TB交易模型示例__tb内部课件__蔡云华.ppt

1,TB程序化交易模型示例,蔡云华 深圳开拓者科技有限公司,内容安排,介绍四套交易模型 一、单均线加通道交易模型 二、四周法则交易模型 三、双均线交叉交易模型 四、RangeBreak日内突破模型,2,例1：单均线加通道突破系统,交易规则： 以简单移动平均线判断趋势，收盘价在均线之上为多头趋势，在均线之下为空头趋势； 为过滤均线假突破，在均线基础上加减一定百分比形成围绕均线的上下两条通道； 价格盘中突破上轨，进场做多或平空反多； 价格盘中突破下轨，进场做空或平多反空； 增加跟踪止盈的功能(峰值价回落ATR倍数)； 跟踪止盈后突破出场前高（低）点再进场； 交易头寸暂为1手3,策略设计(1),进出场技术指标的编写： ATRValue = AvgTrueRange(ATRLength); Commentary(“ATRValue=“+text(ATRValue)); MA = AverageFC(Close,Length); UpperBand = MA[1] * (1 + FilterPercent / 10000 ); LowerBand = MA[1] * (1 - FilterPercent / 10000 ); PlotNumeric(“MA“,MA); PlotNumeric(“UpperBand“,UpperBand); PlotNumeric(“LowerBand“,LowerBand); 其中参数：ATRLength --- 平均真实波幅的计算周期 FilterPercent --- 通道的比例（万分之几）,4,策略设计(2),为了让系统的组合更灵活，把一个完整的交易模型分成做多和做空两个模型分别编写； 初次进场和再次进场，多空模型分别通过序列变量bLongStoped和bShortStoped来判断； 进场后，两个变量设为false，重新记录跟踪止损状况 跟踪止盈触发后，设置为true 趋势反转后，有仓位需要止损，但不设置标志 跟踪止损和再次进场创新高(低)的判断，都需要记录盈利峰值价( 也就是前高或前低)，因此需要设置两个序列变量HigherAfterEntry和LowerAfterEntry，进场后及时记录价格的新高(低)的变化；,5,策略设计(3),跟踪止盈采用的是盈利峰值价回落ＡＴＲ的一定比例后触发止损，加上本身趋势反转时的止损，两部分代码合在一起，以多头模型为例说明： 止损价的设置 StopLine = LowerBand; if (StopLine HigherAfterEntry - ATRValue[1] * TrailStopNumATR) StopLine = HigherAfterEntry - ATRValue[1] * TrailStopNumATR; 止损的触发 If(Low = StopLine) { MyPrice = StopLine; If(Open MyPrice) MyPrice = Open; Sell(0,MyPrice); bLongStoped = true; },6,策略设计(4),集合竞价数据过滤 集合竞价时，会产生一个Tick，这个Tick会驱动图表中加载的公式应用的运算，如果这时符合交易条件，则会发送委托单。

但交易所此时并未开市，从而产生废单 为处理这种情况，我们需要在代码中过滤这些数据，我们在公式中加入以下代码： 分钟周期和Tick周期下 If (( BarType == 1 or BarType == 2 ) ,7,模型参数说明,Length：均线周期，默认值为10； ATRLength：ATR的周期，默认值为20； FilterPercent：通道幅度比例(万分之几)，默认为100，即为百分之一； TrailStopNumATR：追踪止损,回测ATR的倍数，默认值为2； Lots：头寸大小，默认为交易1手8,例2：四周法则突破系统,交易规则： 价格突破最近四周(即日线20根K线)高点，做多，跌破四周低点做空； 增加更小周期作为止损，持多单跌破两周低点(即日线10根K线)止损出场，持空突破两周高点止损出局； 增加跟踪止盈的功能(峰值价回落ATR倍数)； 跟踪止盈后突破出场前高（低）点再进场； 交易头寸暂为1手9,策略设计(1),进出场技术指标的编写： HiBand1 = highest(high[1],Length1); LoBand1 = lowest(low[1],Length1); HiBand2 = highest(high[1],Length2); LoBand2 = lowest(low[1],Length2); PlotNumeric(“HiBand1“,HiBand1); PlotNumeric(“LoBand1“,LoBand1); plotnumeric(“HiBand2“,HiBand2); plotnumeric(“LoBand2“,LoBand2); 其中参数：Length1 --- 四周的BAR数 Length2 --- 两周的BAR数,10,策略设计(2),突破四周高点进场做多（以多头模型为例） if ( MarketPosition == 0 && high = HiBand1 ) { …. } 多空分开设计，跟踪止盈的设计以及集合竞价数据的过滤都和例1的策略相同。

11,模型参数说明,Length1：长周期天数，默认值为20，即四周； Length2：短周期天数，默认值为10，即两周； ATRLength：ATR的周期，默认值为20； TrailStopNumATR：追踪止损回撤ATR的倍数，默认值为2； Lots：头寸大小，默认为交易1手12,例3：双均线交叉系统,交易规则： 如果短期均线上穿长期均线，做多，如原来持有空单，则先平空单，再建多仓 如果短期均线下穿长期均线，做空，如原来持有多单，则先平多单，再建空单 短周期：10 长周期：20 交易头寸暂为1手,13,出场部分设计,我们使用三种类型的止损设置： 进场后设置初始止损； 有一定盈利后设置保本止损； 盈利增大后使用追踪止盈(峰值价回落ATR倍数)； 为此，设置三个止损参数： Numeric InitialStop(20); // 初始止损（千分之N） Numeric BreakEvenStop(30); // 保本止损（千分之N） Numeric TrailingStop(50); // 追踪止损（千分之N） 三种止损的代码可以放在一起处理，取最有利的价格作为止损（赢）价。

多头止损部分的代码,// 初始止损 StopLine = EntryPrice * (1-InitialStop/1000); // 达到保本止损条件，将止损位上移到保本的价位 If (HigherAfterEntry = EntryPrice * (1+BreakEvenStop/1000)) StopLine = EntryPrice; // 追踪止损的价位超过保本止损价，止损价随盈利峰值价的上升同步提高 If (StopLine HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000)) StopLine = HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000); Commentary(“止损价:“+Text(StopLine)); // 止损触发 If(Low = StopLine) { MyPrice = StopLine; If(Open MyPrice) MyPrice = Open; Sell(Lots,MyPrice); bLongStoped = True; // 止损后设置标志 Commentary(“Long Position Stoped at “+text(MyPrice)); },其他规则,其他策略和例子1相同： 采用多空模型分开设计； 再进场必须行情再创新高（低）； 过滤集合竞价数据,止损处理的细节,无论初次进场还是再次进场，进场后都是把进场价作为开仓后的盈利最高价或最低价。

两者的区别之处在于： 初次进场，因为是开盘价进场，可以在开仓Bar实现止损； 而再次入场，因为在历史K线中，无法确定入场点和最高价最低价在时间次序上的关系，从而无法实现在开仓BAR的止损因此，必须在记录开仓后最高和最低后，加上Return指令，从而忽略掉后面的止损部分公式例4：RangeBreak系统,这是个日内交易系统，收盘一定平仓； RangeBreak基于昨日振幅和今日开盘价的关系 昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价 上轨 = 今日开盘价+N*昨日振幅 下轨 = 今日开盘价-N*昨日振幅 当价格突破上轨，买入开仓 当价格跌穿下轨，卖出开仓RangeBreak指标,Params Numeric PercentOfRange(0.3); Vars Numeric DayOpen; Numeric preDayRange; Numeric UpperBand; Numeric LowerBand; Begin DayOpen = OpenD(0); preDayRange = HighD(1) - LowD(1); UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange; LowerBand = DayOpen - preDayRange*PercentOfRange; PlotNumeric(“UpperBand“,UpperBand); PlotNumeric(“LowerBand“,LowerBand); PlotNumeric(“MidLine“,DayOpen); End,RangeBreak指标,,RBS_V1(1),Params Numeric PercentOfRange(0.3); Numeric ExitOnCloseMins(14.59); Vars Numeric DayOpen; Numeric preDayRange; Numeric UpperBand; Numeric LowerBand; Numeric MyPrice; Begin DayOpen = OpenD(0); preDayRange = HighD(1) - LowD(1); UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange; LowerBand = DayOpen - preDayRange*PercentOfRange; If(MarketPosition!=1 },RBS_V1(2),If(MarketPosition!=-1 End,必须考虑的特殊情况,如果前一日涨停或跌停，则会出现范围很小。

解决方案： 设定一个范围的最小值，假定为当前价格的0.2%代码中的改动,Params Numeric MinRange(0.2); Vars NumericSeries DayOpen; Numeric preDayHigh; Numeric preDayLow; NumericSeries preDayRange; Begin preDayHigh = HighD(1); preDayLow = LowD(1); If(Date!=Date[1]) { DayOpen = Open; preDayRange = preDayHigh - preDayLow; If(preDayRange Open*MinRange*0.01) preDayRange = Open*MinRange*0.01; }Else { DayOpen = DayOpen[1]; preDayRange = preDayRange[1]; },增加止损,有可能通道会比较宽，难道非要等到反转才平仓？ 考虑增加止损设置，有2种方案： 1、亏损固定点数 2、亏损当前价格的百分比。