梯度下降法理论及部分代码实现
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梯度下降法梯度下降法是一种最优化算法，常用来优化参数，通常也称为最速下降法。梯度下降法是一般分为如下两步：1）首先对参数赋值，这个值可以是随机的，也可以让是一个全零的向量；2）改变的值，使得J()按梯度下降的方向进行减少。以一个线性回归问题为例，应用libsvm包里的数据heart_scale.mat数据做测试。假设要学习这么一个函数：那么损失函数可以定义成： （1）其中X看以看成一行一行的样本向量，那么就是一列一列的了。目标很简单，就是求损失J最小值时候的解：先直接求导，对于求导过程，详解如下：首先定义损失变量：那么损失函数就可以表示成：一步一步的求导：再求：那么把分步骤合起来就是：令导数为0，求此时的，整理一下，有：用矩阵符号将上面的细节运算抽象一下：让导数为0，那么求得的解为：求解矩阵的逆复杂度有点儿高，可以用梯度下降来求解： （2）其中就是下降的速度，一般是一个小的数值，可以从0.01开始尝试，越大下降越快，收敛越快。迭代终止的条件取：部分代码如下：w_old=zeros(size(X,2),1);%初始化参数wk=1;while 1 minJ_w(k) = 1/2 * (norm(X*w_old - Y)2; %损失函数 公式(1) %norm默认为L2标准化 w_new = w_old - gamma*(X*X*w_old - X*Y);%梯度下降公式%公式（2）if norm(w_new-w_old) epsilon %终止条件 W_best = w_new; break; end w_old = w_new; k=k+1;end实验结果：
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