备考2025江苏省期货从业资格之期货基础知识考试题库.docx

备考2025江苏省期货从业资格之期货基础知识考试题库一单选题(共100题)1、我国期货合约的开盘价是在开市前（ ）分钟内经集合竞价产生的成交价格，集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价A.30B.10C.5D.1【答案】 C2、某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为1．3210美元／欧元，后又在1．3250美元／欧元价位上全部平仓（每张合约的金额为12．5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（ ）美元 A.盈利500B.亏损500C.亏损2000D.盈利2000【答案】 C3、市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（ ）点A.1100B.1050C.1015D.1000【答案】 C4、()时应该注意，只有在市场趋势已经明确上涨时，才买入期货合约；在市场趋势已经明确下跌时，才卖出期货合约A.建仓B.平仓C.减仓D.视情况而定【答案】 A5、我国期货合约的开盘价是在交易开始前（ ）分钟内经集合竞价产生的成交价格，集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。

A.30B.10C.5D.1【答案】 C6、设当前6月和9月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3506和1.351730天后，6月和9月的合约价格分别变为1.3519和1.3531，则价差变化是（ ）A.扩大了1个点B.缩小了1个点C.扩大了3个点D.扩大了8个点【答案】 A7、在利率期货套利中，一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅（ ）期限较短的同债期货合约价格的跌幅A.等于B.小于C.大于D.不确定【答案】 C8、3月9日，某交易者卖出10手5月A期货合约同时买入10手7月该期货合约，价格分别为3620元／吨和3670元／吨3月14日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为3720元／吨和3750元／吨该交易者盈亏状况是（ ）元每手10吨，不计手续费等费用)A.亏损2000B.盈利1000C.亏损1000D.盈利2000【答案】 A9、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司高级管理人员，向期货公司（ ）负责A.总经理B.部门经理C.董事会D.监事会【答案】 C10、上证50ETF期权合约的交收日为（ ）。

A.行权日B.行权日次一交易日C.行权日后第二个交易日D.行权日后第三个交易日【答案】 B11、期转现交易双方寻找交易对手时，可通过（　　）发布期转现意向A.IB.B证券业协会C.期货公司D.期货交易所【答案】 D12、芝加哥期货交易所（CBOT）面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98-080，则意味着期货合约的交易价格为（ ）美元A.98250B.98500C.98800D.98080【答案】 A13、2015年4月初，某锌加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同，为规避锌价格风险，该企业卖出ZN1604至2016年1月，该企业进行展期，合理的操作是（ ）A.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1602B.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1601C.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1609D.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1603【答案】 C14、关于日历价差期权，下列说法正确的是（　　）A.通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建B.通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建C.通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建D.通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建【答案】 D15、期货交易中的“杠杆交易”产生于（ ）制度。

A.无负债结算B.强行平仓C.涨跌平仓D.保证金【答案】 D16、某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份11月份的黄金期货，同时以951美元/盎司的价格卖出7月份的黄金期货合约持有一段时间之后，该套利者以953美元/盎司的价格将11月份合约卖出平仓，同时以947美元/盎司的价格将7月份合约买入平仓，则该套利交易的盈亏结果为（　　）A.9美元/盎司B.-9美元/盎司C.5美元/盎司D.-5美元/盎司【答案】 D17、行套期保值当天以4350元/吨的价格在11月份白糖期货合约上建仓10月10日，白糖现货价格跌至于3800元/吨，期货价格跌至3750元/吨该糖厂平仓后，买际白糖的卖出价格为（）元/吨A.4300B.4400C.4200D.4500【答案】 B18、 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，若交易成本总计为35点，则5月1日到期的沪深300股指期货( )A.在3069点以上存在反向套利机会B.在3010点以下存在正向套利机会C.在3034点以上存在反向套利机会D.在2975点以下存在反向套利机会【答案】 D19、现汇期权（又称之为货币期权）和外汇期货期权是按照（）所做的划分。

A.期权持有者的交易目的B.产生期权合约的原生金融产品C.期权持有者的交易时间D.期权持有者可行使交割权利的时间【答案】 B20、某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手（10吨/手），成交价为3535元/吨，当日结算价为3530元/吨，期货公司要求的交易保证金比例为5%该客户当日交易保证金为（ ）元A.176500B.88250C.176750D.88375【答案】 A21、下列关于外汇交叉套期保值的描述中，不正确的是（　　）A.可以回避任意两种货币之间的汇率风险B.利用相关的两种外汇期货合约进行的外汇保值C.需要正确调整期货合约的数量，使其与被保值对象相匹配D.需要正确选择承担保值任务的相关度高的另外一种期货【答案】 A22、某套利者在黄金期货市场上以962美元／盎司的价格买入一份10月的黄金期货合约，同时以951美元／盎司的价格卖出6月的黄金期货合约持有一段时问之后，该套利者以953美元／盎司的价格将10月合约卖出平仓，同时以947美元／盎司的价格将6月合约买入平仓则10月份的黄金期货合约盈利为（ ）A.-9美元／盎司B.9美元／盎司C.4美元／盎司D.-4美元／盎司【答案】 A23、根据以下材料，回答题A.2.875B.2.881C.2.275D.4【答案】 B24、根据《期货公司监督管理办法》的规定，（ ）是期货公司法人治理结构建立的立足点和出发点。

A.风险防范B.市场稳定C.职责明晰D.投资者利益保护【答案】 A25、以下关于K线的描述中，正确的是( )A.实体表示的是最高价与开盘价的价差B.当收盘价高于开盘价时，形成阳线C.实体表示的是最高价与收盘价的价差D.当收盘价高于开盘价时，形成阴线【答案】 B26、期权价格由（ ）两部分组成 A.时间价值和内涵价值B.时间价值和执行价格C.内涵价值和执行价格D.执行价格和市场价格【答案】 A27、一般而言，套利交易（ ）A.和普通投机交易风险相同B.比普通投机交易风险小C.无风险D.比普通投机交易风险大【答案】 B28、计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用利率期货进行（ ）来规避风险A.买入套期保值B.卖出套期保值C.投机D.以上都不对【答案】 B29、标准普尔500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元某投机者3月20在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓在不考虑其他因素影响的情况下，该投资者的净收益是（ ）美元A.2250B.6250C.18750D.22500【答案】 C30、若6月S&P500看跌期货买权履约价格为1110，权利金为50，6月期货市价为1105，则（ ）。

A.时间价值为50B.时间价值为55C.时间价值为45D.时间价值为40【答案】 C31、点价交易从本质上看是一种为（ ）定价的方式A.期货贸易B.远期交易C.现货贸易D.升贴水贸易【答案】 C32、某投资者欲通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，应再（　　）A.同时买入3手5月份玉米期货合约B.在一天后买入3手5月份玉米期货合约C.同时买入1手5月份玉米期货合约D.一天后卖出3手5月份玉米期货合约【答案】 A33、关于卖出看跌期权的损益（不计交易费用），下列说法错误的是（ ） A.最大收益为所收取的权利金B.当标的物市场价格大于执行价格时，买方不会执行期权C.损益平衡点为：执行价格+权利金D.买方的盈利即为卖方的亏损【答案】 C34、( )是一种选择权，是指期权的买方有权在约定的期限内，按照事先确定的价格，买入或卖出一定数量某种资产的权利A.期权B.远期C.期货D.互换【答案】 A35、1999年，国务院对期货交易所再次进行精简合并，成立了（　　）家期货交易所A.3B.4C.15D.16【答案】 A36、假设某投资者持有ABC三种股票，三种股票的β系数分别是0．9，1．2和1．5，其资金分配分别是100万元.200万元和300万元，则该股票组合的p系数为（ ）。