金字塔自带交易系统.docx

文档供参考，可复制、编制，期待您的好评与关注！ {肯特纳系统}RUNMODE:0;//中间变量INPUT:AVGLENGTH(40),ATRLENGTH(40),SS(1,1,10000,1);//定义参数值MA1:=REF(MA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,AVGLENGTH),1);//定义MA1手数:=ss;//交易条件UPPERBAND:=MA1+REF(MA(TR,ATRLENGTH),1);//上轨LOWERBAND:=MA1-REF(MA(TR,ATRLENGTH),1);//下轨ìENTRYLONGCOND:=MA1>REF(MA1,1) AND HIGH>=UPPERBAND;//开多条件EXITLONGCOND:=LOW<=MA1;//平多条件ENTRYSHORTCOND:=MA1=MA1;//平空条件//交易系统IF HOLDING=0 THEN BEGIN //若持仓为0 IF ENTRYLONGCOND THEN //且满足开多条件 BUY(1,ÊÖÊý,LIMITR,MAX(OPEN,UPPERBAND));//开多单ENDIF HOLDING=0 THEN BEGIN//若持仓为0 IF ENTRYSHORTCOND THEN//且满足开空条件 BUYSHORT(1,ÊÖÊý,LIMITR,MIN(OPEN,LOWERBAND));//开空单ENDIF HOLDING>0 THEN BEGIN//若持有多单 IF EXITLONGCOND THEN//且满足平多条件 SELL(1,HOLDING,LIMITR,MIN(OPEN,MA1));//平多单ENDIF HOLDING<0 THEN BEGIN//若持有空单 IF EXITSHORTCOND THEN//且满足平空条件 SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,MAX(OPEN,MA1));//平空单END//其他当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;{移动止损范例}//*************特别注意：由于图表交易系统通常运行在走完一根K线模式下，本范例所给出的移动止损范例只是反映移动止损的逻辑思想。

在资金回落幅度判断过程中，只是拿每一根K线的收盘价作为统计对象，因此丢失了一些时间细节与真正的移动止损相比，这种图表移动止损是有时间延迟的，在使用过程中应当了解这种运行机制，避免不当使用造成的风险//*************//定义参数INPUT:N1(5,1,100,10),N2(10,1,120,10),N3(20,1,200,20),N4(60,1,200,20);//绘制四条均线MA1:MA(C,N1);MA2:MA(C,N2);MA3:MA(C,N3);MA4:MA(C,N4);//下单条件COND1:=CROSS(MA2,MA1);COND2:=CROSS(MA1,MA2);//移动止损部分************************//求出持仓以来的最高价或最低价，通过与当前价做比较，判断资金回落的幅度DTYDZS:=(HHV(H,ENTERBARS)-CLOSE)/AVGENTERPRICE>=0.1;KTYDZS:=(CLOSE-LLV(L,ENTERBARS))/AVGENTERPRICE>=0.1;SELL(DTYDZS,0,MARKET);SELLSHORT(KTYDZS,0,MARKET);//*************************************//下单SELL(COND2,0,MARKET);SELLSHORT(COND1,0,MARKET);BUY(COND1,30%,MARKET);BUYSHORT(COND2,30%,MARKET);//其他当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;{日内均线交易系统范例}//参数设置INPUT:P(1,0,200,1){建仓量},P1(2,0,50,1){初始止损幅度}，P2(5,2,100,1){止盈幅度}，P3(30,5,60,5){回撤幅度};VARIABLE:MAXPROFIT=0,{有仓位时最大获利幅度}VMIN = 090000;{用于隔夜高开或低开时间差} WIN1:=0; WIN2:=0;//止盈、止损、回撤控制 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////账户信息当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;可用现金:CASH(0),PRECISION0,LINETHICK0;胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////主程序///////////////////信号模块，该模块主用于多空头及平仓信号的量化{示例如下：开多，当MA10上穿MA20时，发出买入开仓交易指令；平空：当MA10上穿MA5时，发出卖出平仓交易指令；平多：当MA5上穿MA10时，发出买入平仓交易指令；开空：当MA10下穿MA20时，发出开空交易指令}MA5: MA(CLOSE,5),PRECISION0,; MA10:MA(CLOSE,10),PRECISION0,; MA20:MA(CLOSE,20),PRECISION0,; 开多:=CROSS(MA10,MA20); 平多:=CROSS(MA5,MA10); 开空:=CROSS(MA20,MA10); 平空:=CROSS(MA10,MA5); 交易时间:=TIME>VMIN AND TIME<150000; //////////////////图表日内交易模块: IF HOLDING=0 THEN BEGIN //多头开仓 IF 交易时间 AND 开多 THEN BEGIN BUY(1,P,LIMITR,CLOSE); MAXPROFIT:=0; END //空头开仓 IF 交易时间 AND 开空 THEN BEGIN BUYSHORT(1,P,LIMITR,CLOSE); MAXPROFIT:=0; END END IF HOLDING>0 THEN BEGIN //多头平仓 IF 平多 THEN SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE); //多头收盘平仓 IF NOT(交易时间) THEN SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE); //盈亏计算 IF ENTERBARS>0 THEN BEGIN WIN1:=(C-ENTERPRICE)/ENTERPRICE*100; IF WIN1>MAXPROFIT THEN MAXPROFIT:=WIN1; WIN2:=(MAXPROFIT-WIN1)/MAXPROFIT*100; END //多头初始浮亏 P1%止损 IF WIN1<-P1 THEN SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE); //多头利润大于 P2%止盈 IF WIN1>P2 THEN SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE); //多头获利后回撤 P3%止盈 IF WIN2>P3 AND OPENPROFIT>0 THEN SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE); END IF HOLDING<0 THEN BEGIN //空头平仓 IF 平空THEN SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE); //空头收盘平仓 IF NOT(交易时间) THEN SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE); //盈亏计算 IF ENTERBARS>0 THEN BEGIN WIN1:=(ENTERPRICE-C)/ENTERPRICE*100; IF WIN1>MAXPROFIT THEN MAXPROFIT:=WIN1; WIN2:=(MAXPROFIT-WIN1)/MAXPROFIT*100; END //空头初始浮亏超过 P1%止损 IF WIN1<-P1 THEN SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE); //空头利润大于 P2%止盈 IF WIN1>P2 THE。