商业银行构建模型风险管理框架的思考
9页1、商业银行构建模型风险管理框架的思考随着以大数据、机器学习、深度学习为基础的人工智能技 术在银行业应用的不断深入,商业银行的数字化转型也在快 速推进。一些银行开始通过大数据构建机器学习模型,并嵌 入到自动化的信贷业务审批流程中,帮助预警风险,提升风 险管理水平,同时也帮助改进传统模型过度依赖专家经验和 规则的缺陷。例如,量化指标维度过少,难以挖掘复杂的数 据关联特征,过度依赖模型设计者的主观因素导致特征不适 合、不完整等。然而,模型自身的缺陷或误用也无疑会产生 新的风险,加上监管部门对银行数据挖掘模型等核心技术自 主掌控的要求在逐步严格,银行必须建立一套企业级的模型 风险管理框架和体系,做到模型的可追溯、可解释,遇到内 部审核和外部监管检查时才能有据可依,并以最小风险博取 最大收益。一、模型风险(一)风险模型和模型风险风险管理是商业银行可持续发展的基本保障,其目标是寻 求最小风险下的最大盈利。风险识别、风险分析与评价、风 险控制和风险决策是风险管理的主要内容。模型是指用统计、数学、经济、金融工程等计量方法、假 设或技术手段,将输入数据处理为量化估值的方法和途径。风险模型是指金融机构在风险
2、管控中用于风险识别、分析、 评估、预警、管控和决策的各种规则、策略、量化方法和算 法等。模型风险是指模型自身缺陷或使用错误带来的风险。巴塞 尔新资本协议定义的金融业风险类型主要是信用风险、市场 风险和操作风险三类,这三大风险类型都非常依赖模型进行 风险的管理。进入数字金融时代,数据和模型不仅是银行风险管理的核 心要素,也是衡量一家银行在更严格、更审慎的监管要求下 风险管理水平的重要标志。数据要帮助银行的智能化风险决 策,模型是关键。但如果基于有缺陷或误用的模型输出进行 决策就可能造成不良后果。(二)模型风险的来源和危害模型风险的来源主要有两个方面:一是模型自身缺陷产生 的风险。最近几年在机器学习和深度学习算法领域参与模型 构建的人员水平参差不齐,在模型设计、开发、验证过程中 都可能发生错误,如设计错误、假设错误、变量缺失、数据 噪音等。二是模型使用不当带来的风险。在市场环境、业务 场景或客户情况发生重大变化后没有及时升级和优化原有 模型,会产生意外的风险。如实际场景与开发场景匹配不当、 模型使用范围错误、业务场景变化导致模型失效、跨区域使 用等。模型风险给银行带来损失的严重性是不可低估
3、的。2012 年,摩根大通(JP Morgan)因一个错误的VaR模型造成了 62亿美元的交易损失。1998年长期资本管理公司(LTCM) 由于交易策略模型中的一个小错误,导致杠杆被放大了几个 数量级,最终造成公司倒闭。遗憾的是,该公司虽然拥有两 位世界著名的诺贝尔经济学奖获得者,但也没能逃过特定市 场环境下模型失败造成的恶果。模型风险管理不善可能导致的不良后果,不仅有财务损 失、业务和战略决策偏差、银行声誉损害,也可能会带来监 管风险,受到监管处罚等。二、模型风险管理的国外经验世界发达国家先后发布了模型风险管理的相关监管法规, 明确了其框架和管理体系。美国是最早发布模型风险管理监管法规的国家。美联储于 2011年4月发布的模型风险管理监管指引被认为是模型 风险管理的里程碑。除了明确定义了模型风险管理,它还制 定了实施、评估、验证等相关的制度。美国银行业模型风险 管理采用“三道防线”战略:第一道防线负责模型的开发、 部署、使用;第二道防线负责对所有模型进行独立验证;第 三道防线负责审查模型风险管理是否完整、有效、合规。已发布模型风险管理法规的国家还有不少。例如,英国英 格兰银行审慎监管
4、局于2018年发布的压力测试模型风险 管理原则,规定了识别和管控压力测试模型风险的政策和 流程。加拿大联邦金融机构监督办公室2017年发布的存 款机构模型风险管理,对模型的管理周期、模型外部供应 商、模型内部审计、模型存储库等内容制定了相关规范。欧 盟欧洲中央银行2018年发布了欧洲中央银行内部模型指 南,规定了模型风险的标准。三、我国模型风险管理的问题和优化路径(一)现状和问题在模型风险监管层面,我国也有相关法规出台。2013年 开始施行的商业银行资本管理办法中涉及的高级计量法 和内部评级法针对的是市场风险与操作风险下的所有模型; 银保监会在2020年7月发布的商业银行互联网贷款管理 暂行办法主要针对的是金融机构开展互联网贷款业务的监 管要求,其中涉及互联网贷款业务全流程的各类风险模型, 包括身份认证模型、反欺诈模型、反洗钱模型、合规模型、 风险评价模型、风险定价模型、授信审批模型、风险预警模 型、贷款清收模型等。我国商业银行内部的模型风险管理工作还处在起步阶段, 亟待完善。目前绝大多数中小银行的风控模型还是依赖于传 统的专家经验和业务规则,其准确率和召回率通常都不尽理 想。信贷风控
《商业银行构建模型风险管理框架的思考》由会员人***分享,可在线阅读,更多相关《商业银行构建模型风险管理框架的思考》请在金锄头文库上搜索。
企业管理控制一体化方案
调研报告的格式及排版
习作6调查统计报告
小班商店角色游戏李媛萍灵石县坛镇中心幼儿园
富贵竹苗木供货合同
文化科创小镇项目商业计划书写作模板招商融资
沧州市中医药服务项目可行性分析报告
社区卫生服务机构内部运行管理制度
油电混合动力汽车行星齿轮箱设计
2020高级会计师案例分析模拟试题(九)
C++课程设计报告-学生选课系统设计
景观排水沟的精细化设计解析一
安全生产措施方案(DOC33页)7350
培训练习与游戏分析
2017年云南省医学综合基础知识考试试题
财务管理制度范本[1]综述
暑期行政单位财务部门会计实习报告
大学人力资源管理专业英语复习题.docx
评语大全之幼儿园家长的评语
蒸汽管道标书
2022-10-11 4页
2023-08-12 3页
2023-08-11 1页
2023-12-13 21页
2022-09-21 7页
2023-02-10 13页
2022-11-24 5页
2023-03-31 10页
2023-12-16 3页
2022-09-24 4页