2024-2025年度辽宁省中级银行从业资格之中级风险管理真题附答案.docx

2024-2025年度辽宁省中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案一单选题(共80题)1、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 C2、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（　　）·A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 D3、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 B4、邓肯·威尔逊开发出了()方法A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 A5、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 C6、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 C7、下列关于操作风险评估的说法错误的是（　　）。

A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 C8、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为(　　)A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 A9、有效的战略风险管理应当定期采取（　　）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 B10、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 B11、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。

A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 B12、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 A13、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要据此，下列描述最不恰当的是（）A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 C14、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 B15、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。

根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（　　）A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 C16、下列关于声誉风险的说法，错误的是()A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 B17、（　　）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 D18、商业银行的非预期损失由（　　）来弥补或应对A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 B19、风险偏好指标选取需要体现（　　）A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 A20、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 A21、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。

A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 C22、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（　　）A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 D23、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 D24、下列属于内部控制第二类目标的是（　　）A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 A25、(　　)可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 C26、以下不属于分析企业的非财务因素的是（　　）A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 B27、绝对信用价差是指（　　）A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 B28、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。

A.逆周期资本，0~2.5%B.杠杆率缓冲资本，1~3.5%C.第二支柱资本，0~2.5%D.系统重要性银行附加资本，1~3.5%【答案】 A29、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 A30、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（　　）亿元A.30B.300C.50D.250【答案】 B31、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 C32、下列关于市场约束的表述错误的是（）A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 C33、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。

A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 A34、下列关于违约概率的说法，错误的是()A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 C35、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 D36、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 A37、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）A.经济资本。