2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力检测试卷B卷附答案.docx

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力检测试卷B卷附答案单选题（共80题）1、下列选项不属于常用的货币市场工具的是(　)A.大额可转让定期存单B.政府债券C.同业拆借D.商业票据【答案】 B2、（ ）在很大程度上是由证券类型及其流动性决定的A.买卖价差B.市场冲击C.对冲费用D.机会成本【答案】 A3、下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中，错误的是（ ）A.指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大B.跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况C.作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高D.作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低【答案】 A4、用复利计算第11期终值的公式为(　)A.FV=PV×(1+i×n)B.PV=FV×(1+i×n)C.FV=PV×(1+i)nD.PV=FV×(1+i)n【答案】 C5、国内外的私募股权投资机构类型不包括（ ）A.专业化的私募投资基金B.具有政府背景的投资基金C.大型企业的投资基金部门D.小型企业的投资基金部门【答案】 D6、（ ）又称股东权益或净资产，表示企业的资产净值。

A.负债B.所有者权益C.资产D.资本【答案】 B7、（　　）是由中央银行发行的用于调节商业银行超额准备金的短期债务凭证A.商业票据B.银行承兑汇票C.中央银行票据D.短期国债【答案】 C8、假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元，那么该区间总持有区间的收益率为（ ）A.5%B.2%C.3%D.8%【答案】 D9、当股票的市场价格高于买入价格时，股票持有者卖出股票就可以赚取差价收益，这种差价收益称为（ ）A.资本利得B.红利C.股息D.利差【答案】 A10、.基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当计价错误率达到(　)%时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案A.0.25B.0.5C.0.75D.1【答案】 B11、单利和复利的区别在于(　)A.单利的计息期是1年，而复利则有可能为季度、月或日B.用单利计算的货币收入没有现值和终值之分，而复利就有现值和终值之分C.单利属于名义利率，而复利则为实际利率D.单利仅在原有本金上计算利息，而复利是对本金及其产生的利息一并计算【答案】 D12、中央银行票据是一种短期债务凭证，用于调节商业银行的（ ）。

A.风险准备金B.法定存款准备金C.超额准备金D.信贷规模【答案】 C13、对冲平仓是指在市场上买卖与自己合约品种（ ）的期货A.数量不等B.方向相同C.方向相反D.前三项都不对【答案】 C14、将利率分为名义利率和实际利率的依据是（ ）A.债务人不同B.通胀补偿不同C.投资本金不同D.计算周期不同【答案】 B15、下列不属于常用的财务杠杆比率的是(　)A.资产负债率B.权益乘数和负债权益比C.利息倍数D.资产收益率【答案】 D16、基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为（ ）和金融负债A.持有至到期投资B.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产C.货款和应收款项D.可供出售的金融资产【答案】 B17、以下有关银行间债券市场债券结算的说法错误的是（ ）A.纯券过户的特点是快捷、简便B.见券付款有利于付券方控制风险C.见款付券的收券方会有一个风险敞口D.券款对付的结算风险双方对等【答案】 B18、到期收益率，又称内部收益率，是可以使投资购买债券获得的（　　）现金流的现值等于债券当前市价的贴现率A.过去B.现在C.未来D.全部【答案】 C19、跨境投资的投资研究风险主要注意下列哪些方面（　　）。

A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 A20、下列关于股票收益互换的说法中错误的是（ ）A.交易一方或双方支付的金额与特定股票、指数等权益类标的证券的表现挂钩B.双方按照收益轧差后的净额进行支付，会发生本金交换C.股票收益互换可以帮助投资者锁定买入成本，对冲买入期间价格波动的风险D.股票收益互换的模式包括固定利率和股票收益的互换，股票收益和固定利率的互换，股票收益和股票收益的互换【答案】 B21、关于不动产投资的含义和特点，以下表述错误的是（　　）A.直按的不动产投资金额大且难以拆分，这意味着该项投资可能会占据到一个投资组合的很大比例B.直接的不动产投资流动性较差，通常表现为若要快速转售,投资者往往要承担较大折价损失C.不动产投资具有异质性，这使得不动产估值具有一定的难度D.不动产投资是指投资者直接出资购买商业房地产，用于出租获取租金收益或等待增值之后出售获取增值收益【答案】 D22、以下不属于采用贴现发行方式的货币市场工具的是（ ）A.大额可转让定期存单B.短期政府债C.商业票据D.同业存单【答案】 A23、UCITS指令的管辖中，东道国可以在（ ）等方面行使管辖权。

A.监管B.投资、销售C.法律适用D.基金销售及信息披露【答案】 D24、关于期货交易中的"投机"，以下表述错误的是（ ）A.投机者承担了风险，并提供风险资金B.投机者是使套期保值得以实现的重要力量C.投机交易承担了套期保值者转移的风险D.投机交易减弱了市场的流动性【答案】 D25、国际证监会组织认为，对基金的适当监管对于实现保护投资者的目标至关重要，监管机构为了确保投资者的合法权益应采取下述各种监管措施中，不包括（　　）A.向投资者充分披露信息B.保证客户收益C.公平、准确地进行资产评估和定价D.证券投资基金的份额赎回【答案】 B26、货币市场的特点不包括（ ）A.均是债务契约B.期限在1年以内（含1年）C.流动性低D.大宗交易，主要由机构投资者参与，个人投资者很少有机会参与买卖【答案】 C27、不动产投资是指土地以及建筑物等土地定着物，相对动产而言，强调财产和权利载体在地理位置上的相对固定性　)是指未被开发的，可作为未来开发房地产基础的商业地产之一A.地产B.写字楼C.酒店D.养老地产【答案】 A28、通常用债券的（　　）的大小反映债券的流动性大小A.利率变化B.买卖差价C.变现能力D.收益变化【答案】 B29、下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（ ）。

A.本资产定价模型（CAPM）以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿C.现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益【答案】 D30、哪种策略属于股票投资组合的构建策略（）A.债券指数化策B.买入并持有策略C.利率预期策略D.自上而下的策略【答案】 D31、关于债券到期收益率，以下表述错误的是（ ）A.其他因素相同情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率要低B.票面利率与债券到期收益率呈同方向增减C.再投资收益率的变化会影响投资者实际的持有到期收益率D.债券市场价格与到期收益率呈反向增减【答案】 A32、某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为( )万元。

A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1【答案】 D33、关于风险价值VaR，以下表述正确的是（）A.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失B.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度C.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度D.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失【答案】 D34、下列不属于股票的特征的是（ ）A.收益性B.永久性C.风险性D.真实性【答案】 D35、不动产投资是指土地以及建筑物等土地定着物，相对动产而言，强调财产和权利载体在地理位置上的相对固定性　)是指未被开发的，可作为未来开发房地产基础的商业地产之一A.地产B.写字楼C.酒店D.养老地产【答案】 A36、对基金管理人的估值结果负有复核责任的是（ ）A.基金管理人B.基金托管人C.基金投资人D.基金监管人【答案】 B37、关于债券的发行主体,以下表述正确的是（ ）。

A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅳ【答案】 D38、关于市场有效性，以下表述错误的是（ ）A.根据时间维度把信息划分为：历史未公开信息、历史已公开信息、以及当前信息B.有效市场被划分为：强有效市场、半强有效市场、弱有效市场C.20世纪70年代，芝加哥大学教授尤金?法玛建立了划分市场有效性的标准D.如果市场无效，股价就可能被高估或被低估，投资管理人此时可以通过发现定价偏差从中获得超额收益【答案】 A39、某基金10月31日估值表中基金总资产为70亿元，总负债30亿元，总份额50亿元，则该基金当日资产净值为（）亿元A.20B.30C.70D.40【答案】 D40、当基金份额净值计价错误率达到或超过基金资产净值的（ ）时，基金管理公司应及时向监管机构报告当计价错误率达到（ ）时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案A.0.25%；0.5%B.0.25%；0.3%C.0.5%；0.25%D.0.3%；0.25%【答案】 A41、A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（ ）。

A.最小方差组合是全部投资于A证券B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱D.可以在有效。