期货业协会后续培训-期权套期保值交易策略85分汇编

1、单元测验本题用时：6|! 总计用时：6杪鬲一单元 罔枚宾朗i早值交骂芾略I当前第丄题（共5题）1（单选题）以下何项为期权平价湮诒Put-Call Parity正确公式？0 C+KeT=p+sB C+S=P+Ke-rTS+Ke 化 P+C提交本题O提交后再不逢回修改，请恒重堤交单元测验第一車元 期枚宾朗1早值交易第略I当前第2题（共5题）本题用时：诱少 总计用时： W2 （单选题）以下何项叙述关于保护看跌策略正确？A 组合为标旳般票多头耳目应青张期权务头爼成E.当磐票价恪上涨,获利有限0当般票价陪下眦（揚失伺限提交本题O燒交后仔不能返回修改；请taw交单元测验第一甲元 朗枚韋朗I早值交易隼略I当前苓3题（共5题）本题用时：坯P总计用时：丄分聊3 （单选题）以下何项叙述关于担保看涨策略正确？0 丫目合为标抄的昨头和伯应张期枚主吳B 当胺票价恪上张,姐合揭失要比单纯投由胺票萼，C 当磐票价恪下隆,叶收入和最大;爭收希就宇提交本题Q堤交后舟不毗逅回腹改（阍直重提交单元测验第一单元 阴枚卓関|早值歹号年站I当前第4題（共極）本题用时:丄6秒 总计用时:丄分29秒4 （单选题）双限策略在什么住的市

2、场状况下最能发挥效用？Q后币壽茅剧盘埜E 后帀才幅青空C 后市晋干或K也育张提交本题”o握交后I于r沆逅回疗改.iwtsM交单元测验章一卑元 期栈奏期1早值丁乌年略I当前第5题（共 俺）本题臣时：拜少 总计用时：1分锄少5 （单选题）卖出勒式笫略，在什么拝的市场状况下最能发澤效用？A 大$长牛市B 大趺攏币0盘整舉芝的恪局结束测验O冷交后仔不能返回慢改，谴慎重趕交第二单元期权真明伸值箒站II单元测验当前菊丄题（共5题）本題用时:谢 总计用时:倂少1（单选題）标晋500双限奉略（Collar ）为以下何种组合？持有标音500?7里出M月标音50时青跌朗枚、买入M月标音5K脂1看牛期栈Q丙rt示音50附敦买入3彳月标習50C脂多音跨明栈、工出1个月标薈500拾敦骨张朗权持有标昔500松好壬入M月标音50C脂莎看跨期啟里出州月标昔50C脂剪看张阴杈提交本题O揑交后仔不曲返回疤咬请慎重1呈交单元测验鬲二单元 期检茸朗焊值t号年站II当前第2题（共5题）本題用时：强P总计用时:24和2（单选题）如何建掏合成的看跌期权卖空部位（Synthetic Short Put） ?A 孑进目标貯事,另划目应

3、N盲张明桂 买进目标般票,卖时目应N青张期枚C 立出目标舲尊.买曲目应N晋张阴栈提交本题O堤交后仔不庞返回區咬.请恒重趕交单元测验拿二单元 期枚真朗焊值了昌年站II兰前茅3题(共5题)本题用时：2|少总计用时：3舜13 (单选題)抿)居Black Schol”定价樟空，决定善跌或吾裸期权价侣的影厕因子为？A S, r, T, o, N(di), N(d2)Q So, K r, T, o N(dx), N(d2)C SKjTgN(dDN(d2)提交本题O捏交后仔不能逅回條改请值重1尾交单元测验章二单元 期权真朗焊值交舅希略II本麵用时：曲I总计用时:43H4 (单选题)以下关于海外期权基金市场的叙述，何者正确？A 以期枚为王的基主王萼王册地为壬国以及殴川吕国Q王枣薑主类1亍为ETF蔓主或壯同基主I小早护看跨朗枚芾略力王日D蔓主现便t幅超过偉用宜他年陌B：)基主现惶提交本题O斥交后仔不肥圧回偉改z iSteMT单元测验第二甲元 朗枚克朗1早值交易第略II当前第5题（共5题）本题用时：诱少 总计用时：58秒5 （单选题）投资人持有目标股票A ,希望减少股价下跌时的损失应作何种期权操作？0逢局

4、买进以吕标般票A旳音洗期枚以钿王荻利E 逢鬲卖出以标的般票A的書张期权以收取权利金C 逢洋进以目标般票A青张期枚进行摊平结束测验O提交后I寻不能返回修改请I直重堤交的呈测脸课程测验当前第1题共2圈）本题用时：2刑 剌余时间：2妙3弟1（单选题）以下何项不是期权价恪的影闾因子？A囲物价梧（S ）B行权价（K ）施利率（）提交本题O囉交后厅不能返回疗改,词童歳堤交课程测验当前第2题（共2JJS）本题用时:5札I剌余时间：29分2沖I、2（单选题）以下何顶无決组合出牛市价差（Bull Spread ） ?买曲亍枚价较低的Cald至出行枚价较高的CalB 买进行枚价较低09Pu如 工出行权价丽的Put20 工曲亍G介较低的Put、卖出行初佔7局BXalS提交本题O虎交后宵不能返回门改，词童窗尾交课程测验当前第3题（共Z1题）本题用时:5枚乘IJ余时间：29分丄廿I、3（单选題）BuyWritelndex （ BXM ）为以下何种组合？0标0?资产多头、卖出一仞青张期桂标旳宙产三头、提交本题O摊交后仔不比迟回臣咬,iWtfiMT谭t呈则垃谗程测验当前第4题（共21麵）本题用时:6私I剩余时间：2

5、8分5财七4（单选題）以下何顶组合为双限芾略？标旳点产三先夫入一份跨期林同并出一伤张期栈0 标旳资产石头、去入一仞看张期&同并岀一伤看产朗栈标旳资巴多头、同时买入一伤看张朗枚三一伤青跨朗权提交本题堤交后仔不能返回眶改1青偉重提交课程测验Ml洋程测验当前第5题（共2圈）本题用时:6秒 剰余时间：28分46秒5（单选题）以下何项叙述关于BXMIE确？A 当市场上张时:BXM春现通當NI2越S&P 500E 无论市场上张或下跌.BXM寺现通常皆超越S&P 500当币场下跣时BXM表现通常兰趙越S&P 500提交本题O虎交后仔不就亡回庭咬请恒重握交谗程测验m苗呈则览当前第6题（共2遁）本题用时：剩余时间：28分3速I6（单选题）以下关于BXM与S&P 500之比较，何项正跑?A 从 1986.06.30到2012.01.31 , BXM旳年比标性蚩超越S&P 5000 从 1986.0630到2012.01.31 , BXM旳年 1七标住差低于S&P 500C 从 1986.0630到2012.01.31 , BXMB3年 1 匕收益率趙越S&P 500提交本题O堤交后仔不能返回修改1青慎重提

6、交苗呈则亡课程测验当前第7题（共2邀）本题用时:井1剩余时间：28分2强7 （单选题）以下何顶叙述关于CLL正确？- 当市场上张时，CLL表现通常兰超越S&P 500B 无i仑市场上张或下洗CLL*现通常巳超越S&P 5000 当市场下趺时,CLL表现通常兰超越S&P 500提交本迺O摊京后內不眈返回尸故z阍直重1曼交洋程测验课程测验当前第8题（共2圈）本题用时:49秒剌余时间：刀分2併少8 （单选题）以下关于BXM与CLL之比较，何项正确？0 从 1988.06.30到2011.12.31 , CLL旳年化qZE剥日七XMB 从 1988.0630502011.1231 , CLLB详比标隹差超越BXM提交本题O堤交后仔不或亡回慢改请值重提交从 1988.06.305U2011.12.31 r CLLB3年化收益芋超越8X21课程测验洋程则脸当前笔9题（共2圈）本题用战:9秒 剰余时间：刀分辣9 （单选题）若欲建构股票A lOOCallf目似部位#以下何者凍作较佳？金融工具价格股票A101.7股衆A100C6I3.25股票A lOOPut1.4A 斗壬逬舲寧入lOOCallB 卖田磐

7、票A现货.卖田磐票A lOOPut提交本题O堤交后仔不就七回區改,请恒重堤交0 买进股票顺芳#买进般票A lOOPut谭程则验课程测验当前第10题（共2逻）本题用时：5秒剰余时间：26分5#少1 0（单选题）若飲建构股票B lOOCall与股票B lOOPuttS似部位,以下何封桑作较佳？1金融匸具价格股票B100.9股票B lOOCall2.8股票 B 100Put1.7AlOOCallSBWB lOOPutQ 买进一份舲票E现货z两份舲票E lOOPut決进份股票E：现货i两份月甘票E lOOCall提交本题O堤交后仔不就七回恠改请恒重提交谭程测验课程测验当前第11题（共2圈）本题用时:丄5札I利余时间：26分2吐!11 （单选题）距到期日期（T ）与看襦期权及看跌期权有何种关系？艮薛ij期曰明滔姮則晋张期权Kiiirrx冒跣期权侪值上升B足匠！J朗曰期增协则青张期权伪值上升、看跌朗枚饴值下岸0 g皆同曰朗增忧則看张朗权伉值上卄 看洗朗栈侪直上卄提交本题O趕交后仔不就亡回眶改.请直重提交苗呈则磴课程测验当前第12题（共2丄题）本题用时：丄刀少剩余时间：26分8秒12（单选题）下列关

8、于各风险系数的叙述何者正确？A Gamma为朗权伯值随标的物价恪变动旳变动率z永远为正Q Theta为期权价值隨时间的变化率Theta永远为负C W肿为朗檢价值陆隐合波动度的变化窣，青:张朗様之Wga为正.青跨期检之W肿为佞提交本题O雇交后舟不能返回修改；请交课程测验诧t呈则磴当前笔13题（共2遁）本题用时:104 剩余时间：25分46秒1 3 （单选题）以下关于期权ETF基金市场的叙述,何者正确？A ，早护看跨弟畤力王Q分或王动以及被龙旳第略ETF朗栈基主切大磐f介上升时旳审收益提交本题O提交后仔不能逅回隨改，请恒重提交详程测脸课程测验当前第丄4题（共2圈）本题用时：7秒 剌余时间：25分対秒14（单选题）以下关于期权共同基金市场的叙述,何吉圧确？悍护習莎朗枚希站为壬7TWxff?BgWfflSQ 偉用期权旳目日J方丁中风险为王，T两优化俎呂配雪 万向由&舟等提交本题O虎交后仔不能运回修改.请値重堤交也冋荃主土尋王册地点为壬国1.力卜町国豕,如瑞士 童国课程测验当前笔15题（共2丄題）本题用时：丄埔I 剩余时间：25分丄爭I1 5 （单选题）投资人持有目标股票A ,希望增加股价上涨时的获利应作何种期权操作？0 雇高R出以目标舲票A的看张期栈以收取枚利主B圏酥进以吕标般票A的看张期栈以油利C逢（仔进U目标舲票/X育张朗枚曲亍推平提交本题O堤交后仔不或返回修改请慎重提交谗程测验当前笔16题（共2圈）本题用时:3札I 乘IJ余时间：24兮5并11 6 （单选題）投资人放空标的胺攀A ,希望噌加股价下跌时的获利应作何种期权择作？0谨髙里

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