2024年陕西省中级银行从业资格之中级风险管理试题及答案.docx

2024年陕西省中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案一单选题(共80题)1、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 D2、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120美元空头480则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）A.400B.600C.1400D.1700【答案】 C3、在风险管理方面，（　　）对商业银行风险管理承担最终责任A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 A4、下列不属于战略风险识别的层面的是( )A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 A5、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（　　）的外汇交易A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 A6、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 C7、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（　　）。

A.500B.200C.100D.300【答案】 D8、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响这体现的是（ ）引发的风险A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 B9、管理层素质属于（?）指标A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 A10、(　　)对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 A11、下列关于信用风险的说法．正确的是（）A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 C12、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（　　）万。

A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 D13、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（　　）A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 D14、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 A15、下列因素不是信用风险缓释方式的是（　　）A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 A16、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（　　）A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 B17、下列关于留置的说法，不正确的是（　　）A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 B18、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 B19、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 B20、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（　　）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 D21、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】 D22、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 A23、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 A24、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（　　）。

A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 B25、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 D26、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（　　）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 A27、下列（　　）不属于信用风险管理领域相关制度指引A.《贷款通则》B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》D.《银团贷款业务指导》【答案】 C28、以下关于VaR的说法，错误的是（　　）A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 B29、下列属于市场风险的计量模型的是（　　）。

A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 D30、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（　　）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 B31、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（　　）A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 C32、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大根据上述信息，下列分析恰当的是（　　）A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 B33、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（　　）亿元。

A.300B.500C.600D.400【答案】 C34、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 A35、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（　　）亿A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 A36、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 C37、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（　　）A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限。