中级经济师-金融-基础练习题-新版-第7章金融工程与风险管理-第2节金融风险管理

1、中级经济师-金融-基础练习题-新版-第7章金融工程与风险管理-第2节金融风险管理单选题1.目标设定、事件识别和风险对策属于()的要素。A.金融风险管理流程B.全面风险管理C.内部控（江南博哥）制D.控制活动 正确答案：B参考解析：全面风险管理的三个维度是企业目标、风险管理的要素和企业层级，其中风险管理的要素包括内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、监控八个要素。金融风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险分类、风险控制、风险监控和风险报告。内部控制的要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督。单选题2.我国在金融风险管理的技术层面，集中推出了系统的内部控制措施是在()管理上。A.信用率风险B.市场风险C.操作风险D.法律风险 正确答案：C参考解析：本题考查我国金融风险管理的主要举措。在操作风险管理上，集中推出了系统的内部控制措施。单选题3.我国某企业在海外承建了某项目，但因海外爆发政府与反政府武装冲突而不得不中断项目建设，并撤出人员，项目工地被洗劫，这种情形属于该企业的()。A.市场风险B.信用风险C.国家风险D.操作风险 正确答案：C参

2、考解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付金融机构债务，或使金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使金融机构遭受其他损失的风险。单选题4.以下不属于信用风险的管理机制的是()。A.审贷分离机制B.额度管理机制C.授权管理机制D.系统管理机制 正确答案：D参考解析：本题考查信用风险的管理机制。信用风险管理机制包括:审贷分离机制、授权管理机制、额度管理机制。单选题5.商业银行的缺口管理属于()管理。A.利率风险B.信用风险C.汇率风险D.投资风险 正确答案：A参考解析：本题考查利率风险的管理方法。利率风险的管理方法主要有:选择有利的利率;调整借贷期限;缺口管理;久期管理;利用利率衍生品交易。单选题6.在()阶段，商业银行要进行贷款风险分类。A.信用风险的事前管理B.操作风险的流程管理C.信用风险的事中管理D.操作风险的制度管理 正确答案：C参考解析：本题考查信用风险的管理相关知识。信用风险的管理包括机制管理和过程管理。其中过程管理又包括事前管理、事中管理和事后管理。在事中管理阶段，商业银行要进行贷款风险分类。单

3、选题7.如果与一国居民发生经济金融交易的他国居民为政府或货币当局，政府或货币当局为债务人，不能如期足额清偿债务，而使该国居民蒙受经济损失，这种可能性就是()。A.主权风险B.政治风险C.转移风险D.社会风险 正确答案：A参考解析：本题考查主权风险的概念。如果与一国居民发生经济金融交易的他国居民为政府或货币当局，政府或货币当局为债务人，不能如期足额清偿债务，而使该国居民蒙受经济损失，这种可能性就是主权风险。因此正确答案为A。单选题8.我国某居民在购房时向商业银行借入按揭贷款，在借款期内中国人民银行宣布加息，该居民的借款利率随之被商业银行上调，导致该居民的利息成本提高，这种情形说明该居民因承受()而蒙受了经济损失。A.信用风险B.利率风险C.汇率风险D.操作风险 正确答案：B参考解析：本题考查对利率风险概念的理解。利率风险是指有关主体在货币资金借贷中，因利率在借贷有效期中发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。在货币资金借贷中，利率是借方的成本、贷方的收益。如果利率发生意外变动，借方的损失是借入资金的成本提高，贷方的损失是贷出资金的收益减少。单选题9.以下用于风险识别的方法是()。A.情景分

4、析法B.极限测试法C.内部测量法D.风险树搜寻法 正确答案：D参考解析：本题考查风险识别的方法。用于风险识别的方法有“筛选监测诊断法”和风险树搜寻法等。单选题10.在美国的次贷危机中，很多依靠从银行借入次级贷款来购买住房的人，到期不能还本付息。这种情形对于发放次级贷款的银行而言，属于该银行承受的()。A.流动性风险B.操作风险C.法律风险D.信用风险 正确答案：D参考解析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合约所规定的义务，或信用质量发生改变而影响金融产品价值，从而给债权人或金融商品持有人造成经济损失的风险。狭义的信用风险是指因交易对手无力履行合约而造成经济损失的风险，即违约风险。广义的信用风险则是指由于信用因素，金融机构的实际收益结果与预期目标发生背离，金融机构在经营活动中遭受损失或获取额外收益的一种可能性。单选题11.金融机构所持流动资金不能正常履行已存在的对外支付义务，从而导致违约或信誉下降，从而蒙受财务损失的风险属于()。A.流动性风险B.汇率风险C.信用风险D.交易风险 正确答案：A参考解析：本题考查流动性风险。流动性风险表现为流动性短缺，主要现象是金融机构所持有的现金资产

5、不足、其他资产不能在不蒙受损失的情况下迅速变现，不能以合理成本迅速借入资金等。在这种情况下，金融机构所持流动资金不能正常履行已存在的对外支付义务，从而导致违约或信誉下降，蒙受财务损失。单选题12.我国某企业在海外投资了一个全资子公司。该子公司在将所获得的利润汇回国内时，其东道国实行了严格的外汇管制，该子公司无法将所获得的利润如期汇回。此种情形说明该企业承受了()。A.转移风险B.主权风险C.投资风险D.系统风险 正确答案：A参考解析：本题考查转移风险。转移风险：如果与一国居民发生经济金融交易的他国居民为民间主体，国家通过外汇管制、罚没或国有化等政策法规限制民间主体的资金转移，使之不能正常履行其商业义务，从而使该国居民蒙受经济损失，这种可能性就是转移风险。单选题13.2008年6月，国家审计署发布了汶川地震抗震救灾资金审计情况公告，其中曝光了A银行某支行用“抗震救灾特别费”为该行职工购买名牌运动鞋一事。公告发布后，多家媒体对此做出了报道转载。据悉，购置运动鞋的“抗震救灾特别费”为该分行核批给其支行的财务费用。但是，个别媒体和部分网友将这笔款误认为社会救灾款，对此进行严厉谴责，加重了公众的

6、愤怒，引起巨大社会反响。这种情形是该支行的()。A.信用风险B.流动性风险C.合规风险D.声誉风险 正确答案：D参考解析：本题考查声誉风险。声誉风险是指金融机构因受公众的负面评价，而出现客户流失、股东流失、业务机遇丧失、业务成本提高等情况，从而蒙受相应经济损失的可能性。“个别媒体和部分网友将这笔款误认为社会救灾款，对此进行严厉谴责，加重了公众的愤怒，引起巨大社会反响”，这属于D声誉风险。单选题14.()用来计量银行是否具有与其流动性风险状况相匹配、确保各项资产和业务融资要求的稳定资金来源。A.流动性覆盖比率(LCR)B.净稳定融资比率C.流动性比率D.资产负债比率 正确答案：B参考解析：本题考查净稳定融资比率。净稳定融资比率(NSFR)用来计量银行是否具有与其流动性风险状况相匹配、确保各项资产和业务融资要求的稳定资金来源。单选题15.我国某商业银行在向某企业发放贷款后，中国人民银行宣布降息，该商业银行随后下调了对该企业的贷款利率，导致利息收益减少，则该商业银行承受了()。A.信用风险B.法律风险C.利率风险D.操作风险 正确答案：C参考解析：本题考查对利率风险概念的理解。利率风险是指有

7、关主体在货币资金借贷中，因利率在借贷有效期中发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。本题中，“商业银行随后下调了对该企业的贷款利率，导致利息收益减少”属于利率变动蒙受的经济损失。单选题16.风险价值法(VAR法)主要用于()的评估。A.信用风险B.市场风险C.汇率风险D.投资风险 正确答案：B参考解析：本题考查风险评估。市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VAR法)、极限测试法和情景分析法。单选题17.下列属于商业银行信用风险管理5C法所涉及的因素的是()。A.经营能力B.现金流C.事业的连续性D.担保品 正确答案：D参考解析：本题考查商业银行信用风险管理5C法所涉及的因素。“5C”分析是分析借款人的偿还能力、资本、品格、担保品和经营环境。单选题18.巴塞尔协议规定，普通股最低比例由2提升至()。A.3B.4C.4.5D.5 正确答案：C参考解析：本题考查巴塞尔协议。巴塞尔协议规定，普通股最低比例由2提升至4.5。单选题19.商业银行跟踪借款人信用状况的变化属于()。A.信用风险的事前管理B.操作风险的流程管理C.信用风险的事中管理D.操作风

8、险的制度管理 正确答案：C参考解析：本题考查信用风险管理的知识。信用风险的过程管理包括事前管理、事中管理和事后管理。在事中管理阶段中，商业银行关注的重点是贷款不要被挪用、贷款是否被有效使用、跟踪借款人信用状况的变化、出现异常及时采取应对措施。单选题20.“巴塞尔协议”的最低资本要求涵盖了信用风险、市场风险和()。A.汇率风险B.利率风险C.法律风险D.操作风险 正确答案：D参考解析：“巴塞尔协议”的最低资本要求是：最低资本充足率要达到8，核心资本充足率要求为4，并将最低资本要求由涵盖信用风险拓展到全面涵盖信用风险、市场风险和操作风险。单选题21.1998年，俄罗斯债务违约导致了美国长期资本管理公司的倒闭，这属于金融风险中的()。A.市场风险B.信用风险C.国别风险D.操作风险 正确答案：C参考解析：本题考查金融风险的国别风险。国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付金融机构债务，或使金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使金融机构遭受其他损失的风险。单选题22.在市场风险管理中，选择有利的货币用于()管理。A.利

9、率风险B.信用风险C.汇率风险D.投资风险 正确答案：C参考解析：本题考查市场风险管理中汇率风险的管理。汇率风险的管理方法主要有：选择有利的货币；提前或推迟收付外币；进行结构性套期保值，即对方向相反的风险敞口进行货币的匹配和对冲；做远期外汇交易；做货币衍生品交易。单选题23.在股票投资中，由于股票价格可能下跌而给投资者带来的风险是()。A.信用风险B.操作风险C.国家风险D.市场风险 正确答案：D参考解析：如果在投资期内股票价格下降，则投资者蒙受相应的资本损失，这种风险属于投资风险。而投资风险又是市场风险的一种。单选题24.为使资本充足率与商业银行面对的主要风险更加紧密地联系在一起，“巴塞尔协议”在最低资本要求中，提出()。A.外部评级法B.流动性状况评价法C.内部评级法D.资产安全状况评级法 正确答案：C参考解析：“巴塞尔协议”在最低资本要求中，提出内部评级法，使资本充足率与银行面对的主要风险更紧密地联系在一起。单选题25.在1988年巴塞尔协议中，资本不足的商业银行是指总资本充足率不足8，或核心资本充足率不足()。A.8B.5C.4D.2 正确答案：C参考解析：资本不足的商业银行是指核心资本充足率不足4，总资本充

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