初级银行从业《风险管理》考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考90

1、初级银行从业风险管理考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考1. 单选题：商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供融资来源。A.核心存款B.短期存款C.流动性存款D.平均存款正确答案：D2. 单选题：下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL.)系统的是()。A.个人因素B.资本充足性C.管理水平D.流动性正确答案：A3. 单选题：【2013年真题】假定某企业2012年的销售成本为50万元，销售收入为l00万元，年初资产总额为l70万元，年底资产总额为l90万元，则其总资产周转率约为（）。A.47%B.56%C.63%D.79%正确答案：B4. 单选题：【2013年真题】商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺正确答案：A5. 多选题：黄金价格的波动属于（）A.汇率风险B.利率风险C.商品价格风险D.股票价格风险E.资产价格风险正确答案：AB6. 单选题：【2013年真题】（）是审慎银行监管的核心。A.资本监管B.市场准入C.现场检查D.风险

2、评级正确答案：A7. 单选题：【2015年真题】在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合()。A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元正确答案：A8. 单选题：商业银行转移或缓释操作风险时，对于关键业务，还要考虑（），包括外部替代方的可行性以及可能在短期内转换外部合同方所需要的资源和成本。A.业务外包B.购买保险C.连续营业方案D.应急方案正确答案：D9. 多选题：市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。广义上讲，银行的市场准入包括（）A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.资金准入E.雇员准入正确答案：ABC10. 单选题：现金头寸指标等于()。A.（现金头寸-应收存款）总资产B.（现金头寸+应收存款）总资产C.（现金头寸-应收存款）总资产D.（现金头寸+应收存款）总资产正确答案：B11. 多选题：客户信用风险识别中，要

3、识别和评价财务报表风险，例如（）。A.有无随意变更会计处理方法B.报表编制基础是否一致C.是否按规定建立并实施内部会计监督D.是否拒绝依法实施监督E.是否如实提供会计信息正确答案：ABCDE12. 单选题：【2015年真题】商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。关于担保的方式，下列表述正确的是()。A.抵押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保B.医院可以作为贷款担保的保证人C.在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金正确答案：C13. 多选题：以下关于战略风险的说法正确的是（）。A.战略风险是一种多维风险B.战略风险体现在业银行战略目标缺乏整体兼容性C.战略风险体现在实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷D.战略风险体现在公司内控力度不强E.战略风险体现在为实现目标所需要的资源匮乏正确答案：ABCE14. 单选题：()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换正确答案：C15.

4、 单选题：根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于()。A.20B.30C.25D.50正确答案：C16. 多选题：【2012年真题】商业银行选择关键风险指标评估操作风险时，应确保()。A.关键风险指标与操作风险状况之间存在明显的相关性B.关键风险指标的变动能够及时、准确地反映操作风险的变化情况C.关键风险指标能够准确反映风险收益率D.关键风险指标能够在现有数据、信息和技术条件下被准确量化E.关键风险指标能够满足风险管理和各业务部门的现实需要正确答案：ABDE17. 单选题：以下属于商业银行流动性风险预警的融资指标信号的是()。A.存款大量流失B.资产质量下降C.外部评级下降D.所发行的股票价格下跌正确答案：A18. 单选题：下列关于流动性风险监测参考指标的说法，不正确的是()。A.最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）总负债余额100%B.同业市场负债比例=（与所有同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）总负债余额100%C.对某种重要币种表内外项目需单独计算流动性覆盖率，主要用以监测商业银行重要币种的短期流动性风险水平D.最

5、大十家存款客户存款比例=最大十家存款客户存款余额合计各项贷款余额正确答案：D19. 单选题：【2014年真题】按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和()。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.区域准入D.产品准入正确答案：B20. 单选题：关于巴塞尔委员会在1996年资本协议市场风险补充规定中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确是()。A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年B.持有期为10个营业日C.至少每2个月更新一次数据D.置信水平采用99%的单尾置信区间正确答案：C21. 单选题：证券组合的理论体现在以下哪个模式阶段?()A.资产负债风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段正确答案：B22. 单选题：在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是()。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当

6、局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露正确答案：B23. 多选题：缺口分析的局限性包括（）。A.缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险C.缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化，即忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异D.非利息收入和费用是银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响E.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响正确答案：ABCDE24. 单选题：在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下属于单一法人客户的非财务因素分析的是()。A.经营管理状况B.资产管理状况C.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企

7、业整体特征D.负债管理状况正确答案：C25. 单选题：银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法正确答案：B26. 单选题：下列选项中，不属于银行监管的方法的是()。A.风险评级B.市场退出C.资本监督D.市场准入正确答案：B27. 单选题：下列不属于商业银行新产品业务风险管理对象的是()。A.已有产品研发B.依托软件开发的新产品业务C.通过产品属性参数配置的新产品D.通过业务研发的新产品正确答案：A28. 多选题：资产证券化包括（）。A.信贷资产证券化B.实体资产证券化C.虚拟资产征券化D.证券资产证券化E.现金资产证券化正确答案：ABDE29. 单选题：内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是()。A.监控和评价风险管理体系运行的效果B.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露正确答案：C30. 多选题：现场检查处理阶段包括

8、（）。A.检查处理的方式B.“现场检查意见书”的作出和执行C.“行政处罚决定书”的作出D.“行政处罚决定书”的执行E.现场检查事实与评价正确答案：AB31. 多选题：商业银行在进行集团法人客户信用风险识别时，应着重考虑区别于单一法人客户信用风险的内容有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大正确答案：ABCDE32. 多选题：【2013年真题】常用的市场风险限额包括（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额正确答案：ABC33. 单选题：下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。A.流动性比例=流动性资产余额流动性负债余额100%B.人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60%D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额正确答案：D34. 多选题：下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有()。A.衍生产品可用来对冲市场风险B.衍生产品会产生新的市场风险C.衍生产品的杠杆作用不会带来新的风险D.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失正确答案：ABDE35. 多选题：下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（）。A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配B.银行应当对交易账户和银行账户形成的外汇敞口加以区分C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口D.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口E.对因存在外汇敝口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制正确答案：ABDE36. 单选题：要根据行内、外部

《初级银行从业《风险管理》考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考90》由会员壹****1分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考90》请在金锄头文库上搜索。