2024-2025年度吉林省中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷B卷含答案.docx

2024-2025年度吉林省中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷B卷含答案一单选题(共80题)1、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（　　）A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 A2、商业银行经济资本是指（ ）A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 C3、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（　　）A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 B4、信用评分模型的关键在于（　　）。

A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 C5、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（　　）A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 C6、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 A7、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 C8、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 A9、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（　　）A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 B10、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（　　）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 C11、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 B12、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（　　）A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 A13、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 C14、下列属于行业风险分析的是（　　）A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 B15、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（　　）A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 B16、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 B17、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（　　）A.25.8％B.50％C.30％D.40％【答案】 D18、下列关于市场约束的表述错误的是（）A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 C19、下列属于市场风险的计量模型的是（　　）A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 D20、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 B21、（　　）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 A22、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 B23、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 A24、 商业银行的（　　）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 D25、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。

A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 B26、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 D27、（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 B28、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 C29、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 D30、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 B31、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 A32、下列说法不正确的是（　　）。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 B33、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 C34、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（　　）A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构。