期货实务教学大纲

1、 .wd.(课程代码：0100041) ?期货实务?教学大纲36 FUTURES PRACTICE执 笔 人：刘朝晖编写人员：朱彬元 长安期货公司教师审 核 人： 王向龙?期货实务?教学大纲 基本概况课程中文名称期货实务课程英文名称FINANCIAL PRACTICE课程类别专业课适用专业金融学和投资学先修课程货币银行学、国际金融、证券投资分析、商品期货学 并修课程金融投资学、金融工程学、金融前沿理论专题 总学时36总学分2使用教材施兵超，?金融期货与期权?，上海三联书店出版社，上海财经大学证券期货学院系列教材，1996年6月第1版。参考书目25部1欧阳良宜，?期货期权市场理论与操作?，中国开展出版社，2006年3月第1版；2郑明川、王胜强，?期货交易理论与实务?，浙江大学出版社，2002年1月第3版；3李一智，?期货与期权教程?，清华大学出版社，2003年第2版；4约翰.C.赫尔，?期货期权入门?，中国人民大学出版社，2005年3月；5罗伯特.L.麦克唐纳?衍生产品市场?，中国人民大学出版社，2006.7。其它可利用的网络资源1 :/ cs .cn 2 :/ financialnew

2、s .cn3 :/ imf.org 课程概述课程的意义，教学目标，内容简介等金融期货与期权课程的开设对于学生把握金融期货与期权运作的全局，满足市场建设和开展对金融学专业复合人才的需要，有极其重要的意义。金融期货与期权主要包括金融期货和金融期权两大局部。金融期货局部主要研究外汇期货、利率期货、股指期货的特征、种类、交易规那么及其套期保值、投机和套利策略；金融期权局部着重讨论金融期权市场及其交易制度、 基本策略，金融期权的定价模型，金融期权的价差交易策略。通过本课程的教学，使学生掌握金融期货与期权的 基本原理和操作技能，了解金融期货与金融期权市场及其交易制度，掌握金融期货与期权的 基本概念和 基本理论。本课程为必修、考试课，平时成绩占20%，卷面成绩占80%。学时分配章 次章 名学时备注第一章金融期货概述6第二章外汇期货3第三章利率期货3包含实践教学2学时第四章股价指数期货6包含实践教学2学时第五章金融期货的套期保值6第六章金融期货的套利与投机6第七章金融期货价格的分析与预测6第八章金融期权概述6包含实践教学2学时第九章金融期权的定价模型5第十章金融期权的差价交易策略4第十一章金融期权的对

3、敲策略与合成策略3总学时合计 54 理论教学内容与要求第一章 金融期货概述教学目的通过本章教学，使学生了解金融期货的产生与开展和金融期货市场概况，认识和掌握金融期货的 基本特征和金融期货交易的 基本规那么。重点难点掌握金融商品的 基本特征、金融期货交易的 基本特征与 基本规那么的主要内容。了解金融期货的产生、开展，金融期货市场的 基本类型、构造、功能的主要内容。教学时数 6教学内容第一节 金融期货概述一、金融期货的定义二、金融期货的产生一金融期货产生的主客观原因二外汇期货产生的背景三、金融期货开展一金融期货种类的开展二金融期货市场的开展 三金融期货交易规模的开展第二节 金融期货的 基本特征 一、金融商品的 基本特征二、金融期货交易的 基本特征第三节 金融期货交易的 基本规那么 一、金融期货合约的 基本要素二、金融期货的保证金制度一初始保证金 二维持保证金三、金融期货交易的订单一市价订单二限价订单三停损订单四到价转市价订单第四节 金融期货市场 一、金融期货市场的 基本类型二、金融期货市场的 基本构造一交易所二结算单位三经纪商或经纪人四交易者三、金融期货市场的 基本功能 一套期保值 二价格

4、发现 四、世界主要金融期货市场简介一美国的金融期货市场二英国的金融期货市场三新加坡的金融期货市场新加坡国际货币交易所 四日本的金融期货市场练习题1什么是金融期货金融期货是在若何的背景下产生的2金融期货合约的 基本要素有哪些3金融期货市场有哪些 基本类型4金融期货市场有哪些 基本功能5为什么金融期货商品特别适合于作期货交易第二章 外汇期货教学目的通过本章教学，使学生了解外汇、汇率等 基本概念和 基本知识，掌握外汇期货的性质、特点和交易规那么。重点难点掌握外汇期货的特点，外汇期货与远期外汇交易的区别与联系的主要内容。了解外汇期货报价方式，外汇期货的合约规格的主要内容。教学时数 3教学内容第一节 外汇与汇率一、外汇的概念、外汇的范围二、汇率及其标价方法三、决定和影响汇率的 基本因素一汇率决定的根基二影响汇率变动的因素四、外汇不安全因素及其防范一外汇不安全因素的含义 二外汇不安全因素的分类三外汇不安全因素的防范第二节 外汇期货及其特点一、外汇期货的概念二、外汇期货的特点三、外汇期货与远期外汇交易的区别和联系第三节 外汇期货的交易规那么 一、外汇期货的报价方式与行情表解读一外汇期货市场的报价方式

5、与外汇现货市场的报价方式完全不同二外汇期货的行情表解读略 二、外汇期货的合约规格第四节 购置力平价说与利率平价说一、购置力平价说一绝对购置力评价说二相对购置力平价说 二、利率平价说练习题1汇率的标价方法主要有哪几种?它们各有什么特点 2试述汇率与国际收支的相互调节过程3什么叫外汇不安全因素外汇不安全因素有哪几种4外汇期货为什么通常被称作“货币期货你认为货币期货这一名称是否比外汇期货更贴切5你认为根据利率平价关系计算远期汇率是否合理为什么第三章 利率期货教学目的通过本章教学，使学生了解利率期货的标的物各种债务凭证及其价格与规那么等 基本概念和 基本知识。掌握利率期货的性质、特点和交易规那么。重点难点掌握利率期货的特点， 国库券期货的交易规那么、欧洲美元定期存款期货的交易规那么、转换系数与发票金额确实定的主要内容。了解各种利率期货的报价方式，利率期货的合约规格的主要内容。教学时数 3教学内容第一节 债务凭证及其价格与收益一、债务凭证的种类一债务凭证的含义二债务凭证的种类二、债务凭证的价格与收益一国库券的价格与收益 二欧洲美元定期存款的价格与收益三中长期公债券的价格与收益第二节 利率期货的产

6、生与开展一、利率期货的产生二、利率期货的开展三、利率期货的主要种类第三节 短期利率期货的交易规那么一、国库券期货的交易规那么二、欧洲美元定期存单期货的交易规那么一欧洲美元定期存单期货的报价方式与行情表解读二欧洲美元定期存单期货的合约规格三欧洲美元定期存款期货的现金结算制度第四节 长期利率期货的交易规那么一、长期国债期货的报价方式与行情表解读二、长期国债期货的合约规格三、转换系数与发票金额确实定一转换系数的概念二转换系数的计算三发票金额确实定四、最廉价可交割债券一转换系数的局限性二卖方的交割选择权练习题1中、长期公债券的价格是若何确定的?为什么它与国库券价格确实定方式不同2本期收益率与到期收益率有何不同这两种收益率与息票利率有何不同3利率期货是在若何的背景下产生的 4欧洲美元定期存单期货的最后价格是若何决定的试以简例说明之5什么叫转换系数其作用何在第四章 股价指数期货教学目的通过本章教学，使学生了解股价指数期货的标的物各种股票价格指数，以及各种股价的编制方法，股价指数期货的产生与开展等 基本概念和 基本知识。掌握股价指数期货的性质、特点和交易规那么。重点难点掌握股价指数期货的特点，股价指

7、数期货的交易的主要内容。了解股价指数期货的报价方式，股价指数期货的合约规格等的主要内容。教学时数 6教学内容第一节 股价指数及其编制一、股价指数的概念二、股价指数的编制方法一相对平均法二综合法三加权综合法四几何平均法三、世界著名股价指数简介第二节 股价指数期货的产生与开展一、股票市场的系统性不安全因素与非系统性不安全因素 二、股价指数期货的产生三、股价指数期货的开展第三节 股价指数期货的交易规那么一、股价指数期货的报价方式二、股价指数期货的合约规格三、股价指数期货的现金结算方式练习题1股价指数的作用何在 2编制股价指数的方法主要有哪些3投资者一般通过什么方法来回避非系统性不安全因素这一方法为什么不能用来回避系统性不安全因素4股价指数期货是在若何的背景下产生和开展起来的5股价指数期货的最后结算采用什么方式第五章 金融期货的套期保值教学目的通过本章教学，使学生了解金融期货套期保值的 基本原理、金融期货套期保值的 基本步骤、外汇期货的套期保值、短期利率期货的套期保值、长期利率期货的套期保值、股价指数期货的套期保值的 基本概念及其应用。掌握金融期货的套期保值的 基本技巧和方法。重点难点掌握金融

8、期货套期保值的 基本原理，外汇套期保值、短期利率期货套期保值、长期利率期货套期保值、股价指数期货套期保值中的多头套期保值与空头套期保值和穿插套期保值的 基本技巧。了解金融期货套期保值的 基本步骤。教学时数 6教学内容第一节 金融期货套期保值的 基本原理一、金融期货套期保值的概念二、金融期货套期保值的 基本原理第二节 金融期货套期保值的 基本步骤一、金融不安全因素的估计与套期保值目标确实定和成本，以决定是否进展套期保值。二、套期保值工具的比较与选择三、套期保值比率确实定四、套期保值策略的制定与实施五、套期保值过程的监控与评价第三节 外汇期货的套期保值一、多头套期保值二、空头套期保值三、穿插套期保值第四节 短期利率期货的套期保值一、国库券期货的套期保值一国库券期货的多头套期保值二国库券期货的空头套期保值三国库券期货的穿插套期保值二、欧洲美元期货的套期保值一欧洲美元期货的多头套期保值二欧洲美元期货的空头套期保值三欧洲美元期货的滚动套期保值第五节 长期利率期货的套期保值一、转换系数模型二、回归模型三、存续期模型第六节 股价指数期货的套期保值 一、股价指数期货的空头套期保值一持有现货股票时的套期保值二准备发行股票时的套期保值二、股价指数期货的多头套期保值三、

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