计量经济学学实验教材(30131210改).doc

1目录目录E001：：EViews 软件及一元线性回归模型的估计和检验软件及一元线性回归模型的估计和检验.............................................1 E002：多元线性回归模型的估计和检验：多元线性回归模型的估计和检验.......................................................................8 E003、、4：自相关和异方差模型的检验和处理：自相关和异方差模型的检验和处理...........................................................14 E005、、6：多重共线性和随机解释变量问题：多重共线性和随机解释变量问题...............................................................21 E007：滞后变量模型：滞后变量模型.....................................................................................................30 E008：联立方程模型分析：联立方程模型分析.............................................................................................35E001：：EViews 软件及一元线性回归模型的估计和检验软件及一元线性回归模型的估计和检验一、实验名称和性质一、实验名称和性质所属课程所属课程《《计量经济学计量经济学》》实验名称实验名称EViews 软件及一元线性回归模型的估计和检验软件及一元线性回归模型的估计和检验实验学时实验学时2实验性质实验性质验证验证 必做必做/选做选做必做必做 二、实验目的二、实验目的(1) 熟悉 EViews 软件的基本使用功能；(2) 掌握一元线性回归模型中回归参数的 OLS 估计方法；(3) 掌握一元线性回归模型中回归参数的 t 检验方法；(4) 掌握一元线性回归模型中回归方程的 F 检验方法；(5) 掌握一元线性回归模型中回归方程的预测方法。

三、实验的软硬件环境要求三、实验的软硬件环境要求硬件环境要求：硬件环境要求：科学计算与经济分析实验室，计算机网络设备，需要连接 Internet使用的软件名称、版本号以及模块使用的软件名称、版本号以及模块带 Windows 操作系统以及 EViews 应用演示软件四、知识准备四、知识准备前期要求掌握的知识：前期要求掌握的知识：了解 EViews 软件的基本概念和基本功能，熟悉一元线性回归模型的基本假设，基本理论实验相关理论或原理：实验相关理论或原理：2(1)理解一元线性模型的以下基本假设：（a）解释变量不是随机变量；（b）误差项的均值为零；（c）误差项同方差性、无序列相关性2)掌握普通最小二乘法（OLS）的统计思想和 EViews 实现3) 掌握模型统计检验：（a）拟合优度检验;（b）变量的显著性检验(t 检验)；（c）即方程的显著性检验（F 检验） (4) 掌握模型统计模型的预测 实验流程：实验流程：一元线性回归模型假设→一元线性回归模型参数估计→一元线性回归模型统计检验→一元线性回归模型模型预测五、实验材料和原始数据五、实验材料和原始数据为了考察 2006 年中国居民收入与消费的关系，下表给出了中国名义支出法地区生产总值（GDP） 、名义居民总消费（CONS）以及税收总额（TAX） 、居民消费价格指数(CPI)，并由这些数据整理出实际消费支出（Ｙ）以及实际可支配收入（Ｘ）表表 2.6.3 中国居民总量消费支出与收入资料中国居民总量消费支出与收入资料 单位：亿元单位：亿元 年份GDPCONSCPITAXGDPCXY19783605.61759.146.21519.287802.56678.83806.719794092.62011.547.07537.828694.27551.64273.219804592.92331.250.62571.709073.77944.24605.519815008.82627.951.90629.899651.88438.05063.919825590.02902.952.95700.0210557.39235.25482.419836216.23231.154.00775.5911510.810074.65983.219847362.73742.055.47947.3513272.811565.06745.719859076.74687.460.652040.7914966.811601.77729.2198610508.55302.164.572090.3716273.713036.58210.9198712277.46126.169.302140.3617716.314627.78840.0198815388.67868.182.302390.4718698.715794.09560.5198917311.38812.697.002727.4017847.415035.59085.5199019347.89450.9100.002821.8619347.816525.99450.9199122577.410730.6103.422990.1721830.918939.610375.8199227565.213000.1110.033296.9125053.022056.511815.3199336938.116412.1126.204255.3029269.125897.313004.7199450217.421844.2156.655126.8832056.228783.413944.2199563216.928369.7183.416038.0434467.531175.415467.9199674163.633955.9198.666909.8237331.933853.717092.5199781658.536921.5204.218234.0439988.535956.218080.6199886531.639229.3202.599262.8042713.138140.919364.1199991125.041920.4199.7210682.5845625.840277.020989.33200098749.045854.6200.5512581.5149238.042964.622863.92001108972.449213.2201.9415301.3853962.546385.424370.12002120350.352571.3200.3217636.4560078.051274.026243.22003136398.856834.4202.7320017.3167282.257408.128035.02004160280.463833.5210.6324165.6876096.364623.130306.22005188692.171217.5214.4228778.5488002.174580.433214.42006221170.580120.5217.6534809.72101616.385623.136811.2数据来源：李子奈《计量经济学（第三版） 》P.5６表 2.６.２六、实验要求和注意事项六、实验要求和注意事项能用 EViews 软件完成一元线性回归模型的参数估计、检验和模型XY10的预测。

能对数据做一些初步分析，并能以表格形式体现并对软件输出的结果能做初步分析七、实验内容及步骤七、实验内容及步骤(一)加载工作文件 1、运行 Eviews点击开始→Eviews3→Eviews3.1，屏幕上将出现如图 1 的主画面， Eviews 软件的主界面比较简单，由标题栏、主菜单、命令框、工作区域及状态栏构成图图 1.1 EViews 工作界面工作界面Eviews 软件主界面的标题栏位于主界面的上方，标有 Eviews 字样主菜单位于标题 栏下方，用鼠标器指针点击某一菜单时，该菜单会展开一下拉式菜单，每一菜单都具有一 定的功能，点击其中的某一选项，系统会自动弹出相应命令的对话操作框，以便执行各种 分析任务 主菜单下的空白区域为 Eviews 软件的命令框，在命令框中输入命令并按回车键后系统 将立即执行命令，Eviews 软件的命令框与其他文本编辑窗口之间可通过复制/剪切—粘贴等 功能进行文本移动，命令框的内容可通过主菜单 File-Save 保存为文本文件 主界面的中心区域为 Eviews 软件的工作区域Eviews 是以对象（Object）为基础建立 起来的，对象包括序列（Series） 、方程（Equation） 、模型（Model） 、系数(Coefficient)和矩 阵（Matrix）等，在使用 Eviews 时，这些对象以图标或窗口的形式出现在屏幕上，Eviews 在工作区域中显示它建立的各种对象窗口。

42、建立工作文件在 Eviews 软件中，所有的对象都保存在工作文件中因此使用Eviews 时，只有在建立一个新的工作文件或调用一个已经存在的工作文件后，才能进行数据处理、分析、存取对象（Obiect）等各项任务点击主菜单中的 File/New/Workfile，Eviews 将弹出新建工作文件的对话框（如图 1.2所示） 对话框中要求选择合适的数据性质（Workfile frequency） ，以及所研究现象或数列的起始期（Start date）和终止期（End date） Eviews 中数据的性质可以是年度、季度、月度、星期或日，如果数据不是按照时间排列，或者时间变化不规则，则可以定义为非时间序列（Undated or irregular） 这里我们起至时期分别输入“1978”和“2006” ，单击 OK 按钮，即可看到如下工作文件窗口（如图 1.3 所示） ，建立了一个包含从 1978 年到 2006 年年度数据的工作文件，工作文件最初包含有两个对象，即一个截距项 c 和一个残差序列 resid新对象的建立可选择主菜单中 Object/New object 实现图图 1.2 新建工作文件的对话框图 1.3 工作文件窗口工作文件窗口3、建立新序列。

建立新序列的方法有两种，方法一：点击主菜单中 Object/New 5Object,对象类型选择 series,并在 Name for Object 中给定序列名，一次只能创建一个新序列（图 1－4）图 1－4方法二：在图 1-1 中的命令框中输入 data X Y（如图 1-5 所示），按回车键即可，界面将出现如图 1-6 所示画面1－5 命令框建立新序列图 1－6 数据输入界面(4)输入数据进入界面后输入数据，也可将 EXCEL 数据直接进行复制和粘贴二)参数估计采用如下一元回归模型：,将 Y 作为解释变量，X 作为应变量进行一元线性回归分析(1) 作散点图在主菜单中选择 Quick/Graph,如图 1－7，在类型中选择 Scatter Diagram,如图 1-8；便得到散点图如 1－9 所示从散点图可以得到，两者确实具有线性关系6图 1－7图 1-8 选择散点图图 1－9 散点图(2) 参数估计方法如下：Object/New Object/Equation,得到如图 1－10 界面：7图 1－10 估计方程输入变量 y c x 点击 ok 得到如图 1－11 所示结果。

图 1－8故可得如下回归分析方程： 43527. 0295.2091ˆY(3)模型的检验从回归估计的结果看，模型的拟合较好，可决系数，表明模988. 02R型在整体上你和效果非常好从截距项和斜率项的显。