面板数据模型

1、面板数据模型1.面板数据定义。时间序列数据或截面数据都是一维数据。例如时间序列数据是变量按时间得到的数据; 截面数据是变量在截面空间上的数据。面板数据(panel data)也称时间序列截面数据(time series and cross section data)或混合数据(pool data)。面板数据是同时在时间和截面空间上 取得的二维数据。面板数据示意图见图1。面板数据从横截面(cross section)上看，是由若 干个体(entity, unit, individual)在某一时刻构成的截面观测值，从纵剖面(longitudinal section) 上看是一个时间序列。面板数据用双下标变量表示。例如yit = 1, 2,，N，t = 1, 2, ., TN表示面板数据中含有N个个体。T表示时间序列的最大长度。若固定t不变 ,(i= 1, 2, N)是横截面上的N个随机变量；若固定i不变，儿,(t = 1, 2,，T)是纵剖面上的一个时间序 列(个体)。图1 n=7, T=50的面板数据示意图例如1990-2000年30个省份的农业总产值数据。固定在某一年份上，它是由30

2、个农业 总产总值数字组成的截面数据；固定在某一省份上，它是由11年农业总产值数据组成的一 个时间序列。面板数据由30个个体组成。共有330个观测值。对于面板数据yit, i = 1, 2,，N; t = 1, 2,，T来说，如果从横截面上看，每个变量都有 观测值，从纵剖面上看，每一期都有观测值，则称此面板数据为平衡面板数据(balanced panel data)。若在面板数据中丢失若干个观测值，则称此面板数据为非平衡面板数据(Unbalanced panel data)。注意：EViwes 3.1、4.1、5.0既允许用平衡面板数据也允许用非平衡面板数据估计模型。例1 (file:panel02)： 1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人 均消费(不变价格)和人均收入数据见表1和表2。数据是7年的，每一年都有15个数据， 共105组观测值。人均消费和收入两个面板数据都是平衡面板数据，各有15个个体。人均消费和收入的 面板数据从纵剖面观察分别见图2和图3。从横截面观察分别见图4和图5。横截面数据散点图的表现与观测值顺序有关。图4和图5中人均消费和收入观测值顺

3、序是按地区名的汉语 拼音字母顺序排序的。1100010000900080007000600050004000300020001400012000100008000600040002000CPAH CPJL_ CPSD_L - _CPBJf CPJSCPSHCPFJ.CPJX.CPSXCPHB_ CPLNCPTJCPHLJCPNMGCPZJ1996199719981999200020012002IPAH_ IPJLIPSD，.，-IPBJ_n IPJSIPSHt IPFJ.IPJXIPSXIPHBJ IPLNIPTJIPHLJIPNMGIPZJ1996199719981999200020012002表1 1999-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费数据（不变价格）地区人均消费1996199719981999200020012002CP-AH （安徽）3282.4663646.1503777.4103989.5814203.5554495.1744784.364CP-BJ （北京）5133.9786203.0486807.4517453.7578206.2718

4、654.43310473.12CP-FJ （福建）4011.7754853.4415197.0415314.5215522.7626094.3366665.005CP-HB （河北）3197.3393868.3193896.7784104.2814361.5554457.4635120.485CP-HLJ （黑龙江）2904.6873077.9893289.9903596.8393890.5804159.0874493.535CP-JL （吉林）2833.3213286.4323477.5603736.4084077.9614281.5604998.874CP-JS （江苏）3712.2604457.7884918.9445076.9105317.8625488.8296091.331CP-JX （江西）2714.1243136.8733234.4653531.7753612.7223914.0804544.775CP-LN （辽宁）3237.2753608.0603918.1674046.5824360.4204654.4205402.063CP-NMG （内蒙古）2572.3422

5、901.7223127.6333475.9423877.3454170.5964850.180CP-SD （山东）3440.6843930.5744168.9744546.8785011.9765159.5385635.770CP-SH （上海）6193.3336634.1836866.4108125.8038651.8939336.10010411.94CP-SX （山西）2813.3363131.6293314.0973507.0083793.9084131.2734787.561CP-TJ （天津）4293.2205047.6725498.5035916.6136145.6226904.3687220.843CP-ZJ （浙江）5342.2346002.0826236.6406600.7496950.7137968.3278792.210资料来源：中国统计年鉴1997-2003。表2 1999-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均收入数据（不变价格）地区人均收入1996199719981999200020012002IP-AH （安徽）4106.251454

6、0.2474770.4705178.5285256.7535640.5976093.333IP-BJ （北京）6569.9017419.9058273.4189127.9929999.70011229.6612692.38IP-FJ （福建）4884.7316040.9446505.1456922.1097279.3938422.5739235.538IP-HB （河北）4148.2824790.9865167.3175468.9405678.1955955.0456747.152IP-HLJ （黑龙江）3518.4973918.3144251.4944747.0454997.8435382.8086143.565IP-JL （吉林）3549.9354041.0614240.5654571.4394878.2965271.9256291.618IP-JS （江苏）4744.5475668.8306054.1756624.3166793.4377316.5678243.589IP-JX （江西）3487.2693991.4904209.3274787.6065088.3155533.68

7、86329.311IP-LN （辽宁）3899.1944382.2504649.7894968.1645363.1535797.0106597.088IP-NMG （内蒙古）3189.4143774.8044383.7064780.0905063.2285502.8736038.922IP-SD （山东）4461.9345049.4075412.5555849.9096477.0166975.5217668.036IP-SH （上海）7489.4518209.0378773.10010770.0911432.2012883.4613183.88IP-SX （山西）3431.5943869.9524156.9274360.0504546.7855401.8546335.732IP-TJ （天津）5474.9636409.6907146.2717734.9148173.1938852.4709375.060IP-ZJ （浙江）6446.5157158.2887860.3418530.3149187.28710485.6411822.00资料来源：中国统计年鉴1997-2003o140001

8、20001000080006000400020002468101214CP1996CP1999 CP2002二:二 CP1997 二二 CP2000 L-CP1998 一CP200114000120001000080006000400020002468101214二 IP1996 二二 IP1999 f - IP2002二二 IP1997 二 IP2000IP1998 IP2001图4 15个省级地区的人均消费散点图图5（每条连线表示同一年度15个地区的消费值）15个省级地区的人均收入散点图（7个横截面叠加）（每条连线表示同一年度15个地区的收入值）110001000090008000700060005000400030002000图6用15个时间序列表示的人均消费对收入的面板数据用 CP表示消费，IP表示收AAH, BJ, FJ, HB, HLJ, JL, JS, JX, LN, NMG, SD, SH, SX, TJ, ZJ分别表示安徽省、北京市、福建省、河北省、黑龙江省、吉林省、江苏省、江西省、辽 宁省、内蒙古自治区、山东省、上海市、山西省、天津市、浙江省。15个地区7年人均消费对收入的面板数据散点图见图6和图7。图6中每一种符号代表 一个省级地区的7个观测点组成的时间序列。相当于观察15个时间序列。图7中每一种符 号代表一个年度的截面散点图（共7个截面）。相当于观察7个截面散点图的叠加。=CPAHCPBJ 一-CPFJCPHB CPHLJ CPJL CPJS CPJX CPLN CPN

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