时间序列模型分析的各种stata命令
38页1、时间序列模型结构模型虽然有助于人们理解变量之间的影响关系,但模型的预测精度比较低。在一些大规模的联立方程中,情况更是如此。而早期的单变量时间序列模型有较少的参数却可以得到非常精确的预测,因此随着Box and Jenkins(1984)等奠基性的研究,时间序列方法得到迅速发展。从单变量时间序列到多元时间序列模型,从平稳过程到非平稳过程,时间序列分析方法被广泛应用于经济、气象和过程控制等领域。本章将介绍如下时间序列分析方法,ARIMA模型、ARCH族模型、VAR模型、VEC模型、单位根检验及协整检验等。一、基本命令1.1时间序列数据的处理1)声明时间序列:tsset 命令 use gnp96.dta, clear list in 1/20 gen Lgnp = L.gnp tsset date list in 1/20 gen Lgnp = L.gnp2)检查是否有断点:tsreport, report use gnp96.dta, clear tsset date tsreport, report drop in 10/10 list in 1/12 tsreport, report
2、tsreport, report list /*列出存在断点的样本信息*/3)填充缺漏值:tsfill tsfill tsreport, report list list in 1/124)追加样本:tsappend use gnp96.dta, clear tsset date list in -10/-1 sum tsappend , add(5) /*追加5个观察值*/ list in -10/-1 sum5)应用:样本外预测: predict reg gnp96 L.gnp96 predict gnp_hat list in -10/-16)清除时间标识: tsset, clear tsset, clear1.2变量的生成与处理1)滞后项、超前项和差分项 help tsvarlist use gnp96.dta, clear tsset date gen Lgnp = L.gnp96 /*一阶滞后*/ gen L2gnp = L2.gnp96 gen Fgnp = F.gnp96 /*一阶超前*/ gen F2gnp = F2.gnp96 gen Dgnp = D.gnp96
3、/*一阶差分*/ gen D2gnp = D2.gnp96 list in 1/10 list in -10/-12)产生增长率变量: 对数差分 gen lngnp = ln(gnp96) gen growth = D.lngnp gen growth2 = (gnp96-L.gnp96)/L.gnp96 gen diff = growth - growth2 /*表明对数差分和变量的增长率差别很小*/ list date gnp96 lngnp growth* diff in 1/101.3日期的处理 日期的格式 help tsfmt基本时点:整数数值,如 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 . 1960年1月1日,取值为 0;显示格式:定义含义默认格式%td日%tdDlCY%tw周%twCY!ww%tm月%tmCY!mn%tq季度%tqCY!qq%th半年%thCY!hh%ty年%tyCY1)使用 tsset 命令指定显示格式 use B6_tsset.dta, clear tsset t, daily list use B6_tsset.dta, clear tsset
《时间序列模型分析的各种stata命令》由会员壹****1分享,可在线阅读,更多相关《时间序列模型分析的各种stata命令》请在金锄头文库上搜索。
《劝学》课后作业含答案
卫星同步时钟技术说明书
区司法局XX年工作总结和XX年工作计划.docx
全国普通高等学校毕业生就业协议书(4)
2023年自信成就人生演讲稿.docx
就业指导计划书.docx
2023年热处理工作总结.docx
产品物料编码规则.doc
石拱桥施工方案
一年级语文文章
2023年县教育安全综合治理工作会议致辞.docx
学生会干事下学期工作计划标准模板(3篇).doc
劳动合同书官方
某年离退休党支部年工作总结范文暨年工作规划.docx
十八大报告全文
2023年怎样做好党政领导.docx
2022年学校宿舍管理中心年度工作计划范文
2023年国税干部勤政廉政事迹材料.docx
叠合板生产项目可行性研究报告-申请建议书用可修改样本.doc
【关于爱与被爱的文章】-爱与被爱的区别.docx
2022-12-18 11页
2024-01-14 14页
2023-07-25 8页
2023-06-14 45页
2023-09-27 5页
2024-02-21 3页
2022-10-21 12页
2023-06-22 19页
2023-10-06 3页
2023-06-10 4页