山西证券：第一季度报告正文.ppt

山西证券股份有限公司 2012 年第一季度报告正文证券代码：002500证券简称：山西证券公告编号：定 2012—一季报山西证券股份有限公司 2012 年第一季度报告正文§1 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任1.2 公司 2012 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计1.3 公司董事长张广慧先生、总经理侯巍先生、财务总监及会计机构负责人汤建雄先生声明：保证 2012年第一季度报告中财务报告的真实、完整§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元项目本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13,035,349,4316,043,460,3612,399,800,0002.52本报告期251,344,61353,646,88553,690,990-393,889,520-0.160.020.020.020.89%0.89%13,101,380,9955,955,198,9552,399,800,0002.48上年同期271,968,21334,657,78434,644,664-2,358,025,659-0.980.010.010.010.56%0.56%-0.501.480.001.61增减变动（％）-7.5854.7954.9883.3083.67100.00100.00100.00上升 0.33 个百分点上升 0.33 个百分点非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用1---产负债表润表山西证券股份有限公司 2012 年第一季度报告正文单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计年初至报告期末金额-3,589.00-55,218.0014,702.00-44,105.00附注（如适用）2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况113,617股东名称（全称）太原钢铁(集团)有限公司山西国际电力集团有限公司山西海鑫实业股份有限公司山西焦化集团有限公司山西杏花村汾酒集团有限责任公司山西省科技基金发展总公司吕梁市投资管理公司长治市行政事业单位国有资产管理中心山西省经贸投资控股集团有限公司中信国安集团公司期末持有无限售条件流通股的数量450,627,162300,418,10851,698,88037,552,26330,041,81122,021,35818,625,92317,123,83315,020,90512,125,334种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用项目2012年年3月月31日日2011年年12月月31日日增减（%）变动原因资结算备付金交易性金融资产衍生金融资产应收利息代理承销证券款应付职工薪酬应交税费401,100,294600,483,43795,04037,084,542-30,013,31336,502,188609,624,519433,302,49956,802,16570,000,00053,226,03219,522,110-34.2138.58-34.71-100.00-43.6186.98在登记公司存款减少库存证券规模增加股指期货持仓浮盈应收存款利息减少上年末中德证券在承销业务中收取的网下认购款期末已计提未发放的职工薪酬较上年末减少本期收入影响利项目2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月增减（%）变动原因代理买卖证券业务净收入102,500,387189,888,661-46.02佣金率下降及市场行情影响2-现金流量表山西证券股份有限公司 2012 年第一季度报告正文财务顾问服务净收入证券承销业务净收入期货交易手续费净收入保荐业务服务净收入受托客户资产管理业务净收入利息净收入投资收益（损失以“-”号填列）8,240,53527,681,24722,583,2811,000,0002,060,36587,001,120530,7981,500,0006,068,0008,800,5382,500,0001,110,55864,807,634-4,835,622449.37356.18156.61-60.0085.5334.25110.98投行业务完成项目增加投行业务完成项目增加期货经纪业务增长业务周期性因素影响资产管理业务规模增加自有资金增加、资产配置及利率变动影响自营业务收益同比上升本期交易性金融资产的公允价值变动收益-919,3152,198,875-141.81公允价值变动较上年同期减少汇兑收益（损失以“-”号填列）其他业务收入营业外收入营业外支出所得税费用-17,425683,62058,80716,715,915-330,301259,87022,2945,18324,953,43294.72163.06-100.001,034.61-33.01汇率变动及外汇资产变动影响本期出租固定资产收入增加本期无营业外收入本期违约金影响子公司利润影响项目2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月增减（%）变动原因经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金的影响-393,889,5201,482,273,831-17,425-2,358,025,659-11,709,210-188,14883.3012,759.0490.74主要为上期代理买卖证券款等变动影响本期三个月以上定期存款作为投资到期收回金额较大汇率变动及外汇资产变动影响3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□ 适用 √ 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况□ 适用 √ 不适用3.2.4 其他√ 适用 □ 不适用3收购该部分股份。

123山西证券股份有限公司 2012 年第一季度报告正文本报告期内公司其他重要事项未发生变化 ，详细内容见 2012 年 4 月 24 日巨潮资讯网()披露的公司《2011 年年度报告》“第十一节 重要事项”3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√ 适用 □ 不适用承诺事项股改承诺无承诺人无承诺内容无履行情况自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个股份限售承诺山西省国信投资（集团）公司山西信托有限责任公司月内，将不会转让或者委托他人管理公司已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人该部分股东所持股份，在承诺限售期内仍处于锁定之中，未发生转让、委托他人管理、自公司股票在证券交易 发行人收购事项所上市之日起三十六个月内，将不会转让或者委托他人管理公司已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份重大资产重组时所作承诺无无无山西省国信投资（集团）公司及附属公司、参股发行时所作承诺公司将不会在中国境内山西省国信投资 以任何形式从事或参（集团）公司 与、支持与发行人开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动山西省国信投资（集团）公司已采取有效的措施避免同业竞争，履行了《不竞争承诺函》中规定的义务。

其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计□ 适用 √ 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况√ 适用 □ 不适用单位：元序号 证券品种基金基金债券证券代码2023021611151280059证券简称南方现金增利 B易基岁丰12 泉矿债初始投资金额300,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00期末持有数量（股）300,000,000100,006,0001,000,000期末账面值300,000,000.0095,505,730.00100,000,000.00占期末证券总投资比例（%）49.9615.9016.65报告期损益603,913.002,000,120.0036,712.004456789------，山西证券股份有限公司 2012 年第一季度报告正文基金可转债基金股票基金股票51005011300115002200062916171360001050ETF中行转债申万收益攀钢钒钛招商信用包钢股份46,620,234.0035,967,350.003,906,600.002,420,968.002,393,421.002,061,675.0026,450,000378,0005,100,000360,8002,506,200346,50045,467,550.0036,004,500.003,906,600.002,420,968.002,393,421.002,061,675.007.576.000.650.400.400.34-1,123,017.0037,150.000.000.000.000.0010股票600362江西铜业1,790,572.0074,8881,790,572.000.300.00期末持有的其他证券投资10,932,421.0010,932,421.001.820.00报告期已出售证券投资损益-1,795,633.00合计606,093,241.00600,483,437.00100%-240,755.00证券投资情况说明公司证券投资在董事会审批的规模内开展，严格执行公司自营业务内部控制制度，证券投资本季度实现投资收益和公允价值变动损益合计-388,517 元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2012 年 03 月 31 日接待地点公司接待方式沟通接待对象类型个人接待对象个人投资者谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况、公告事项3.6 衍生品投资情况√ 适用 □ 不适用报告期内公司通过中国金融期货交易所进行股指期货套期保值业务公司股指期货套期保值业务接受监管机构监管,并在中国金融期货交易所批准额度内开展，不存在法律风险报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司股指期货业务现仅限于套期保值业务，不进行任何投机业务，不存在杠杆性投资，市场风险可控公司在开展股指期货套期保值业务时均采用近月合约，因此流动性风险较小公司建立了完善的衍生品投资业务授权机制，以加强决策流程的风险控制；制定了配套的衍生品业务规章制度，以加强业务流程的风险控制通过公司风险控制部门设定各种风险控制阀值，同时衍生产品投资部门通过实时监控、及时报告等多种措施控制操作风险已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披 报告期内公司衍生品公允价值采用期货市场的公开报价计量。

露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说 无重大变化明公司第一届董事会第十八次会议审议通过《公司 2011 年度自营业务投资额度独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见的议案》 其中公司金融衍生产品投资额度上限为 4.5 亿元（债券基金投资额度上限为 1 亿元，风险限额 7%；现货投资额度 2.9 亿元，股指期货投资额度上限为 0.6 亿元，风险限额为 7%）全体独立董事同意该项议案截至报告期末，公司董事会未对上述投资额度进行调整3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况√ 适用 □ 不适用单位：元5---山西证券股份有限公司 2012 年第一季度报告正文合约种类IF1202IF1203期初合约金额0.000.00期末合约金额0.000.00报告期损益情况-45,120.00-450,960.00期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）IF1204IF1206合计0.000.000.0024,328,260.000.0024,328,260.00877,740.00-69,000.00312,660.000.400.40山西证券股份有限公司法定代表人： 侯巍二〇一二年四月二十四日6。