风险管理系统常用方法

1、附录风险管理常用技术方法简介一、风险坐标图 风险坐标图是把风险发生可能性的高低、风险发生后对目标的影 响程度，作为两个维度绘制在同一个平面上（即绘制成直角坐标系）。 对风险发生可能性的高低、风险对目标影响程度的评估有定性、定量 等方法。定性方法是直接用文字描述风险发生可能性的高低、风险对 目标的影响程度，如“极低”“低”“中等”“高”“极高”等。定 量方法是对风险发生可能性的高低、风险对目标影响程度用具有实际 意义的数量描述，如对风险发生可能性的高低用概率来表示，对目标 影响程度用损失金额来表示。下表列出某公司对风险发生可能性的定性、定量评估标准及其相互对应关系，供实际操作中参考。定量方法一评分12345定量方法二一定时期发生的概率10%以下10% - 30%30% 70%70% 90%90%以上定 性 方 法文字描述一极低低中等高极咼文字描述二一般情况下不会发生极少情况下才发生某些情况下发生较多情况下发生常常会发生文字描述三今后10年内发生的可能少于1次今后5 10 年内可能发 生1次今后2 5 年内可能发 生1次今后1年内可能发生1次今后1年内至少发生1次下表列出某公司关于风险发生

2、后对目标影响程度的定性、定量评估标准及其相互对应关系，供实际操作中参考。适 用 于 所 有 行 业定量方法一评分12345定量方法企业财务损失占税前 利润的百分比（%）1%以下1%-5%6%-10%11%-20%20%以上定性方法文字描述一极轻微的轻微的中等的重大的灾难性的文字描述二极低低中等高极咼文 字 描 述企业日常运行不受影响轻度影响 （造成轻微 的人身伤 害，情况立 刻受到控 制）中度影响 （造成一定 人身伤害， 需要医疗 救援，情况 需要外部 支持才能 得到控制）严重影响 （企业失去 一些业务 能力，造成 严重人身 伤害，情况 失控，但无 致命影响）重大影响 （重大业 务失误， 造成重大 人身伤 亡，情况 失控，给 企业致命 影响）财务损失较低的财 务损失轻微的财 务损失中等的财 务损失重大的财 务损失极大的财 务损失企业声誉负面消息 在企业内 部流传，企 业声誉没 有受损负面消息 在当地局 部流传，对 企业声誉 造成轻微 损害负面消息 在某区域 流传，对企 业声誉造 成中等损 害负面消息 在全国各 地流传，对 企业声誉 造成重大 损害负面消息 流传世界 各地，政 府或监管

3、机构进行 调查，引 起公众关 注，对企 业声誉造 成无法弥 补的损害适 用 于 开 采 业、制 造 业定 性 与 定 量 结 合安全短暂影响 职工或公 民的健康严重影响 一位职工 或公民健 康严重影响 多位职工 或公民健 康导致一位 职工或公 民死亡引致多位 职工或公 民死亡营运-对营运影 响微弱-在时间 人力或成 本方面不 超出预算 1%-对营运影 响轻微-受到监管 者责难-在时间 人力或成 本方面超 出预算1%-5%-减慢营业 运作-受到法规 惩罚或被 罚款等-在时间 人力或成 本方面超 出预算 6%-10%-无法达到 部分营运 目标或关 键业绩指 标-受到监管 者的限制 -在时间 人力或成 本方面超 出预算 11%-20%-无法达 到所有的 营运目标 或关键业 绩指标-违规操 作使业务 受到中止 -时间人 力或成本 方面超出 预算20%环境-对环境或 社会造成 短暂的影 响-可不采取 行动-对环境或 社会造成 一定的影 响-应通知政 府有关部 门-对环境造 成中等影 响-需一定时 间才能恢 复-出现个别 投诉事件 -应执行一 定程度的 补救措施-造成主要 环境損害-需要相当 长的

4、时间 来恢复-大规模的 公众投诉-应执行重 大的补救 措施-无法弥 补的灾难 性环境損 害-激起公 众的愤怒-潜在的 大规模的 公众法律 投诉对风险发生可能性的高低和风险对目标影响程度进行定性或定 量评估后，依据评估结果绘制风险坐标图。如：某公司对9 项风险进 行了定性评估，风险发生的可能性为“低”风险发生后对目标的 影响程度为“极低”；风险发生的可能性为“极低”对目标 的影响程度为“高”，则绘制风险坐标图如下：可能性如某公司对7项风险进行定量评估，其中：风险发生的可能性 为83%，发生后对企业造成的损失为2100万兀；风险发生的可能 性为40%,发生后对企业造成的损失为3800万元；而风险 发生的可能性在55%到62%之间，发生后对企业造成的损失在7500 万 元到 9100 万元之间，在风险坐标图上用一个区域来表示，则绘制风 险坐标图如下：绘制风险坐标图的目的在于对多项风险进行直观的比较，从而确 定各风险管理的优先顺序和策略。如：某公司绘制了如下风险坐标图， 并将该图划分为A、B、C三个区域，公司决定承担A区域中的各项风 险且不再增加控制措施；严格控制B区域中的各项风险且专门补充制

5、 定各项控制措施；确保规避和转移C区域中的各项风险且优先安排实 施各项防范措施。二、蒙特卡罗方法蒙特卡罗方法是一种随机模拟数学方法。该方法用来分析评估风 险发生可能性、风险的成因、风险造成的损失或带来的机会等变量在 未来变化的概率分布。具体操作步骤如下：1量化风险。将需要分析评估的风险进行量化，明确其度量单 位，得到风险变量，并收集历史相关数据。2根据对历史数据的分析，借鉴常用建模方法，建立能描述该 风险变量在未来变化的概率模型。建立概率模型的方法很多，例如： 差分和微分方程方法，插值和拟合方法等。这些方法大致分为两类： 一类是对风险变量之间的关系及其未来的情况作出假设，直接描述该 风险变量在未来的分布类型（如正态分布），并确定其分布参数；另 一类是对风险变量的变化过程作出假设，描述该风险变量在未来的分 布类型。3计算概率分布初步结果。利用随机数字发生器，将生成的随 机数字代入上述概率模型，生成风险变量的概率分布初步结果。4修正完善概率模型。通过对生成的概率分布初步结果进行分 析，用实验数据验证模型的正确性，并在实践中不断修正和完善模型。5利用该模型分析评估风险情况。正态分布是蒙特卡罗

6、风险方法中使用最广泛的一类模型。 通常 情况下，如果一个变量受很多相互独立的随机因素的影响，而其中每 一个因素的影响都很小，则该变量服从正态分布。在自然界和社会中 大量的变量都满足正态分布。描述正态分布需要两个特征值：均值和 标准差。其密度函数和分布函数的一般形式如下：密度函数分布函数其中卩为均值，g x +8_ (t-卩)2e 20 2 dt,L 2兀1_(x)2cp (x) =e 202 , J 2兀(x)二 P (X x) =fxo为标准差。由于蒙特卡罗方法依赖于模型的选择，因此，模型本身的选择 对于蒙特卡罗方法计算结果的精度影响甚大。蒙特卡罗方法计算量很 大，通常借助计算机完成。三、关键风险指标管理一项风险事件发生可能有多种成因，但关键成因往往只有几种。 关键风险指标管理是对引起风险事件发生的关键成因指标进行管理 的方法。具体操作步骤如下：1分析风险成因，从中找出关键成因。2将关键成因量化，确定其度量，分析确定导致风险事件发生 （或极有可能发生）时该成因的具体数值。3以该具体数值为基础，以发出风险预警信息为目的，加上或 减去一定数值后形成新的数值，该数值即为关键风险指标。4建立

7、风险预警系统，即当关键成因数值达到关键风险指标时， 发出风险预警信息。5制定出现风险预警信息时应采取的风险控制措施。6跟踪监测关键成因数值的变化，一旦出现预警，即实施风险 控制措施。以易燃易爆危险品储存容器泄漏引发爆炸的风险管理为例。容器 泄漏的成因有：使用时间过长、日常维护不够、人为破坏、气候变化 等因素，但容器使用时间过长是关键成因。如容器使用最高期限为 50 年，人们发现当使用时间超过45年后，则易发生泄漏。该“45年” 即为关键风险指标。为此，制定使用时间超过“45 年”后需采取的 风险控制措施，一旦使用时间接近或达到“45 年”时，发出预警信 息，即采取相应措施。该方法既可以管理单项风险的多个关键成因指标，也可以管理影 响企业主要目标的多个主要风险。使用该方法，要求风险关键成因分 析准确，且易量化、易统计、易跟踪监测。四、压力测试压力测试是指在极端情景下，分析评估风险管理模型或内控流程 的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损 失事件。具体操作步骤如下：1针对某一风险管理模型或内控流程，假设可能会发生哪些极 端情景。极端情景是指在非正常情况下，发生概率很小

8、，而一旦发生， 后果十分严重的事情。假设极端情景时，不仅要考虑本企业或与本企 业类似的其他企业出现过的历史教训，还要考虑历史上不曾出现，但 将来可能会出现的事情。2评估极端情景发生时，该风险管理模型或内控流程是否有效， 并分析对目标可能造成的损失。3制定相应措施，进一步修改和完善风险管理模型或内控流程。以信用风险管理为例。如：一个企业已有一个信用很好的交易伙 伴，该交易伙伴除发生极端情景，一般不会违约。因此，在日常交易 中，该企业只需“常规的风险管理策略和内控流程”即可。采用压力 测试方法，是假设该交易伙伴将来发生极端情景（如其财产毁于地震、 火灾、被盗），被迫违约对该企业造成了重大损失。而该企业“常规 的风险管理策略和内控流程”在极端情景下不能有效防止重大损失事 件，为此，该企业采取了购买保险或相应衍生产品、开发多个交易伙 伴等措施。风险管理专业术语解释1风险理财：利用金融手段管理风险的方法，包括：预提风险 准备金、购买保险或使用专业自保公司、衍生产品交易以及风险融资 等。2 情景分析：通过假设、预测、模拟等手段生成未来情景，并 分析其对目标产生影响的方法，包括：历史情景重演法、预期

9、法、因 素分解法、随机模拟法等方法。3集中趋势法：指根据随机变量的分布情况，计算出该变量分 布的集中特性值（均值、中数、众数等），从而预测未来情况的方法。 它是数据推论方法的一种。4失效模式与影响分析：通过辨识系统失去效用后的各种状况， 分析其影响，并采取相应措施的方法。5事件树分析：以树状图形方式分析风险事件间因果关系的方6风险偏好：为了实现目标，企业在承担风险的种类、大小等 方面的基本态度。7风险承受度：企业愿意承担的风险限度，也是企业风险偏好 的边界。8风险对冲：通过承担多个风险，使相关风险能够互相抵消的 方法。使用该方法，必须进行风险组合，而不是对单一风险进行规避、 控制。如：资产组合、多种外币结算、战略上的分散经营、套期保值tJ o9损失事件管理：对可能给企业造成重大损失的风险事件的事 前、事中、事后管理的方法。损失包括企业的资金、声誉、技术、品 牌、人才等。10返回测试：将历史数据输入到风险管理模型或内控流程中， 把结果与预测值对比，以检验其有效性的方法。11穿行测试：在正常运行条件下，将初始数据输入内控流程， 穿越全流程和所有关键环节，把运行结果与设计要求对比，以发现内 控流程缺陷的方法。

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