2024-2025年度安徽省中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优).docx

2024-2025年度安徽省中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)一单选题(共80题)1、某商业银行持有1000万美元资产700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元A.1000B.500C.700D.300【答案】 B2、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 B3、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 B4、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（　　）的银行必须单独进行信用风险压力测试A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 B5、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 A6、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 B7、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（　　）A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 A8、下列不属于商业银行操作风险分类的是()A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 D9、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（　　）A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】 D10、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。

A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 B11、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 D12、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即(　　)，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入(　　)。

A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 D13、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题A.巴塞尔协议ⅡB.巴塞尔协议ⅠC.巴塞尔协议ⅢD.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 A14、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（　　）进行滚动规划A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 B15、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（　　）A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 B16、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 A17、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 B18、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。

则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()A.7％B.7.2％C.7.8％D.8％【答案】 C19、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 C20、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 A21、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素其中，反映企业杠杆比率的指标是（　　）A.息税前利润／总资产B.销售额／总资产C.留存收益／总资产D.股票市场价值／债务账面价值【答案】 C22、下列属于行业风险分析的是（　　）A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 B23、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（　　）A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 C24、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。

简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（　　）A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 B25、下列关于红色预警法的说法，错误的是（　　）A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 A26、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 A27、(　　)应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 C28、下列关于红色预警法的说法，错误的是（　　）A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 A29、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（　　）亿元。

A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 B30、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（　　）A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 C31、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 B32、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 A33、目前，我国商业银行的资本充足率是以（　　）为基础计算的A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 C34、(　　)可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 C35、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（　　）A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.。