任度就等于缺少润滑油,即使商业的要素已经具备,也往往无法启动注重信誉是企业参与经济全球化的基本素质,信用将成为竞争中一个具有决定性的加分点信任度的建立,一方面依托于社会的法律基础,在人们自觉自律的同时,有完善的监督和奖惩措施,对人实行有效的制约;另一方面,有赖于商业道德的发达,使循规蹈矩成为一种集体的潜意识,人们就会自觉减少越轨的可能性,使合作变成可以预期和操作的事信用是市场经济的重要基础,在一定意义上说市场经济就是信用经济信用是企业进入市场的通行证,拥有良好信用的企业在社会交往和商品交换中处于有利地位现如今,在部分地区和部分领域,出现了信用危机,扰乱了正常的经济秩序,制约了经济的健康发展建立健全社会信用制度,是整顿和规范市场经济秩序的重要内容要发展和繁荣社会主义经济,就必须在广泛倡导信用观念的基础上培育和维护信用,这样才能以良好的形象在激烈的国内外市场竞争中立于不败之地。

信用还体现一定的债权债务关系,如果债务人到期不偿还本金或利息,就会发生信用风险,信用风险是商业银行最主要的经营风险如何有效地控制信用风险,确保资产质量不断优化是商业银行必须妥善解决的问题商业银行的信用风险主要来自于贷款业务按照不同的标准,贷款可以分为不同种类,按期限长短上海大学硕士学位论文 商业镊行公司信贷客户信用详价研究可分长期贷款、中期贷款、短期贷款:按有无担保分为信用贷款和担保贷款:按。