非零售风险暴露包括哪些.docx

非零售风险暴露包括哪些 1.商业银行信用风险内部评级体系监管指引的第三章 非零售风险暴露内 第二十二条 非零售风险暴露的内部评级包括债务人评级和债项评级两个相互独立的维度 第二十三条 债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，一般不考虑债项风险特征违约债务人的违约概率为100%；商业银行可以设定1个违约债务人级别，也可以根据本银行管理需要按预期损失程度设定多个违约债务人级别 第二十四条 同一债务人不同债项的债务人评级应保持一致第二十五条 债务人级别应按照债务人违约概率的大小排序；若违约债务人级别超过1个，违约债务人级别应按照预期损失大小排序 第二十六条 商业银行采用高级内部评级法，应通过独立的债项评级评估债项的损失风险，债项级别按照违约损失率大小排序商业银行应考虑影响违约损失率的所有重要因素，包括产品、贷款用途和抵质押品特征等 对违约损失率有一定预测能力的债务人特征，也可以纳入债项评级经监管部门认可，商业银行可以对不同资产考虑不同风险因素，以提高风险估计的相关性和准确度 第二十七条 商业银行采用初级内部评级法，债项评级可以基于预期损失，同时反映债务人违约风险和债项损失程度；也可以基于违约损失率，反映债项损失的风险。

债项评级应按照债项违约损失的严重程度排序 第二十八条 商业银行应设定足够的债务人级别和债项级别，确保对信用风险的有效区分信用风险暴露应在不同债务人级别和债项级别之间合理分布，不能过于集中 第二十九条 商业银行债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别，并保证较高级别的风险小于较低级别的风险根据资产组合的特点和风险管理需要，商业银行可以设定高于本指引规定的债务人级别，但应保持风险级别间排序的一致性和稳定性 第三十条 若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的30%，商业银行应有经验数据向监管部门证明该级别违约概率区间合理并且较窄，该级别中所有债务人的违约概率都在该区间内第三十一条 商业银行应防止同一债项级别内不同风险暴露的违约损失率差距过大 债项评级的标准应基于实证分析，如果风险暴露在特定债项级别的集中度较高，商业银行应保证同一级别内债项的损失严重程度相同 第三十二条 商业银行可以采取时点评级法、跨周期评级法以及介于两者之间的评级方法估计债务人的违约概率 第三十三条 商业银行的债务人评级应同时考虑影响债务人违约风险的非系统性因素和系统性因素。

商业银行应向监管部门说明所采取的评级方法如何考虑系统性风险因素的影响，并证明其合理性 前款所称非系统性因素是指与单个债务人相关的特定风险因素；系统性因素是指与所有债务人相关的共同风险因素，如宏观经济、商业周期等第三十四条 商业银行应估计债务人未来一年的违约概率 监管部门鼓励商业银行采用长于一年的时间跨度第三十五条 商业银行的债务人评级既要考虑债务人目前的风险特征，又要考虑经济衰退、行业发生不利变化对债务人还款能力和还款意愿的影响，并通过压力测试反映债务人的风险敏感性 如果数据有限，或难以预测将来发生事件对债务人财务状况的影响，商业银行应开展保守估计 第三十六条 商业银行应书面规定评级定义、过程和标准 评级定义和标准应合理、直观，且能够有意义地区分风险评级定义应包括各级别风险程度的描述和各级别之间风险大小的区分标准 评级标准应与商业银行的授信、不良贷款处置等政策保持一致性第三十七条 商业银行的评级标准应考虑与债务人和债项评级相关的所有重要信息 商业银行拥有的信息越少，对债务人和债项的评级应越保守商业银行的内部评级可以参考外部评级结果，但应同时保证考虑了其他相关信息。

第三十八条 商业银行应确保评级定义的描述详细、可操作，以便评级人员对债务人或债项开展合理划分不同业务线、部门和地区的评级标准应保持一致；如果存在差异，应对评级结果的可比性开展监测，并及时完善 第三十九条 商业银行采用基于专家判断的评级时，应确保评级标准清晰、透明，以便监管人员、内审人员和其他第三方掌握评级方法、重复评级过程、评估级别的适当性第四十条 商业银行可将外部评级结果应用于内部评级，但不能仅依赖外部评级开展评级，并满足以下条件：（一）了解外部评级工具考虑的风险因素和评级标准，确保外部评级的构造与内部评级保持一致 （二）有能力分析外部评级工具的预测能力三）评估使用外部评级工具对内部评级的影响 第四十一条 信用风险计量模型应在评估违约特征和损失特征中发挥重要作用由于信用风险计量模型仅使用部分信息，商业银行应通过必要的专家判断保证内部评级考虑了所有相关信息 专家判断应考虑模型未涉及的相关信息商业银行应就专家判断和模型结果如何结合建立书面的指导意见 第四十二条 商业银行使用以模型为根底的内部评级体系时，应监测计量模型的预测能力，持续改良模型表现。

商业银行应有能力评估模型局限性，建立人工复议程序，检查并控制模型错误 第四十三条 商业银行可以根据业务的复杂程度以及风险管理水平建立多种评级体系 2.什么是“风险暴露” /kudoz/194119?rifle_url=194117,194118,194119&print=1Exposrue在环境方面通常指接触有害、危险的物质 如果作动词用，如be exposed to hazardous materials， 也经常译成暴露于危险物质，或接触危险物质商业经营上的风险，可说成面对风险，或面临风险，风险暴露是上面网站中给的译法，可能最省事，但让人看了有点摸不着边际，歧义也多，如可理解成风险暴露出来了，而不是指公司被暴露于风险，即面临风险 3.系统性风险和非系统性风险包括哪些 系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等 非系统性风险包括财务风险、经营风险、信用风险、偶然事件风险等 系统性风险的诱因多发生在企业等经济实体外部，企业等经济实体作为市场参与者，能够发挥一定作用，但由于受多种因素的影响，本身又无法完全控制它，其带来的波动面一般都比较大，有时也表现出一定的周期性。

扩展资料 系统性风险特征 1.它是由共同因素引起的经济方面的如利率、现行汇率、通货膨胀、宏观经济政策与货币政策、能源危机、人口趋势、经济周期循环等政治方面的如政权更迭、战争冲突等 2.它对市场上所有的股票持有者都有影响，只不过有些股票比另一些股票的敏感程度高一些而已如根底性行业、原材料行业等，其股票的系统风险就可能更高 3.它无法通过分散投资来加以消除由于系统风险是个别企业或行业所不能控制的，是社会、经济政治大系统内的一些因素所造成的，它影响着绝大多数企业的运营，所以股民无论如何选择投资组合都无济于事 第 7 页 共 7 页。