1、第八章金融风险管理【单选题】下列关于风险与金融产品和投资的说法正确的是（）。风险是与收益相匹配的投资是以风险换收益以风险換收益也应无限制地承担风险任何金融产品都是风险和收益的组合A.B.C.D.【答案】B【解析】考查风险与金融产品和投资的关系。【单选题】下列对于风险限额的相关概念，说法正确的是（）。限额管理体现了风险管理是一种积极的事前管理限额管理是一种对风险的实时动态管理限额管理体现了任何金融产品是风险与收益的组合，投资是以风险换收益限额管理体现了现代风险管理是一种全面的风险管理A.B.C.D.【答案】D【解析】考查对风险限额的理解。【单选题】风险限额管理有（）等环节。风险限额设定风险限额设定监测超限额处理全面风险计量A.B.C.D.【答案】A【解析】考查对风险限额环节的掌握。风险限额管理有风险限额设定、风险限额设定监测与超限额处理等，全面风险计量属于风险限额设定的第一阶段。【单选题】（）是指在模拟历史上重大风险事件或重大压力情景，（）是指基于经验判断或数量模型模拟未来可预见的极端不利情况。A.敏感性分析历史情景法B.历史情景法假设情景法C.敏感性分析假设情景法D.假设情景法历史情景
2、法【答案】B【解析】考查对压力测试方法的理解。历史情景法是指在模拟历史上重大风险事件或重大压力情景，假设情景法是指基于经验判断或数量模型模拟未来可预见的极端不利情况。【单选题】以下不是信用衍生产品交易特征的是（）。A.融资的提供和风险的承担被分离，即保护提供方提供融资，但不承担信用风险，而保护购买者承担信用风险，却不提供融资B.信用风险可以在业务中从其他风险（如利率风险和汇率风险等）中分离出来被单独交易和转让C.信用保护的出售方在承担信用风险时并不要求资金投人，除非合同中指定D.基础信用交易仍然保留在金融机构的银行业务账户上，而且继续由作为放款银行的信用购买方来管理【答案】A【解析】考查对信用衍生产品交易的认识。【单选题】下面关于风险的说法错误的是（）。A.风险转移是指投资者通过购买某种金融产品或采取某些合法的手段将风险转嫁给愿意和有能力承接的主体B.市场风险包括股票价格风险、债券价格风险、商品价格风险、金融衍生品价格风险等C.某债券发行人不能如期还本付息、债券发行人破产倒闭，这对债券持有人而言，就发生了风险事件D.风险识别是进行风险管理的后续工作【答案】D【解析】考查风险的相关综合性
3、内容。风险识别是指对影响各类目标实现的潜在事项或因素予以全面识别，依据风险定义进行系统分类、鉴定风险性质，并找出风险原因的过程。【单选题】风险的应对主要是证券公司根据风险识别、计量、监控及预警等情况，针对不同类别、不同发生概率及不同损失程度的风险所采取的应对措施，主要包括（）等。风险偏好管理风险限额感知风险风险定价与拨备A.B.C.D.【答案】B【解析】考查对风险应对的认识。风险的应对主要是证券公司根据风险识别、计量、监控及预警等情况，针对不同类别、不同发生概率及不同损失程度的风险所采取的应对措施，主要包括风险偏好管理、风险限额、风险定价与拨备、风险缓释，以及应急计划等。【单选题】外部评级的特点与优势主要在于（）。评级机构独立性和客观性强外部评级结果的社会透明度高在企业国际化背景下，大型评级公司能够取得广泛的信用信息，使评级更加全面外部评级机构大多数采用国际上比较先进的评级技术和方法，能够给出相对准确的评级结果A.B.C.D.【答案】D【解析】考查外部评级的特点和优势。【单选题】风险转移可分为（）。合同转移非保险转移计划转移保险转移A.B.C.D.【答案】C【解析】考查风险转移的分类。
4、【单选题】风险管理的目标是（）。A.创造价值B.减少损失C.降低风险D.增加风险【答案】A【解析】风险管理的目标是创造价值，而不是减少损失或降低风险。【单选题】下列关于市场风险的说法中错误的是（）。A.广义的市场风险涵盖了四大风险因子，包括股票价格、利率、商品价格、汇率B.市场风险具有明显的系统性风险特征，但是能够通过分散化投资完全消除C.套期保值和定价补偿是管理市场风险的最主要的方法D.金融衍生产品和金融工程是管理市场风险的主要工具和技术【答案】B【解析】考查市场风险的特征。【单选题】下列关于风险偏好和风险容忍度的认识，不正确的是（）。A.风险偏好是战略性的，通常以定性描述为主。风险容忍度是风险偏好的具体体现，是对风险偏好的进一步量化和细化B.风险偏好是公司战略目标的一个重要决定因素，在风险管理体系中居于宏观的主导地位。风险容忍度表现为公司在不同业务板块和不同控制维度上的总体边界C.风险偏好的设定通常从战略角度出发，采取“自上而下”的设定方法D.风险容忍度更接近于业务单元，通常采用“自下而上”的设定方法【答案】D【解析】考查对风险偏好和风险容忍度的认识。D的说法错误，风险容忍度更接近
5、于业务单元，与实际风险特征联系紧密，通常采用“自下而上”和“自上而下”相结合的方式设定。【单选题】常用的市场风险限额包括（）。交易限额风险限额止损限额敏感度限额A.B.C.D.【答案】D【解析】考查对市场风险限额的理解。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额、敏感度限额、情景限额等。【单选题】证券公司应根据公司业务规模、性质、复杂程度、风险水平及组织结构，充分考虑压力测试结果，制定有效的（），确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。A.风险偏好B.风险限额C.风险缓释D.风险应急计划【答案】D【解析】考查风险应急计划的概念。【单选题】根据金融学对企业价值的定义，作为未来现金流贴现值之和的价值受（）因素影响。每期的现金流贴现率收益率期限A.B.C.D.【答案】B【解析】考查金融学对企业价值的定义。【单选题】风险规避主要是通过（）来实现。A.风险与收益相匹配B.设立有限的风险忍耐度C.降低风险暴露，甚至完全退出该业务领域D.经济资本配置【答案】D【解析】考查风险规避的实现方式。【单选题】常用的风险管理工具有（）等。风险分散风险对冲风险转移：风险规避A.B.C.D.【答案】D【解
6、析】风险管理的常用工具包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等。【单选题】资本的功能主要体现在（）方面。为金融机构提供融资可以抵御风险损失，保证公司正常运营，为避免破产提供缓冲余地资本显示金融机构的实力和荣誉，向债权人和投资者树立信心限制业务过度扩张和承担风险，资本是与风险相联系的资产，是金融机构承担风险的底线和边界A.B.C.D.【答案】D【解析】考查对资本功能的掌握。【单选题】信用风险的构成要素分析以（）为中心。A.预期损失B.非预期损失C.违约D.损失【答案】C【解析】考查信用风险。【单选题】市场的流动性不由以下哪项维度因素决定（）。A.弹性B.深度C.适宜性D.即时性【答案】C【解析】考查市场的流动性的决定因素。市场的流动性是由四个维度因素决定的：深度、密度、即时性和弹性。【单选题】证券公司声誉风险管理应遵循以下（）原则。全程全员原则预防第一原则审慎管理原则快速响应原则A.B.C.D.【答案】D【解析】考查对证券公司声誉风险管理原则的理解。证券公司声誉风险管理应遵循以下原则：1.全程全员原则；2.预防第一原则；3.审慎管理原则；4.快速响应原则。【单选题】风险管理
7、的本质特征是（）。A.损失管理B.收益管理C.事前管理D.事中管理【答案】C【解析】考查风险管理的本质特征。风险管理不等于损失管理，其本质特征是事前管理。【单选题】根据证券公司压力测试指引，证券公司开展压力测试主要包括以下（）步骤。选择测试对象，制订测试方案确定压力测试方法，并设置测试情景确定风险因子，收集测试数据实施压力测试，分析报告测试结果制定和执行应对措施A.B.C.D.【答案】D【解析】考查对压力测试流程的理解。【单选题】在2017年证监会89号文及中国证券业协会上述指引的规范下，证券公司的信用风险管理从（）、内部评级应用、压力测试等方面得到提高。A.市场风险管理B.风险防范C.法律风险管理D.风险政策【答案】D【解析】考查证券公司的风险管理的第三发展阶段。在2017年证监会89号文及中国证券业协会上述指引的规范下，证券公司的信用风险管理从风险政策、内部评级应用、压力测试等方面得到提高。【单选题】证券公司应当明确董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理的职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。下列（）不属于证券公司董事会承担的责任。A.建立完
8、备的信息技术系统和数据质量控制机制B.审议批准公司全面风险管理的基本制度C.审议批准公司的风险偏好D.审议公司定期风险评估报告【答案】A【解析】考查证券公司董事会承担的责任。证券公司董事会承担全面风险管理的最终责任，履行的职责包括推进风险文化建设，审议批准公司全面风险管理的基本制度，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，审议公司定期风险评估报告，任免并考核首席风险官、确定其薪酬待遇、建立与首席风险官的直接沟通机制等。董事会可授权其下设的风险管理相关专业委员会履行其全面风险管理的部分职责。【单选题】流动性风险应急计划应符合以下（）要求。合理设定应急计划触发条件规定应急程序和措施，明确各参与人的权限、职责及报告路径列明应急资金来源，合理估计可能的筹资规模和所需时间充分考虑流动性转移限制，确保应急资金来源的可靠性和充分性A.：B.C.D.【答案】D【解析】考查对流动性风险应急计划的认识。【单选题】证券公司董事会承担全面风险管理的最终责任，履行的职责包括（）。推进风险文化建设审议批准公司全面风险管理的基本制度审议批准公司的风险偏好风险容忍度以及重大风险限额A.B.C.D.【答案】D【解析】考查对风险管理组织架构的理解。【单选题】证券公司声誉风险管理应遵循（）。全程全员原则预防第一原则审慎管理原则快速响应原则A.B.C.D.【答案】D【解析】考查对证券公司声誉风险管理原则的理解。【单选题】以下关于现代风险管理基本理念的说法中，（）是正确的。任何金融产品都是风险与收益的组合任何金融产品服从风险与收益的二元结构，这是金融产品的重要特征之一投资是“以收益换风险”坚持投资和风险承担原则的金融机构在长期的投资活动
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