2024-2025年度河北省中级银行从业资格之中级风险管理真题附答案.docx

2024-2025年度河北省中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案一单选题(共80题)1、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 C2、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（　　）A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 D3、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】 C4、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 C5、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。

A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 C6、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（　　）A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 C7、下列关于留置的说法，不正确的是(　　)A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 C8、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 C9、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（　　）。

A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 B10、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（　　）A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 A11、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 A12、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 D13、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 B14、 根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 C15、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（　　）。

A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 A16、投资者把100万元人民币投资到股票市场假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】 B17、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 D18、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（　　）A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】 A19、有效的战略风险管理应当定期采取(　　)的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 A20、国别风险的评估指标不包括（　　）A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 C21、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（　　）A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】 A22、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 D23、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（　　）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 B24、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（　　）A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.5.5％【答案】 C25、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（　　）A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 A26、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 D27、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 C28、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______　　）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 C29、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（　　）A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】 C30、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15B.30C.45D.20【答案】 B31、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 C32、常用的风险事后控制的方法不包括（）A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 A33、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（　　）A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 B34、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。

依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（　　）A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】 A35、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G。