2023年安徽省初级银行从业资格之初级风险管理题库与答案.docx

2023年安徽省初级银行从业资格之初级风险管理题库与答案一单选题(共60题)1、主权债务人遗漏或延迟支付本金和／或利息的行为是（ ）A.不构成违约B.国别违约C.政治违约D.主权违约【答案】 D2、（2018年真题）“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（ ）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿【答案】 A3、( )相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键A.股东大会B.董事会C.市场风险管理部门D.高级管理层【答案】 C4、商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金()左右A.10％B.15％C.20％D.30％【答案】 D5、 KRI是指()A.关键风险指标B.损失事件收集C.操作风险与控制自我评估D.操作风险监管资本自动化计量【答案】 A6、如果一家商业银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元，资产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为2年，则久期缺口为()A.0.6B.1.2C.-3.8D.3.8【答案】 D7、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是()A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较低D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 C8、下列说法不正确的是()。

A.信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 B9、 商业银行的审计部门应当定期（　　）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价A.至少每年一次B.至少每年两次C.三年一次D.一年一次【答案】 A10、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（ ）A.文件档案的制订、管理不善B.结算支付系统失灵或延迟C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 D11、下列各项中，不属于土地总登记公告意义的是（　　）A.追求登记效力的公平性，保证登记的公信力B.为土地登记机关树立良好形象C.在一定时间内，征询利害关系人的异议D.让权利人及时了解其土地权利是否得到保护【答案】 B12、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险指的是( )A.间接国别风险B.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险【答案】 C13、（2019年真题）下列属于二级资本工具合格标准的是（ ）。

A.使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换B.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露C.没有到期日，且发行时不应造成该工具将被回购、赎回或取消的预期，法律和合同条款也不应包含产生此种预期的规定D.在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿【答案】 A14、下列用于判断企业的偿债资格和能力的是（　　）A.流动比率B.效率比率C.盈利能力比率D.杠杆比率【答案】 D15、下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是( )A.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B.能够对产生的遗留风险进行识别分析C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】 B16、()于2007年修订了《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》A.中国证监会B.中国银监会C.中国人民银行D.中国保监会【答案】 B17、操作风险定义为( )A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】 B18、（2018年真题）如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（ ）时，风险分散效果较好。

A.正B.负C.零D.不确定【答案】 B19、关于其他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是（ ）A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后B.自发行之日起3年后方可赎回C.发行机构不得为工具发行提供抵押或保证D.本金的偿付必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准【答案】 B20、计算总敞口头寸比较激进的方法是( )A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【答案】 B21、商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失D.置信水平无法达到监管要求【答案】 C22、下列关于风险控制与缓释流程的说法中，错误的是()A.风险控制／缓释策略应不断修正商业银行的整体战略目标B.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求D.风险控制与缓释流程应能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】 A23、利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具的大量涌现出现在（ ）。

A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 D24、建筑电气工程中，无论何种情况，防雷接地的（ ）要排在最末端A.接地干线敷设B.引下线敷设C.接闪器安装D.接地极埋设【答案】 C25、绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()以上A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 C26、进度统计是（ ）A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备【答案】 C27、2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用A.资本构成、内部审计、市场竞争B.资本要求、监督监管、市场竞争C.资本要求、监督检查、市场约束D.资本比例、外部审计、市场约束【答案】 C28、下列关于银行资本的作用叙述不正确的是( )。

A.提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张【答案】 B29、 因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格)的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（　　）A.操作风险B.声誉风险C.违规风险D.市场风险【答案】 D30、（2020年真题）商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（ ）A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】 D31、 内部审计方面，商业银行至少应每（ ）年进行一次全面审计A.二B.三C.四D.五【答案】 B32、因（　　）的消灭而进行的登记称为注销登记A.土地B.土地权利C.土地用途D.土地权利人【答案】 B33、定额工期指（ ）A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望D.指工程从开工至竣工所经历的时间【答案】 A34、（2019年真题）通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1．64美元，汇率波动标准差为250个基点。

假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来3个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（ ）美元之间A.1.540～1.740B.1.590～1.690C.1.615～1.665D.1.565～1.750【答案】 B35、下列不属于银行机构市场准入的是()A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.法人准入【答案】 D36、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）A.450B.440C.290D.140【答案】 B37、邓肯?威尔逊开发出了（ ）方法A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释。