深圳证券交易所股票期权试点合约条款管理指引.pdf

— 1 — 附件： 深圳证券交易所股票期权试点 合约条款管理指引 第一条 为了规范深圳证券交易所（以下简称本所）股票期权 （以下简称期权）合约条款管理，根据《深圳证券交易所股票期权 试点交易规则》 《深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公 司股票期权试点风险控制管理办法》 及其他有关规定， 制定本指引 第二条 本指引所称合约条款，主要包括合约简称、合约编码、 合约代码、合约标的、合约类型、到期月份、合约单位、行权价格、 行权方式、交割方式等 第三条 在本所上市交易的股票、交易型开放式基金以及经中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他证券品 种，可以作为期权合约的标的物（以下简称合约标的） 第四条 合约代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权 价格等要素期权合约的合约代码共有 20 位，具体组成为：第 1 至第 6 位为标的证券代码；第 7 位为 C（Call）或者 P（Put） ，分别 表示认购期权或者认沽期权；第 8、9 位表示到期年份的后两位数 字，第 10、11 位表示到期月份（分别用 01 至 12 代替） ；第 12 位 — 2 — 为“ M”，代表月合约序列；第 13 至 18 位表示期权行权价格，保 留三位小数。

第 19 位为合约版本号，首次调整改为“ A”，再次调 整改为“ B”，依此类推预留第 20 位 第五条 合约简称与合约代码相对应，由合约标的简称、合约 类型、到期月份、行权价格等要素组成 第六条 合约编码用于唯一识别和记录期权合约期权合约编 码由 8 位数字构成，合约标的为交易型开放式基金的,从 90000001 至 91999999 按顺序对挂牌合约进行编码;合约标的为股票的，从 92000001 至 99999999 按顺序对挂牌合约进行编码 第七条 合约类型包括认购期权和认沽期权 第八条 合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共 4 个 月份同时挂牌交易 第九条 合约标的为交易型开放式基金的，每张期权合约对应 10000 份基金份额合约标的为股票的，每张期权合约对应 1000 股股票 第十条 本所以期权合约标的前一交易日收盘价为基准，确立 平值期权行权价格，再依照行权价格间距依序加挂新行权价格合 约，使得行权价格高于（低于）平值行权价格的期权合约至少达到 4 个 第十一条 行权价格间距根据期权合约标的收盘价格分区间设 置，其收盘价与行权价格间距的对应关系为： （一） 合约标的为交易型开放式基金的， 3 元或以下为 0.05 元， — 3 — 3 元至 5 元（含）为 0.1 元，5 元至 10 元（含）为 0.25 元，10 元 至 20 元（含）为 0.5 元，20 元至 50 元（含）为 1 元，50 元至 100 元（含）为 2.5 元，超过 100 元的为 5 元； （二）合约标的为股票的，2 元或以下为 0.1 元，2 元至 5 元 （含）为 0.25 元，5 元至 10 元（含）为 0.5 元，10 元至 20 元（含） 为 1 元，20 元至 50 元（含）为 2.5 元，50 元至 100 元（含）为 5 元，超过 100 元的为 10 元。

第十二条 期权合约采用到期日行权方式 第十三条 期权合约采用实物交割方式 本所另有规定的除外 第十四条 期权合约到期日为到期月份的第四个星期三，遇法 定节假日、本所休市日的，顺延至次一交易日 第十五条 本指引由本所负责解释 第十六条 本指引自发布之日起施行 。