课程论文改革开放以来商品零售价格指数（RPI）变化因素分析.doc

1、改革开放以来商品零售价格指数（RPI）变化因素分析摘要：近年来，伴随着经济的高速发展，价格指数也在以惊人的速度上涨，已经越来越引起人们的关注，成为当今社会的热点问题。在文章的最后，首先对本文的分析结论进行了总结，然后针对模型的结论，本文从价格本身和宏观调控等方面提出了几项缓解价格指数上涨过快的对策建议，以达到促进经济又好又快发展的目的。关键词：消费、投资、经济增长、实证分析一、文献综述商品零售价格指数是反映不同时期商品价格水平的变化方向、趋势和程度的经济指标，研究价格动态变化的一种工具，它为制定、调整和检查各项经济政策，特别是价格政策提供依据。随着我国改革开放的深入和人民生活水平的不断提高特别是加入世界贸易组织后带来的影响,近年来我国商品零售市场发生了很大变化,社会各界对商品零售价格统计工作也提出了更高的要求。为适应新形势的需要,国家统计局推出了新的商品零售价格指数编报制度,并从2003年1月起正式实施。一、调查目的商品的零售价格是商品在流通过程中最后一个环节的价格,是工业.商业、餐饮业和其他零售企业向城乡居民,机关团体出售生活消费品和办公用品的价格。商品零售价格调查的任务是系统地调查

2、、搜集和整理市场商品零售价格资料,编制商品零售价格指数,以此反映市场商品零售价格的变动趋势和变动程度。其目的在于掌握商品价格的变动趋势,为国家宏观调控和国民经济核算提供参考依据。二、数据收集与模型的建立（一）数据收集商品零售价格指数影响因素模型时间序列表年份商品零售价格指数（Y）居民消费价格指数(X2)国内生产总值(X3)/亿元职工工资总额(X4)/亿元1992105.40 106.40 26923.483939.201993113.20 114.70 35333.924916.201994121.70 124.10 48197.866656.301995114.80 117.10 60793.738100.001996106.10 108.30 71176.599080.001997100.80 102.80 78973.039405.30199897.40 99.20 84402.289296.50199997.00 98.60 89677.059875.50200098.50 100.40 99214.5510954.70200199.20 100.70 109655.17122

3、05.40200298.70 99.20 120332.6913638.10200399.90 101.20 135822.7615329.602004102.00 103.90 159878.3417615.002005100.80 101.80 184937.3720627.102006101.00 101.50 216314.4324262.302007103.80 104.80 265810.3129471.502008105.90 105.90 314045.4335289.50200998.80 99.30 340902.8140288.202010103.10 103.30 401512.8047269.902011104.90 105.40 473104.0559954.702012102.00 102.60 519470.1070914.20资料来源：国家统计局网（二）模型设计 为了分析比较商品零售价格指数变化与固定资产总值、最终消费、职工工资总额的关系,建立这四者的回归模型。用Y表示商品零售价格指数、X2表示固定资产总值、X3表示最终消费、X4职工工资总额。Yi=1

4、+2X2i+3X3i+4X4i+i三、模型估计和检验（一）模型初始估计模型初始估计结果 由此可见，该模型R2=0.9951，2=0.9942，可决系数相对较高，针对H0:1=2=3=4=0,给定显著性平a=0.05，在F分布表中查F0.05(3,17)=3.20,F=1153.0980 F0.05(3,17)=3.20明显显著，但是，当a=0.05时，t0.025（21-4）=2.11，不仅X3、X4的系数t检验不显著，而且X4系数的符号于预期相反，这表明很可能存在严重的多重共线性。（二）多重共线性检验根据X的数据得出相关系数指数如下：有相关系数矩阵可以看出，各解释变量相互之间的相关系数较高，证实确实存在严重多重共线性。采用逐步回归的方法，去检验和解决多重共线性问题。分别做Y对X2、X3、X4的一元回归变量X2X3X4参数估计值0.9508-8.73E-06-5.59E-05t统计量40.8508-0.92077.50E-05R20.9887-0.04270.02842 0.9882-0.0077-0.0227 其中加入X2的方程2最大，以X2为基础，顺次加入其他变量逐步回归，当加入X

5、3时，参数t检验不显著；并且t值为负数不合理。加入X4后，2也有所增加，参数t检验显著；从相关系数也可以看出，X3、X4与其他变量相关度高，这说明主要是X3引起了多重共线性，予以剔除。 最后修正多重共线性后的模型为回归结果为Yi=1.6074+0.9676X2i+(2.24E-05)X4i T=(0.8254)(53.2012) (3.8734)R2=0.9937=0.9932 F=1456.8410 DW=1.1081（三） 异方差检验 建立辅助函数如下2 = a1 + a2x2t + a3x3t + a4x4t2 + a5x5t2+ a6x2X3+iWhite检验结果如下可以看出，nR2=2.6335，有White检验可知，在a=0.05下，查2分布表，得临界值20.05（5）=12.5916，同时，nR2=2.633620.05（5）=12.5916,所以接受原假设，表明模型不存在异方差。（四） 自相关检验可知DW=1.1081。样本量为21、2个解释变量、10%的显著水平，查表得dL=0.928，dU=1.008，dU=1.008DW=1.30324-dU=2.992,显然模型中无自相关。四、政策建议(一)国家应该合理的控制人们的工资涨幅。加强政府监督和服务，完善工资指导线，劳动力市场工资指导价位和行业人工成本信息指导制度，加强对企业工资标准的管理工作，。（二）建立健康的消费和投资观念，为增加居民收入寻找渠道。收入的增加，可以合理改善消费结构。人们也不该盲目投资，要找准合适渠道，是商品零售价格指数平稳增长。（三）改革银行体制。对银行法定超额准备金实施无利率政策，真正实现法定准备金的调控职能。（四）货币政策应保持在紧缩通道中运行。由于现今的货币量主要是流通过剩，因此可以适当提高存贷款利率，从而减少流通中的货币，降低投资过热情况。附件：加入新变量回归结果X2X3X4 2X2,X30.9717（55.1417）-0.0684（-1.1282）0.9937X2,X40.9677（53.2012）2.44E-05（3.8734）0.99327

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